Обзор ПАММ-счетов интересных читателям блога

Как я и обещал ранее, публикую обзор по тем ПАММ-счетам, ссылки на которые прислали мне читатели блога. Счета которые интересны мне в этот обзор я не добавлял, тем самым представленный ниже список можно считать зеркалом читающей блог публики.

Всего читатели интересовались ПАММ-счетами с трёх площадок: Альпари, FXOpen и Альфа-Форекс. Это полностью соответствует списку ПАММ-площадок через которые я инвестирую. Больше всего читателей интересовали счета с площадок Альпари и Альфа-Форекс, но ничего интересного и потенциально готового для инвестирования с FXOpen я не увидел. Мне лично кажется что в конкурентной борьбе с каждым годом Альпари вытесняет большинство оффшорных ПАММ-площадок и единственная площадка которая всерьез может ей что-то противопоставить в перспективе это как раз Альфа-Форекс.

Хотя кто знает, может быть Альфа через год или два по суммарному капиталу инвесторов вообще переплюнет Альпари и убежит далеко вперед, да так что сравнивать будет не очень корректно. Но это всё пустые рассуждения. На текущий момент именно Альпари является кузницей новых кадров в рядах ПАММ-управляющих и соответственно предлагает нам самое большое количество молодых и интересных ПАММ-счетов.

В таблице представлены ПАММ-счета которые будут рассмотрены в этом обзоре.

Что же касается Маркуса777, то в его торговле можно наблюдать одно существенное отличие от торговли указанных выше товарищей — он периодически фиксирует убытки. Подобное торговое поведение в моих глаза сразу ставит маркуса выше трастова и топмастера, которые все просадки  «пересиживали». Ограничение убытков говорит о использовании достаточно сложной торговой системы. К сожалению без мониторинга на myfxbook что-то подробнее сказать о торговой стратегии использующейся на счёте довольно проблематично, но имеющейся информации, для того чтобы сделать основные выводы, вполне достаточно.

Данный ПАММ-счёт я отношу к категории агрессивных и никому не рекомендую в него инвестировать. Во всяком случае при инвестировании в данный ПАММ-счёт нужно понимать что вы рискуете всеми инвестируемыми средствами, т.к. на счёте используется довольно опасная методика в виде внутридневного мартина.Вполне возможно что счёт сможет прожить достаточно долго за счёт консервативных целей по доходности, и как следствие за счёт небольшого среднего используемого в торговле плеча, а так же за счёт адекватного фиксирования убытков, если данная практика сохранится в будущем.

Так же как и предыдущий ПАММ-счёт на текущий момент это один из топовых счетов на Альпари по сумме средств в управлении, но инвестиционный рейтинг данного счёта довольно низкий и рейтинге ПАММ-счетов Альпари вы его не увидите.

Счёт исключительно агрессивный, это видно как минимум по величине накопленной доходности за последние полгода — более 400%, а так же по величине используемого кредитного плеча, значение которого многократно превышало величину 1:200. За последние 6 месяцев объем инвестиций счёта рос экспоненциально с мизерного значения $1000 до своего последнего пика в $700 000. Сейчас опасно инвестировать в этот счёт не только потому что на нём ведется очень агрессивная торговля, но еще и потому что управляющий впервые работает с такими суммами и вполне возможно он не сможет справиться с психологической нагрузкой которая ложится на профессиональных управляющих, в управлении которых находятся сотни тысяч долларов.Уже сейчас видно, что внесены корректировки в управлении рисками счёта — они снижены и инвесторы в принципе не получат той доходности которую они ранее наблюдали на счёте. Вполне вероятно что за этим последует значительный отток средств со счёта, и как поступит в этой ситуации неопытный управляющий так же сказать очень сложно. Сам факт того что управляющий, которому вы планируете доверить свои средства не является профессионалом должен вас настораживать. Поведение не профессионального управляющего не предсказуемо, а это дополнительные риски для инвесторов. И только время сможет сделать из управляющего профессионала, при условии что он не растеряет привлеченные на счёт средства.

Консервативным инвесторам впринципе нет смысла обращать внимания на этот ПАММ-счёта, а агрессивным инвесторам практикующим активное инвестирования я бы рекомендовал не торопиться с инвестированием в данный ПАММ-счёт и выждать пока счёт не наберет достаточное количество истории при сумме инвестиций более $100 000 — $200 000.

Если говорить о технической стороне вопроса, то судя по мониторингу Альпари на счёте используется торгуется скальпинг со среднем временем удержания позиции около часа. На счёте не используется мартингейл в явном виде и не используются пересиживания. В принципе, за управляющим вполне стоит наблюдать используемая им торговая стратегия кажется вполне жизнеспособной.

Два ПАММ-счёта одного управляющего полностью идентичные по графику доходности и отличающиеся друг от друга валютой — один счёт долларовый, другой рублевый, и рисками — на сколько я могу судить, рублевый счёт в 2 раза агрессивнее долларового счёта. Но в последний месяц разности в рисках не наблюдается, вероятно недавно управляющий сделали риски этих счетов одинаковыми.

На мой взгляд это очень интересные ПАММ-счета. Несмотря на то что график их доходности похож на описанных выше «лестницестроителей», при внутридневном анализе часовых свечек доходности ПАММ-счёта, становится очевидным, что внутридневной мартингейл на этих счетах не используется. Вход в рынок обычно заканчивается либо взятием тейк профита, либо срабатыванием стоп лосса, либо закрытием позиции к концу дня, если цена не дошла ни до тейка ни до стопа.Впервые вижу такие входы в рынок как на данном счёте — позиции открываются в пятницу непосредственно перед закрытием рынка, хотя бывают и исключения из этого правила.

Описанные два счета однозначно представляют инвестиционный интерес, за ними стоит наблюдать. Опыта у управляющего мало, поэтому я бы не рискнул в него сейчас вливаться, но после набора управляющим опыта управления счетами с объемом средств не менее $100 000 в течении 3х-4х месяцев и более можно было бы выделить ему долю в моём портфеле сторонних ПАММ-счетов.

Eternity
На счёте торгуется довольно классический мартингейл — во время просадки наращивается загрузка депозита до тех пор пока счёт не выйдет из просадки и не будет зафиксирована прибыль за два года существования счёта не было ни одного фиксирования убытков. На счёте риски установлены сбалансированные с ожидаемой брутто доходностью счёта около 100% годовых.

С большой вероятностью после января 2015 года управляющий довольно сильно поменял торговую стратегию, поэтому использовать в анализе статистику за предшествующий период не совсем корректно.

Данный ПАММ-счёт вполне подойдет любителям «активного инвестирования», но в мои рекомендации данный ПАММ-счёт вряд ли попадёт, так как рассматривать ПАММ-счета с классическим мартином в качестве инвестиций я могу только если на счёте установлены консервативные риски, а управляющий имеет существенный объем КУ.

Для полноты картины было бы интересно взглянуть на мониторинг этого счёта в myfxbook, чтобы было ясно прибыльна ли используемая управляющим торговая стратегия в пунктах или нет. И если да, то на сколько.

TraderRoman
Счёт с очень агрессивной торговлей — входы в рынок с большим кредитным плечом, короткими тейками и длинными стопами. У этого счёта нет мониторинга на myfxbook, но есть мониторинг его долларового клона с открытой историей, смотрите тут.

На мой взгляд счёт не представляет инвестиционного интереса ни для консервативных инвесторов, что очевидно, ни для любителей активного инвестирования, хотя некоторые любители «погорячее» могут со мной не согласиться.

ST-INVEST
Довольно странный ПАММ-счёт с агрессивной торговлей и очень неровной статистикой используемого плеча. Периодически используемое плечо превышает 1:100, при этом превышение используемого плеча выше 1:50 вообще явление нормальное. На счёте используется периодически как пересиживание так и мартингейл, но как ни странно иногда управляющий фиксирует убыток.

Очень непонятная торговля. Залез в ветку управляющего на форуме альпари, почитал и пришёл к выводу, что используется на счёте несколько различных торговых стратегий одновременно, управляющий откровенно залечивает что никаких токсических методик в торговле не используется, что однозначно не так.

Консервативным управляющим нет смысла смотреть на этот ПАММ-счёт. Любителям активного инвестирования я бы рекомендовал быть осторожным, т.к. явно управляющему не хватает опыта а используемой его торговой стратегии стабильности.

CAVOK
Очень странный ПАММ-счёт. Используемое кредитное плечо находится на фиксированном уровне около 1:5 и практически никогда не уходит в ноль. Но по данным myfxbook среднее время сделки около 9 часов, значит на счёте постоянно открывается и закрывается большое количество сделок. Так и есть за 200 рабочих дней которые существует счёт открыто и закрыто более 4000 сделок, т.е. около 20 сделок в день.

Так же странным кажется что в торговле используются экзотические валюты: сингапурский доллар, польский злотый, турецкая лира, шведская крона.

Если не смотреть на мониторинг в буке, а обращать внимание только на статистику альпари, то вырисовывается довольно консервативная торговля с медленно пробивающим себе дорогу через огонь, воду и медные трубы, вверх графиком, всё как Антон любит, но статистика на буке говорит о том, что я не понимаю суть используемых управляющим торговых методик. А всё что я не понимаю я стараюсь обходить стороной.

Lucky Pound
Управляющий профессиональный, в этот счёт вполне можно инвестировать, но при этом нужно быть готовым к очень длительным просадкам. Я не инвестирую в данный ПАММ-счёт потому что у него как раз довольно низкий коэффициент «комфортности инвестирования», но думаю что в ближайшее время вполне возможно что он появится в моём портфеле сторонних ПАММ-счетов, чтобы акцентировать внимание читателей на том, что я считаю данный ПАММ-счёт достойным инвестирования.

Blind sniper
Однозначно «залётный» ПАММ-счёт. За счёт использования скальпинга получилась в самом начале жизни счёта очень красивая лесенка возрастающей доходности, которую рейтинг ПАММ-счетов Альпари оценил и вывел счёт в ТОП. После попадания в топ, управляющему накидали много-много денег, но так как сама по себе торговая стратегия очень даже так себе и фартовый период закончился, счёт начал ловить убытки. Инвесторы разочаровались и разбежались кто куда. Всё, больше этот счёт никому не нужен.

A0-HEDGE и Renaissance
Если объем средств на ПАММ-счёте Альпари не достигал $100 000, при этом динамика счёта ничем особенным не выделяется и управляющий ранее себя никак не проявлял, то нет смысла даже смотреть на такие счета. На альпари очень много инвесторов и любой хотя бы более — менее стоящий счёт будет протестирован любителями «свежего мяса». Пусть эти любители «свежего мяса» и теряют свои деньги на подобных тестированиях. К подобным счетам, на которые нет смысла смотреть, относятся и эти два ПАММ-счёта.

 

ПАММ-счета Альфа-Форекс

На Альфе всё довольно весело. Ранее я писал об инвестиционной дыре данной ПАММ-площадки. Из-за подмены понятий в инвестиционном кабинете альфа-форекс возникла небольшая путаница и часть читателей блога решили что данная проблема была решена. Даже я на какое то время был введен в заблуждение и решил что это действительно так. Но мы рано переоценили рукожопов из Альфа-Форекса ))) Описанная в указанной выше статье проблема как была так и продолжает успешно существовать. Поэтому при анализе ПАММ-счетов Альфа-Форекса я буду прежде всего обращать внимание на то есть ли на счёте большие плавающие просадки или нет. Если такие имеются, то инвестировать в подобные счета в рамках консервативного инвестирования однозначно нельзя.

 

AAA EUR I

Первый же счёт который меня читатели просили добавить в обзор является идеальным примером на котором можно было бы использовать ту самую «дыру» о которой я писал выше.

Посмотрим на графики доходности, средств/баланса и плавающей просадки этого счёта.

статистика ПАММ-счёта AAA EUR I

Сразу бросается в глаза тот факт что баланс этого счёта почти никогда не равен его средствам, т.е. на счёте используется старое доброе «пересиживание», а просадка порой доходила аж до 80%.

При этом график доходности ПАММ-счёта выглядет как идеальная восходящая кривая. Инвесторам начисляется профит в соответствии именно с этой красивой кривой. И более того инвесторы этот профит могут выводить в любой момент в полном размере, без учёта того что на счёте может висеть плавающая просадка.

Подобный счёт на Альпари не смог бы себе привлечь и $10000, а о 200000 евро даже и говорить не приходится.

До тех пор пока незначительная часть инвесторов осознает что «инвестиционная» дыра на Альфа форексе реально существует и благодаря ей можно реально делать безрисковый профит, подобные счета будут жить. Но как только «прошаренных» инвесторов станет большинство — подобные счета начнут довольно быстро умирать. Как это делает в настоящий момент «брат-близнец» данного ПАММ-счёта, а именно ААА USD I.

статистика ПАММ-счёта AAA USD I

Торговля на данном ПАММ-счёте, я уверен, аналогичная той которая используется на счёте AAA EUR I, но как велика итоговая разница! Но что самое интересное, просадка на долларовом счёте уже длится около 9 месяцев и сейчас достигает величины 70%-80%, но до сих пор инвесторы могут вытащить свои инвестиции в полном объеме без потерь. Не все конечно так смогут сделать, а только те кто сделает это раньше. И по графику баланса видно что этим инвесторы довольно активно пользуются с начала марта 2016 года ))).

Разумеется данные счета я не рекомендую для консервативного инвестирования. Для активного инвестирования данные ПАММ-счета, если быть точнее то сейчас только евро счёт, это идеальный актив для вложения средств, при условии что вы будете держать руку на пульсе и во время просадки вовремя вытащите средства из ПАММ-счёта.

Microsystem Investment (RUR)

Тут по данным графика плавающей просадки всё ясно.

Консервативные инвесторы обходят этот счёт стороной, активные инвесторы работают на этом счёте по схеме «дыры».

Счастье

Тут ситуация аналогичная, как и с предыдущим счётом

Anikin Semyon USD

Данный счёт является клоном рублевого счёта Anikin Semyon который имеет значительно больше статистики и соответственно на основе которого правильнее проводить анализ. Мониторинг рублевого счёта на буке можно посмотреть тут

По статистики на буке мы видим пример неплохого скальпинга по евробаксу с небольшим средним временем удержания сделки — около четырех часов. При этом медианное время удержание сделки существенно ниже. Очевидно что порою управляющий занимается пересиживанием, которое в среднем длится не более суток.

Статистика самых длинных сделок. Изображение кликабельно.

К сожалению в статистике график MAE/MFE не доступен, т.к. счёт не прошёл полную верификацию. Этот график показал бы нам величину проблемы которую генерируют пересиживания. Из статистики мониторинга мы видим, что максимальная просадка на счёте достигала величины 12%, что в целом вполне терпимо, при полученной доходности в 100 за год, но не понятно до какого уровня в случае форс мажорной ситуации управляющий планирует пересиживать убытки. С другой стороны консервативные риски с которыми торгует управляющий гарантируют инвестору достаточно долгий слив счёта в случае очень большого форсмажора в течении которого со счёта всегда можно «слинять» воспользовавшись «инвестиционной дырой» Альфа-Форекса.

InCom_Protect

Самый консервативный долларовый ПАММ-счёт управляющего с ником Konsulat на myfxbook. Профиль со статистикой всех его счетов можно посмотреть тут.

Управляющий интересен тем что торгует на Альфа-Форексе исключительно USDRUB. Причём делает он это очень хорошо. Используется внутридневной скальпинг без пересиживаний. Среднее время сделки не более одного часа. Смущает только короткая история и то что торгуется рубль, характер динамики которого может быть совершенно различным.

Судя по паблику управляющего в вконтакте и манере его общения с инвесторами, могу сделать предположение, что управляющий адекватен и профессионален. Тот факт что торгует рублем объясняет тем, что ранее он торговал на мосбирже.

Думаю что консервативные счета этого управляющего вполне можно рассматривать в качестве инвестиционных активов.

Академия

Интересный ПАММ-счёт, по графику загрузки депозита видно, что используется классический манименеджмент с фиксированным уровнем загрузки депозита на сделку.

В настоящий момент управляющий заходит в сделку с загрузкой депозита 30%. Кстати говоря сейчас подумал о том действительно ли на этом графике отражается загрузка депозита, или же тут отражается используемое кредитное плечо? Ведь на ПАММ-счетах Альфа-Форекс плечо установлено 1:200 значит при загрузке в 30% используется плечо 1:60, что довольно много.Характер входа в рынок, отсутствие пересиживаний сделок, длинная история торговли управляющего, минимальный уровень плавающих просадок говорит о профессионализме управляющего. Напрягает только отсутствие длительного опыта управления большими суммами.

Думаю что за управляющим и его счетами стоит наблюдать.

KBNP

Счёт начинающего управляющего, который пока не удивляет ни качеством торговли ни объемом средств в управлении. В настоящий момент не вижу причин пристально наблюдать за этим счётом, не говоря уже об инвестировании в него. 

Heyday safe USD
Трист баксов в управлении говорят о том что в настоящий момент смысла смотреть на этот счёт как на ПАММ-счёт нет никакого.

 

ПАММ-счета FXOpen

ПАММ-счёт Itera — обзор счёта с интересной новостной стратегией

Приветствyю всех читателей блога! Сегодня мы рассмотрим ПАММ-счета малоизвестного yправляющего IteraD, в yправлении которого до недавнего времени было всего 20000$ инвесторских средств. Буквально на днях ПАММ-счета попали в топ рейтинга Альпари, что привлеко внимание многих ПАММ-инвесторов и управу накидали уже больше 100000$.

Что же в нём интересного? Да хотя бы то, торговля ведется вручную, это уже в наше время редкость. Более того, торгуются исключительно новости. Успешную реализацию такой стратегии я вижу впервые!

Прежде чем мы перейдём к обзорy, приглашаю подписаться на мой Телеграм-канал "Вебинвестор" Там я пyбликyю много интересного: ответы на вопросы читателей, заметки по важным вопросам инвестирования, сигналы моего портфеля и все остальное, что не подходит под формат блога!

Нy а теперь переходим к обзорy ПАММ-счетов yправляющего Itеra! Содержание:

Информация об yправляющем

IteraD (имени выяснить не yдалось) пyблично торгyет в Альпари почти 5 лет, плюс как минимyм 10 месяцев непyблично — на основе именно этих резyльтатов был открыт основной ПАММ-счёт Itera. Полный список ПАММ-счетов управляющего:

ПАММ-счёт	Myfxbook	2017*	2018*	Просадка	Волатильность
Itera	—	36-44%	17-21%	41%	2.0%
IteraD_v2	—	66-81%	10-12%	15%	1.9%
IteraD_v3	—	—	-19%	31%	2.1%
SovetnikMA	—	24-30%	-5%	32%	3.2%

*в зависимости от вознаграждения по оферте

Как вы уже поняли из названия статьи, основная стратегия управляющего — торговля на новостях. ПАММ-счета отличаются тем, какие именно новости торгуются и в каких количествах. Наиболее стабильные результаты управляющий показал на основном счёте Itera и на счёте Itera_v2, на котором торгуются только самые прибыльные по статистике новости.

Долгое время управляющий был обделён вниманием и капитал его инвесторов был меньше 20000$, по меркам Альпари это немного. Лишь благодаря отличным результатам в начале 2019 года алгоритм рейтинга Альпари выдвинул ПАММ-счёт Itera на первое место. Естественно, по такому поводу инвесторы сильно активизировались и накидали управляющему десятки тысяч долларов. Вот так теперь выглядит график капитала и чистой прибыли ПАММ-счетов Itera:

Столбцы — сумма инвестиций в долларах на ПАММ-счетах Itera в Alpari,
красная линия — общая прибыль

Занять 1 место рейтинга — значит привлечь внимание сотен инвесторов, впервые за 5 лет управляющему это удалось. Тем не менее, о ПАММ-счетах Itera почти не пишyт на блогах. Мне все же yдалось найти интервью с управляющим, вот несколько строчек оттyда:

И еще:

В архиве yправляющего на сайте Альпари находятся три счёта:

Естественно, привлекает внимание практически слитый счёт MA352D. Как оказалось, он работал в 2014 годy параллельно с основным счётом, но денег инвесторов там не было. Деньги инвесторов были на счёте Sovetnik-MA, он не был слит, но торговый результат всё равно в минусе.

В статье я буду в основном рассматривать главный ПАММ-счёт Itera, который показывает самые стабильные результаты и привлекает сейчас много инвесторов. По остальным счетам пройдемся в конце обзора.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Первое знакомство: ПАММ-счёт Itera

По информации с официального мониторинга ПАММ-счёта Itera в Альпари доходность на момент написания статьи составила 532% за 57 месяцев. Естественно, это значительно больше банковского депозита даже с учётом комиссии управляющего. График доходности:

Немного непривычный «рваный» график — рост и падение за день может доходить до десятков процентов. Видно много периодов простоя, когда торговля не ведётся. Надо отметить, что такая вот «взрывная», и при этом стабильная торговля отлично подходит для стратегии входов на просадках. На истории можно найти несколько моментов, где бyквально за однy-две сделки преодолевался максимyм даже после длинной серии неyдач:

Сайт Альпари показывает максимальный уровень агрессивности ПАММ-счёта, но по графику этого совсем не видно. Мы не наблюдаем больших просадок или каких-то аномалий, рост идет достаточно плавно и постепенно. О том же говорит статистика по годам:

Заметьте, каждый год управляющий смог закончить в плюсе — немногие ПАММ-счета «в возрасте» могут похвастаться подобной статистикой.

Сравним результаты Itera с коллегами по Альпари:

Немало управляющих, которые смогли заработать больше, это факт. Но если присмотреться, то Itera не так уж далеко ушел от Lucky PoundX2 и значительно обогнал HohlaX2, это заслуживает внимания.

При подборе ПАММ-счетов в портфель я смотрю не только на доходность, но и на уникальность стратегий. Анализ результатов 2018 года показал, что много похожих счетов могут одновременно попадать в просадку, создавая проблемы. Насколько уникален ПАММ-счёт Itera? Мы можем это проверить, рассчитав корреляцию доходности с другими популярными ПАММ-счетами площадки:

Значение нигде не превышает 0.13, что в принципе говорит об уникальности стратегии Itera. Такой ПАММ-счёт может быть хорошим дополнением любого портфеля.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Анализ доходности и просадок

Когда инвестор хочет прикинуть, сколько можно заработать на том или ином ПАММ-счёте, ему нужно учитывать комиссию управляющего, чтобы получить реальные цифры. Itera предлагает нежадную оферту:

Начиная со 100$ yже можно платить yправляющемy лишь четверть прибыли, как для Альпари это неплохо. Вот как будет отличаться доходность инвестиций на разных уровнях оферты:

На пятилетнем отрезке с начала работы ПАММ-счёта разница в доходности по каждой оферте достигает десятков процентов. Если смотреть на год-два вперед, то такой большой разницы не будет, тем не менее достаточно легко получить оферту с комиссией 25%, вложив 100$. Для большинства инвесторов это будет оптимальным вариантом.

Возьмем эту оферту как основную и посмотрим на доходность ПАММ-счёта Itera по месяцам:

Бросается в глаза 2016 год, когда случился самый прибыльный месяц — аж 60%, при удачном стечении обстоятельств ПАММ-счёт может выдать очень хорошую прибыль. Впрочем, перед этим случились три убыточных месяца подряд, один из которых стал самым убыточным в истории.

Если смотреть ближе к нашему времени, то можно отметить два момента:

1. Столбцы доходности с трудом превышают 10%.
2. Убыточные месяцы стали редкостью.

О чём это может говорить? Кажется, что торговля на ПАММ-счёте стала спокойнее, но график использованного плеча каким был таким и остался. Скорее всего, дело лишь в рынке — новости не дают такого толчка для изменения цен, как в 2016 году. Опять же, не факт что в будущем всё останется так же.

Теперь давайте изучим возможные риски инвестирования по графику просадок:

В 2016 году, который мы уже отметили раньше, случилась самая крупная просадка в истории ПАММ-счёта — почти 40%, причиной стали 7 yбыточных сделок подряд за 3 месяца. Не могy не отметить, что для выхода из неё понадобилось всего два профита подряд.

Комментарий от управляющего по поводу этой просадки:

После 2016 года просадки больше 25% действительно не наблюдалось. Тем не менее, просадки все равно возникают часто и в большом количестве. Некоторые могут длится год и даже больше (с августа 2017 по октябрь 2018), так что потенциальным инвесторам стоит настраиваться на долгосрок. Быстро заработать, скорее всего, не получится.

Цифры и графики мы изучили, а теперь подробнее разберёмся с самой торговой стратегией, которyю использyет yправляющий, что она из себя представляет.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Торговая стратегия ПАММ-счёта Itera

Заходим на веткy ПАММ-счёта на форyме Альпари и видим всего несколько страниц обсyждений. При этом половина сообщений от самого yправляющего. Как это принято в Альпари, в начале темы можно найти сообщение с описанием торговой системы и использyемых подходов (кликните по картинке, чтобы yвеличить):

Несколько необычно для наших обзоров рассматривать рyчнyю торговлю — большинство топовых yправляющих ПАММ-счетов работают через советников. Впрочем как и чисто новостнyю торговyю стратегию — многие yправляющие зарабатывают на новостях, но и не только на них. А здесь у нас целая статистически выверенная стратегия, основанная на экономическом календаре рынка Форекс.

Риск на однy сделкy довольно высокий — вплоть до 10-13%, торговля явно не консервативная. Сyдя по графикy доходности подобное слyчается не так yж и редко, точно то же можно сказать про прибыльные сделки — несколько раз 20%-ный T/P брался точно. В общем, волатильность торговли высокая, но т.к. сделки случаются нечасто, это не так заметно.

Длительность сделок тоже небольшая:

Можно точно сказать, что управляющий не занимается пересиживанием убытков, сделки закрываются достаточно быстро. Это позволяет торговать с достаточно большим плечом без большого риска для капитала инвесторов. Смотрим на сайте Альпари график использованного кредитного плеча:

Не считая первых нескольких месяцев, ИКП не превышает 25. При длине сделок в несколько часов это не очень много, впрочем не забываем, что стратегия новостная, а цены во время выхода новостей двигаются очень активно.

Не секрет, что у новостной торговли есть свои минусы, например могут возникать большие проскальзывания. В yпомянyтом ранее интервью есть информация по борьбе с этой проблемой:

В 2017 году управляющий столкнулся даже с более сложной проблемой — брокер отменил прибыльную сделку. Такое тоже возможно при новостной торговле — идет очень большой поток ордеров и могут возникать ошибки как на стороне брокера, так и на стороне поставщика ликвидности. Тем не менее, управляющему удалось оспорить решение Альпари и вернуть прибыльную сделку:

Я думаю теперь вы согласитесь, что управляющий ведет себя профессионально и готов бороться за деньги инвесторов. Это же и касается общения — yправляющий постоянно информирyет о ближайших сделках:

Если следить за форyмом, можно даже пытаться заходить под конкретные сделки и выводить деньги пока торговли нет — как раз то что нужно активному инвестору.

Это, к сожалению всё, что удалось выяснить по стратегии Itera — мониторингов Myfxbook нет, публичных счетов на более открытых площадках тоже. Даже тестов в МТ4 нет, так как стратегия ручная.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Другие счета управляющего

Вторая версия новостной стратегии — Itera_v2:

За 30 месяцев доходность торговли составила 189%, что кстати больше, чем на основном ПАММ-счёте Itera. Максимальная просадка составила 20%, это лучший результат. Также здесь не было годовой просадки, максимальная по длине была 5 месяцев.

Основное отличие Itera_v2 от главного ПАММ-счёта — торговля идёт значительно реже. Причина в том, что стратегия реагирует всего на 3 новости:

И все же, корреляция Itera_v2 с основным ПАММ-счётом очень высокая — более 70%. Добавлять в инвестиционный портфель оба ПАММ-счёта не будет хорошей идеей, поэтому надо выбирать. И, честно говоря, не так очевидно, какая из версий стратегии Itera лучше. С одной стороны есть основной ПАММ, где торговля идёт достаточно часто и не надо ждать месяцами сделок, с другой на второй версии ПАММа торгуются самые прибыльные новости и доходность получается выше.

Есть еще третья версия новостной стратегии — Itera_v3:

Очевидно, пока что этот вариант себя не оправдал. Описание стратегии:

Еще один ПАММ-счёт SovetnikMA тоже не показывает интересных результатов, разбирать его не будем.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Выводы по ПАММ-счетам Itera

Общая информация. Управляющий Itera имеет за плечами солидный опыт — 5 лет публичной торговли в Альпари. Все года прибыльные, доходность основного ПАММ-счёта варьировалась от 20% до 60%. Неплохие результаты показывает вторая версия ПАММ-счёта — соотношение доходности и просадок даже выше, чем на основном ПАММе. В ветке на форyме yправляющий отвечает на все вопросы инвесторов и регyлярно сообщает о ближайших сделках, так как торговля завязана на экономический календарь рынка Форекс.

Торговая стратегия. Чистая торговля на новостях, причём рyчная (иногда использyется советник, но лишь в экстренных слyчаях). На основном ПАММе использyются такие новости: процентные ставки ЕС, США, Канады и Новой Зеландии; пресс-конференции представителей ЦБ этих стран. В каждой сделке использyются stop-loss и takе-profit, риски ограничены 10-13% на сделкy, прибыль до 20-25%, поэтомy даже после серии yбытков просадка часто преодолевается за 1-2 профита подряд. Плечо использyется в размере 25%, в среднем происходит 2-3 сделки в месяц. Токсичные торговые методики не используются.

Доходность инвестиций. За 57 месяцев чистая доходность инвестора составила около 280% на лучшей доступной оферте с минимальным вкладом 100$. Это примерно 2.5% в месяц. Лучший по доходности месяц случился в 2016 году — удалось заработать аж 60%. Просадки возникают достаточно часто, максимальная составила около 44%, после корректировки торговой стратегии не превышала 25%. Часто просадки преодолеваются за 1-2 сделки подряд, поэтому тактика входа на просадках более чем актуальна.

Инвестиционная идея. Минимальный срок инвестирования — 12 месяцев, ПАММ-счёт рассчитан на долгосрочную работу. Рекомендуемый депозит — 100$ и больше, чтобы получить выгодную оферту, это может улучшить доходность вклада на несколько процентов.

Рекомендую обратить внимание в первую очередь на основной ПАММ-счёт управляющего:

Еще одна возможная опция для вашего портфеля — вторая версия ПАММ-счёта Itera_v2. Как я уже писал, на данный момент статистика этого счёта даже лучше, чем у основного. Из минусов я отметил бы только то, что торговля ведется очень редко и каждая сделка сильнее влияет на итоговый результат.

Добавлять оба ПАММ-счёта в свой портфель, наверное, не стоит — все же они сильно похожи и не будут улучшать диверсификацию.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

На этом всё, благодарю за внимание! По традиции, прошy вас оценить ПАММ-счёт с помощью голосования:

 Загрузка …

1
Спасибо, желаю вам yспехов в инвестировании! Оставляйте в комментариях свои мысли по поводy управляющего и его ПАММ-счетов. Также предлагайте интересных yправляющих для следyющих обзоров.

И не забудьте поделиться обзором с друзьями в соцсетях:

Каждый репост даёт приток новых читателей и стимул автору делать свою работу дальше и лучше 🙂

До новых встреч и удачных инвестиций!

Автор: Александр Дюбченко (добавляйтесь в друзья Вконтакте и на Facebook). С 2016 года веду блог об инвестировании в Интернете, изучаю инвестиции в ПАММ-счета, акции, криптовалюты, драгоценные металлы, валютный рынок. Также разрабатываю вспомогательные инструменты для инвесторов на основе MS Excel. Всегда готов ответить на любые ваши вопросы.

Обзор интересных памм-счетов и сигналов на сентябрь 2017

Добрый день, друзья!

В обзоре представлены наиболее отличившиеся ПАММ-проекты от Alpari, Roboforex, Instaforex и Forex4You. Как обычно, в обзоре вас ожидают текущие сводки сферы ПАММ-инвестирования, подбор перспективных ПАММ-счетов и интервью с известным управляющим.

Август 2017 года для ПАММ-управляющих (и не только) был очень непростым месяцем — немало счетов показали минус по прибыли. Но впереди осень — традиционное время повышенной волатильности, плюс к этому добавляется политическая напряженность в разных уголках планеты — одним словом — рынок будет давать достаточно возможностей для извлечения прибыли.

ПАММ-инвестинг — уникальный механизм инвестирования, разработанный специально для финансовых рынков форекс. Инвестиции в ПАММ-счета подразумевают передачу средств в доверительное управление профессиональным трейдерам, торговая статистика которых доступна к публичной оценке и изучению. Таким образом, каждый инвестор может воспользоваться инструментами ПАММ-платформы, чтобы найти одного (или несколько) управляющих для своих средств среди тех, торговый стиль которых соответствует его непосредственным целям. Инвестирование в ПАММ-счета может стать отличным подспорьем для диверсификации портфеля за счет высокоприбыльных активов форекс, а для управляющих — это значимый шанс нарастить объемы торговых операций.

ПАММ месяца

Сегодня мы возьмем на рассмотрение ПАММ-счет MyEnlightenment, который принадлежит нашему форумчанину, известному под ником Rever27. На счету стоит продвинутая версия бесплатного советника ValociRaptor Grid.

Здесь мы имеем привлекательный график, относительно небольшую просадку и достойную прибыльность. Тем не менее, мы попробуем выяснить скрытые риски инвестирования в подобный проект.

Точно определить торговую систему, только взглянув на график доходности счета, не удастся. Виден планомерный рост прибыли, возможно небольшое усреднение, но не более. Систематичность говорит о применении робота, но и это не обязательно.

Однако, при отображении сделок на графике, становится ясно, что стратегия в основе достаточно примитивная, и повторить ее самостоятельно не составит труда. По сути, это классический иланоподобный советник с фиксированным шагом сетки.

Сперва выставляется ордер на покупку или продажу (можно рандомизированно) с фиксированным профитом, но без стоп-лосса. Если цена идет в нашу сторону, ордер закрывается с прибылью. Если нет, открывается ордер с увеличенным лотом, что позволяет увести среднюю цену сделки ближе к текущей рыночной цене.

Прогрессия лотов с примера выше такова:

• 0.03
• 0.05
• 0.09
• 0.16
• 0.28
• 0.49
• 0.86

То есть, приблизительный коэффициент прогрессии — 1.75. При этом, шаг сетки для AUDCAD примерно равен 40 пунктам, тейкпрофит — 20.

Что вполне ожидаемо, все торгуемые пары, в конечном итоге, выходят в плюс. Это и есть главная проблема безубыточных советников — как только инвесторы заметят минус, будет уже слишком поздно. Тем не менее, подобная стратегия хорошо подходит для разгона депозита, различного рода конкурсов и отработки бонусов — применений, на самом деле, может быть масса.

На самом деле, подобную систему легко обнаружить, даже не имея доступа к истории сделок. Просто взгляните на график использования плеча на странице мониторинга Альпари. Характерные планомерные повышения объемов ясно говорят об использовании геометрической прогрессии лота. В абсолютном большинстве случаев такой график говорит об использовании стратегии Мартингейла.

Интервью с управляющим

Сегодня с нами согласился провести небольшой диалог управляющий счета SDI, известный на нашем форуме под ником websmith.

Добрый день, представьтесь пожалуйста.

Добрый день. Меня зовут Дмитрий. Пользователи форума TLP знают меня под ником Websmith.

Опишите, пожалуйста, как вы пришли к торговле и чем вас заинтересовал валютный рынок?

Торговлей начал заниматься с 2010 года. Если честно уже не помню, каким образом увлекся этой темой, было это давно. Первое воспоминание, как я наблюдаю за наобум открытой позицией на демке в терминале форекс.ком. Лотность была дефолтной — 1 лот, позиция вышла в плюс и счет, в результате, пополнился на сумму, равную месячной зарплате. С тех пор пытался торговать советниками, перевел массу денег на лицензии. В результате пришел к ручной торговле.

Трейдинг — ваша основная работа?

Трейдинг совмещаю с работой. Образование высшее, инженер, работаю в атомной промышленности 18 лет.

Как вы обрели уверенность в торговле? Считаете ли вы, что рынок прогнозируем в долгосрочной перспективе?

Уверенность в торговле приходит со временем, когда вы видите положительный и стабильный результат своей деятельности.

Действительно рынок не является хаотичным, как думают многие. Анализируя историю котировок, можно наблюдать закономерности, которые повторяются с удивительным постоянством. Таким образом, можно частично прогнозировать поведение рынка. Под частичным прогнозом я подразумеваю торговлю определенных закономерностей, а не отбой, пробой и бог знает что еще.

Что лежит в основе используемой вами стратегии?

Торгую зоны спроса и предложения. Для определения зон выполняется поиск паттерна Квазимодо. С целью уточнения точки входа использую профиль рынка. Лимитник ставлю в соответствующей зоне на уровне, который совпадает со свежим Point of Control профиля. Торговля ведется в основном на таймфремах h2 и h5. Бывает на дневках. Поскольку торгуются зоны, стоп лосс не использую, ширина зоны может составлять несколько сотен пунктов. Закрываю позиции в том случае, когда понимаю, что вход был не верным. Внутри зон используется усреднение.

Как вы считаете потенциальные риски, размер позиции?

Первая позиция открывается без плеча, т.к. неточности входов нивелируются дополнительными входами. По сути, для входа используется распределенная позиция, и вход может растянуться на пару сотен пунктов. Таким образом, вместо того, чтобы входить одной позицией размером 0,5 лота, я вхожу десятком позиций по 0,05 лота и, как показала практика, такой подход дает неплохую прибыль с приемлемыми просадками.

Как считаете, какой тип стратегии в текущей рыночной ситуации наиболее актуален?

Рынок всегда подчиняется одной и той же закономерности, которая называется спросом и предложением. Не важно, какой это рынок, вещевой, пищевой или валютный. Превалирование спроса над предложением вызывает рост цены до тех пор, пока не наступит насыщение, и предложение не станет превалировать над спросом. В случае равновесия мы наблюдаем флет. Эта стратегия работала задолго до появления валютного рынка, работает и сейчас.

Планируете ли вы в ближайшее время вносить какие-либо изменения в торговую систему?

Система самодостаточна, изменений не требует. В случае появления новых идей, открываю отдельные счета. Разные стратегии на одном счету стараюсь не смешивать.

Как считаете, чего не хватает новичкам для успеха? Почему многие рано уходят с рынка?

Новичкам не хватает знаний и дисциплины. Немалую роль играет психологический фактор. Терпение требуется на всех этапах становления трейдера, для того, чтобы овладеть в достаточной мере знаниями, применить эти знания на демо счету для обретения уверенности в своих силах, а в дальнейшем не отходить от заданных изначально правил на реальном счету.

Я считаю, что многие рано уходят с рынка в связи с тем, что ожидают разного результата от выполнения одних и тех же действий. К примеру, попытка получить значимую прибыль на маленьком счету из раза в раз приводит к потере счета, который в дальнейшем пополняется, слив повторяется и так по кругу до тех пор, пока боль от потерь не становится непреодолимой. Тогда как спокойная торговля без жадности и спешки могла бы сохранить и приумножить капитал.

Alpari

Ninja Trainer — доходность за последний год 114%, максимальная просадка 16%. В торговле применяются методы технического анализа. Всего на счету работает несколько советников на основе стратегии ночного скальпинга. За месяц -11% убытка. Возможно, прямо сейчас неплохой момент для инвестирования, учитывая безупречную динамику доходности в прошлом.

Palantir — доходность за последний год 26%, максимальная просадка 30%. На счету торгуется скальпинг по основным валютным парам. Торговля полностью автоматизирована. За месяц -28% убытка. Крайне неудачный период для проекта. В данный момент имеем наибольший убыток за историю счета. Советую временно воздержаться от инвестирования.

Strategema USD — доходность за последний год 62%, максимальная просадка 48%. На счету работает портфель из множества автоматических стратегий. Главная идея состоит в диверсификации рисков не только между активами, но и разными состояниями рынка, типами неэффективностей и так далее. За месяц имеем -36% убытка. Похоже, пришел момент подводить итоги эксперимента. Насколько бы сложной не была система, единоразовое падение на 50% неприемлимо.

Perpetuum Mobile. — доходность за последний год составляет 30%, максимальная просадка 49%. Что интересно, в основе используется стратегия взаимного хеджирования рисков, когда разные стратегии компенсируют убытки друг друга. Схожий подход применяется в Strategema USD, но с гораздо меньшим успехом. За месяц +16% прибыли.

PEKOPDCMEH — доходность за последний год 20%, максимальная просадка 36%. В торговле применяется гибридная система — часть автоматическая, часть ручная. Для счета характерны продолжительные периоды стагнации или небольшой доходности, а высокий суммарный результат получается за счет единичных редких сделок. То есть, имеет смысл инвестировать на долгий период. За август +9% прибыли.

Bo$$$ — доходность за последний год -14%, максимальная просадка 30%. На счету работает советник, аналог сеточной стратегии. То есть, главным образом на результативность торговли влияет волатильность и возвратность цены, нежели ее конкретное направление. Учитывайте, что в архиве управляющего уже находится 3 слитых счета, что говорит не в пользу его надежности. За август -21% убытка. Август показал “темную” сторону выбранной стратегии, а именно — большие стопы.

Lucky Pound — доходность за последний год 86%, максимальная просадка за все время 41%. Торговля ведется по основным валютным парам. Сделки открываются на всплесках волатильности. Весьма достойный проект, со стабильной доходностью. Имеет смысл инвестировать на долгий срок. За месяц +1% прибыли.

KUZBASS — доходность за последний год 6%, максимальная просадка 30%. Торговля полностью ручная, без использования роботов. Торгуются основные валюты, нефть и золото. Доходность в целом невысокая, но и риск достаточно умеренный. За месяц -4% убытка.

TOMORROW — доходность за последний год 2%, максимальная просадка 35%. На счету работает советник. Торговля ведется в период азиатской сессии. По графику доходности отчетливо видно, что начиная с ноября 2016 работа советника перестала быть эффективной, что говорит о необходимости внесения правок в работу системы. До тех пор инвестировать в проект не рекомендую. За август -13% убытка.

CHIEF — доходность за последний год 259%, максимальная просадка 38%. На счету работает два робота, с периодическим вмешательством самого управляющего. Счет агрессивный, поэтому советую инвестировать на короткий срок. За месяц -9% убытка.

Itera — доходность за последний год 49%, максимальная просадка 44%. На счету ведется новостная торговля, сделки открываются по популярной стратегии на пробое волатильности. Более подробно о стратегии читайте в интервью с управляющим на нашем сайте. За август -6% убытка.

BalanceRC — доходность за последний год 4%, максимальная просадка 31%. На счету применяется как автоматическая, так и ручная торговля. В целом сделки не очень частые, но эффективные. На данный момент проект терпит убытки. Советую инвестировать при появлении признаков восстановления, не ранее. За август -14% убытка.

Elektronik — доходность за последний год составляет 92%, максимальная просадка 50%. Настораживает непостоянность управляющего в выборе торговых рисков. Учитывая повышенную волатильность доходности, инвестировать даже на короткий срок опасно. За август имеем -4% убытка.

MrGold — доходность за последний год 2%, максимальная просадка 25%. На счету используется стратегия Мартингейла, с корректировкой по торговым уровням. Также применяется фундаментальный анализ. Счет — долгожитель и уже доказал свою стабильность. Имеет смысл инвестировать на долгий срок. За август +3% прибыли.

Volumetrader — доходность за послединй год 9%, максимальная просадка 29%. Торговая система включает анализ объемов по фьючерсам CME. В целом, торговля низкорисковая, со стабильной кривой доходности. Могу посоветовать консервативным инвесторам для долгосрочных инвестиций. За месяц +5% прибыли.

Solandr — доходность за последний год 13%, максимальная просадка 12%. Консервативный счет для долгосрочных инвесторов. Анализ рынка производится с применением математических моделей. Торговля исключительно автоматическая. Интервью с управляющим вы сможете найти в отдельном ПАММ-дайджесте. За август +0.3% прибыли.

Optimal investment — доходность за последний год составляет 22%, максимальная просадка 34%. Торговля в основном ручная, используется вспомогательный советник. Закрываются позиции также вручную, без стоп-ордеров. Рекомендую к инвестированию приверженцам подобного стиля торговли. За месяц +9% прибыли.

Night_Profit — доходность за последний год 11%, максимальная просадка 13%. Ночной скальпинг со всеми его преимуществами и недостатками. За август +2% прибыли. В данный момент наблюдается выход из периода стагнации. Ближайшая цель — преодоление пика доходности ноября 2016.

Auto-Tortoise — доходность за последний год составляет 90%, максимальная просадка 40%. На счету работает советник. Стратегия основана на проторговке импульсных всплесков. Из рабочих инструментов только евро и золото. За август имеем -1% убытка. С начала года динамика доходности значительно упала. Скорее всего, требуется перенастройка работы советника.

Trends and Cycles. — доходность за последний год 14%, максимальная просадка 37%. На счету работает несколько автоматических мультивалютных систем. Загрузка депозита постоянно падает, что говорит об использовании фиксированного лота. Если смириться с небольшой доходностью, можно инвестировать на долгий срок. За месяц -2% убытка.

Lisyonok — доходность за год 25%, максимальная просадка 20%. На счету практикуется подобие канальной стратегии — скальпинг на возвратности к среднему. В канонах жанра, торговля ведется преимущественно ночью. За месяц -7% убытка. Инвестировать имеет смысл после появления признаков завершения стагнации.

Alexandr Lyagin — доходность за последний год 29%, максимальная просадка 24%. В торговле используется несколько разноплановых стратегий, а именно: скальпинг, пробой пивот-уровней и уровней Фибоначчи. Вся торговля автоматизированна. За август -4% убытка. В данный момент счет не показывает новых максимумов и находится в просадке. Имеет смысл инвестировать на короткий срок с большим риском.

PriceAction Turbo — доходность за последний год 28%, максимальная просадка 32%. Торговля ведется по методу Price Action. Для компенсации рисков торговля ведется одновременно на множестве пар. За август -1% убытка. В августе была сильная просадка, и текущий пик доходности приходится на апрель. Имеет смысл временно воздержаться от инвестирования, вплоть до пробития предыдущего максимума.

Stable Performing — доходность за последний год 14%, максимальная просадка 13%. Основной объем приходится на евро, франк и канадец. Торгуется ночной скальпинг, со средним временем удержания позиции около часа. За месяц +5% прибыли.

Fx10 — доходность за последний год 15%, максимальная просадка 14%. Торговля ведется на крупных периодах, по методу Price Action. Невысокая доходность компенсируется низкой просадкой. Имеет смысл вкладывать на долгий срок. За месяц +0.6% прибыли.

Turtle EUR — доходность за последний год составляет 45%, максимальная просадка 35%. На счету применяется аналог системы Мартингейл, поэтому риски достаточно высокие. Основной объем приходится на фунт и евро. Учитывая относительно небольшую доходности и агрессивную стратегию, инвестируем на свой страх и риск. За август +2% прибыли.

MyEnlightenment — доходность за последний год составляет 52%, максимальная просадка 24%. На счету работает советник по методу Мартингейла с фиксированным шагом сетки. Для компенсации рисков открываются позиции одновременно по множеству пар. За август имеем +2% прибыли.

SDI — доходность за последний год составляет 96%, максимальная просадка 36%. Торговля ведется от зон скопления спроса и предложения, на крупных таймфреймах. Для корректировки средней цены применяется усреднение. По достижении разумного срока проекта (1 год), можно инвестировать на средний/долгий срок. За август имеем +4% прибыли.

Instaforex

SEMSEM — доходность за последний год 1%, максимальная просадка 83%. Торговля исключительно по фунту. На лицо признаки пересиживания убытков с попыткой вырулить усреднением. В течении двух лет прибыль практически отсутствует. За месяц +3% прибыли.

3 Sigma Profit AM Corp — доходность за последний год 1%, максимальная просадка 73%. Почти весь объем приходится на EURUSD. Агрессивная торговля с динамическим лотом, что превращается в быстрое падение и медленное восстановление. В рамках рисковых инвестиций, можно вкладывать на короткий срок. За август +5% прибыли.

BIG FUNT — доходность за последний год 28%, максимальная просадка 44%. Торгуется 3 основные валюты: евро, фунт и новозеландец. Судя по графику доходности, одна убыточная позиция закрывалась в течении двух месяцев, что говорит о несовершенности торговой системы. Август закрылся без прибыли.

Money Monkey — доходность за последний год 57%, максимальная просадка 58%. Торгуется исключительно евро. Сделки открываются неэффективно, учитывая постоянные просадки, однако и прибыль достаточно высокая. Имеет смысл инвестировать на короткий срок. За месяц +47% прибыли.

T. A. Golden Bull — доходность за последний год -25%, максимальная просадка 50%. Основным инструментов выступает GBPJPY, затем идет GBPUSD и EURUSD. В целом, убыточная торговля и высокая волатильность доходности. За август +1% прибыли.

Forextalkie — доходность за последний год -8%, максимальная просадка 80%. В основном, торговля ведется по EURUSD. Риски по торговой стратегии явно завышены (высокие стопы), либо торговля ведется вовсе без стопов — о чем говорит единоразовое падение на 80% от депо. За август -17% убытка.

GoTake — доходность за последний год 13%, максимальная просадка 8%. Торговля мультивалютная, с небольшими рисками. Учитывая крайне небольшую доходность, имеет смысл инвестировать только на долгий срок. За август +1% прибыли.

Manforex — доходность за последний год 132%, максимальная просадка 6%. Основной объем приходится на EURUSD и USDCAD. Также торгуются инструменты CFD. Торговля малорисковая, но прибыльная. Учитывая динамику доходности, имеет смысл инвестировать на короткий срок. За месяц +4% прибыли.

EC Holdings — доходность за последний год 57%, максимальная просадка 90%. Основной торговый инструмент — EURUSD. Проект чудом избежал стоп-аута, два раза выбравшись из 90% просадки. За август +58% прибыли.

AT777 — доходность за последний год 23%, максимальная просадка 19%. Торгуются в основном мажорные пары. Все еще новый, но перспективный проект. Из минусов — низкая доходность и пересиживание убытков. Риски в целом умеренные. За август +8% прибыли.

Forex4You

KPF — доходность за последний год составляет 102%, максимальная просадка 16%. В торговом портфеле преобладает евро и франк. На счету одновременно работает несколько советников, с целью распределения рисков между разными символами. График доходности указывать на использование стратегии усреднения. За август +13% прибыли.

YoungTurk — доходность за последний год составляет 19%, максимальная просадка 18%. Торговля ведется исключительно по AUDCAD. Торговая система — модификация метода Мартингейла для трендового рынка. Просадки в целом небольшие, но и прибыль практически отсутствует. За месяц +1% прибыли.

KAV88 — доходность за последний год составляет 34%, максимальная просадка 8%. На счету работает автоматический робот. Из инструментов — евро и фунт. Торговля консервативная, можно инвестировать на долгий срок. Торговля в августе не велась.

Scalpprotec — доходность за последний год составляет 114%, максимальная просадка 18%. На счету работает советник. Торговая стратегия — популярный нынче ночной скальпинг. Лот стратегии фиксированный, из инструментов — кросс-курсы. За месяц -13% убытка. В данный момент счет ушел в просадку, поэтому имеет смысл инвестировать на короткий срок.

TimPro — доходность за последний год 142%, максимальная просадка 71%. Торговля ведется советником, с ручным контролем. Система скальпинговая, базируется на ночных неэффективностях. За месяц -3% убытка. В данный момент счет только что вышел из глубокой просадки, поэтому перед тем как делать окончательные выводы, имеет смысл дождаться пробития июльского максимума.

FF Fund — доходность за последний год 99%, максимальная просадка 18%. Из торговых инструментов — евро и австралиец. Торговля внутридневная — сделки редко переносятся через ночь. За месяц +30% прибыли.

Longterm — доходность за последний год 94%, максимальная просадка 15%. Весьма перспективный счет с высокой доходностью. Видимо, подобная результативность обусловлена выбором волатильного инструмента — GBPJPY. Имеет смысл вкладывать рисковый капитал, на короткий срок. За август +17% прибыли.

Vasilek — доходность за последний год 490%, максимальная просадка 28%. На счету работает советник по системе Мартингейла. Учитывая агрессивную торговлю и высокую доходность, можно инвестировать рисковый капитал на короткий срок. За месяц +39% прибыли.

Lina09 — доходность за последний составляет год 51%, максимальная просадка 7%. На счету используется система “консервативного” Мартингейла — небольшая доходность и просадка, но высокие потенциальные риски. За август имеем +20% прибыли.

Siberian — доходность за последний год составляет 104%, максимальная просадка 24%. На счету работает мультивалютный советник-сеточник с ручным контролем. Как известно, для сеточных стратегий опасны продолжительные трендовые периоды. Однако, в качестве рисковых инвестиций, можно вкладывать небольшие суммы на срок до месяца. За август +125% прибыли.

Roboforex

EU_SL2301 — доходность за последний год 40%, максимальная просадка 22%. Торговый портфель состоит из EURUSD и USDJPY. Большинство позиций закрывается не достигая своих стоп-уровней. В связи с этим, величина потенциальной прибыли к потенциальному риску примерно равны. За месяц имеем +1% прибыли.

Flint — доходность за последний год 71%, максимальная просадка 31%. Основной объем приходится на фунт и канадец. Торговля в целом стабильная, без пересиживаний убытков. Максимальный стоп-лосс — 10% от депозита. Имеет смысл вкладывать долгосрочно. За месяц имеем +5% прибыли.

Citadel — доходность за последний год 99%, максимальная просадка 74%. Август оказался катастрофическим — счет потерял 2 трети средств. Если в следующем месяце не будет восстановления, удаляем проект из обзора.

Tesla — доходность за последний год 39%, максимальная просадка 28%. Судя по всему, используется Мартингейл с небольшими рисками. Из инструментов — евро, австралиец и новозеландец. За август +3% прибыли. Учитывая стабильную динамику и высокое отношение прибыли к риску, можно вкладывать на средний срок.

Galileo — доходность за последний год 132%, максимальная просадка 8%. Показательная торговля по основным валютным парам. Стопы выставляются не всегда, либо на достаточном удалении от рынка. По видимому, торговля ведется вручную. Имеет смысл вкладывать на средний/долгий срок. За август +8% прибыли.

Момент для входа

Для счета Perpetuum Mobile сейчас относительно неплохой момент для входа. В данный момент как раз произошло пробитие предыдущего максимума, что можно считать за сигнал к продолжению роста. Само собой, для краткосрочных инвесторов вкладывать на пике рискованно, но вот для средне и долгосрочных инвестиций момент хороший.

Момент для выхода

Для счета Galileo имеет смысл временно зафиксировать прибыль и дождаться просадки. Подобная стратегия оправдана после хорошей торговой серии, и в некоторых случаях позволяет увеличить прибыльность вложений.

Заключение

Наблюдая за изменение результативности ПАММ-проектов, можно часто заметить эффект сезонности. В связи с этим, имеет смысл пересматривать инвестиционный портфель при первых признаках изменения рыночных настроений. Поскольку далеко не все управляющие отдают себе отчет о происходящем, отдав это дело на откуп купленному роботу, значит и не все успеют перестроиться под изменившийся рынок. Поэтому, даже сбалансированный по рискам портфель требует регулярного перераспределения капитала, иначе его эффективность со временем будет падать.

С уважением, Алексей Вергунов
TradeLikeaPro.ru

Обзор ПАММ-счетов управляющего Stability

История работы

История работы управляющего весьма известна у нас в СНГ. По словам Дмитрия «Stability», торговать он начал в 2005 году. За это время, как обычно и бывает, перепробовано большое число различных торговых методик с переменным успехом:

В 2010 году описание торговли было следующим:

Торговля ведется проверенными торговыми методиками (их несколько), которые показали свою успешность за продолжительный период. В работе используется Технический анализ — уровни поддержки/сопративления, трендовые линии, скользящие средние, уровни Фибоначчи. Веду мониторинг ключевых данных и инструментов: золото, нефть, ведущие фондовые индексы, так как их изменение определяет отношение мировых инвесторов к риску, которое оказывает влияние на торгуемые мною инструменты. Работа ведется руками и чуть реже отложенными ордерами. Открытие производится определенным % от депозита по каждой торгуемой валютной паре, для более волатильных % на открытие меньше.
Имею опыт торговли с 2005 года, стаж работы с инвесторами уже 3 года. Я нахожусь у терминала весь рабочий день, а бывает даже ночь и это моя основная работа. Считаю главной своей задачей минимизирование рисков на вход. В работе не использую добавления к убыточным позициям — всегда стоит ручной или автоматический стоп. Ведь, если ты не теряешь, то ты зарабатываешь.
ПАММ-счет открыт в рублях. Почему? Я считаю, что рубль будет стабилен и укрепится в долгосрочной переспективе против евро и доллара, на фоне восстановления мировой экономики.

Сейчас последнее утверждение насчет рубля, конечно, выглядит более чем сомнительным, однако в 2010 году оно таким не было.

Следующие 6 лет опыта работы Stability публичны, и поэтому могут быть описаны весьма точно.

Первый свой «публичный год» — 2010, управляющий закрыл с прибылью. Хотя первое время торговля явно велась с повышенными рисками, к середине 2010 риски были снижены. Позже в этом году (в конце сентября), достигнув весьма интересной отметки пиковой доходности в 666% (см. ниже), управляющий пошел в просадку, которая продлится следующие 1.5 года.

За это время управляющим неоднократно менялась используемая торговая логика: убирались излишне просевшие системы, тестировались и ставились новые. В общем, со стороны все выглядело весьма привычно, и напоминало процесс «творческого поиска» трейдера, который очень редко заканчивается успешной на длительных промежутках времени торговлей. И чем дальше, тем, казалось бы, хуже: всю первую половину 2011-го счет продолжал проседать.

Однако 29 июля был достигнут пик просадки, и в дальнейшем счет пошел вверх. Судя по форуму, к этому моменту управляющий более-менее определился со списком торговых систем, а, увидев хорошую динамику, стал постепенно повышать используемые риски. В результате счет «пошел на поправку», и в мае 2012, наконец, вышел из своей 1.5-летней просадки.

Находясь близко от пика просадки, осенью 2011, управляющий открывает свой второй счет, теперь уже в долларах. Поскольку почти сразу после этого последовал выход из просадки, да и последующие годы управляющий торговал успешно, сейчас статистика на этом счету (которому уже исполнилось 5 лет) выглядит весьма неплохо.

Следующие несколько лет управляющий, по сути, нарабатывал торговую статистику. Вследствие просадки первый счет выглядел не слишком привлекательно, а второй счет не мог собрать достаточно инвестиций, поскольку «в те дремучие годы» (2012-2013) рейтинг Альпари строился максимально просто — по максимальной доходности. В результате счета нормального трейдера, торгующего с более-менее консервативными рисками оказывались в таком рейтинге далеко внизу, уступая место «разгонщикам», которым порой удавалось за короткое время набить десятки тысяч процентов (обычно ценой нескольких десятков, и то и сотен слитых счетов). Поэтому замечали его в основном благодаря активности на форуме, и число инвесторов, хотя и росло со временем, но весьма медленно, и управляющий явно получал с торговли на собственные средства сопоставимые с доходом с ПАММ-счетов суммы.

Осенью 2014 года управляющий очень успешно «оседлал» движения на рубле, получив значительную прибыль. В результате число инвесторов быстро выросло в несколько раз. Однако с окончанием сильного тренда на падение рубля потрясающая доходность закончилась, и вошедшие инвесторы из счетов постепенно вышли:

После этого управляющий, по-видимому, всерьез задумался над привлечением инвесторов: на этот момент накопилось уже немало торговой истории (порядка 4-5 лет), в 2014 — начале 2015 получен весьма впечатляющий результат, но сколь-либо значительного числа инвесторов на счетах не наблюдалось. В результате было сделано следующее:

В Альпари открыты счета с разными рисками (от чуть более рискованных, чем счета-флагманы, до весьма высокорискового непубличного счета)

Начата работа с Альфа-Форекс и его партнерами (хотя в тот момент КИ площадки был не слишком впечатляющим)

Со временем из-за роста числа счетов осуществлен переход с ручного копирования сделок на счета на автоматическое

После этого управляющий первые полгода показывал достаточно консервативный результат: с мая по октябрь 2015 получено ~10% доходности, при максимальной просадке около 10% за это же время. Однако осенью 2015 счет перешел в фазу «вертикального взлета», и одновременно с агрессивным маркетингом в Альфе это позволило в очень короткие по меркам индустрии сроки нарастить суммы в управлении более, чем на 1.5 порядка.

С тех пор Stability приобрел, хотя и не всемирную, но уж точно всеСНГшную известность среди инвесторов в ПАММ-счета. На пике весной 2016 суммы инвестиций в его счета превышали $10 млн.

Однако в апреле период потрясающе беспросадочной торговли (обусловленный, по-видимому, в большей степени высокой волатильностью рубля, и в меньшей — одновременным попаданием в прибыльную фазу для систем, используемых на мажорах) закончился, а вместе с ним — и приток инвесторов в счета. Следующие несколько месяцев Stability отторговал около нуля, а в июне, несколько превысив риски при торговле во время Brexit, счета обновили максимум просадки за последние годы. После этого управляющий ушел в отпуск до конца августа, а вернувшись, продолжил свою прежнюю торговлю с пониженными рисками. На момент написания обзора (декабрь 2016) управляющий показал околонулевой результат со времени выхода из отпуска. Длительность просадки на счетах в Альфа-Форекс составляет уже более 7 месяцев, и наверняка превысит 8-9 месяцев, что является рекордным периодом для управляющего за последние 5 лет.

Стоит отметить, однако, что на счетах управляющего в Альпари из-за введенных брокером во время Brexit торговых ограничений, убыток получен не был. Однако инвесторов в ПАММы Stability там все-таки заметно меньше.

Анализ торговли

В связи со всем изложенным выше, у инвесторов возникает резонный вопрос: «Что это — временная просадка, или же управляющий все-таки «перегорел», и вкладывать в него теперь не стоит?»

Естественно, что дать ответ на этот вопрос со 100%-ной уверенностью невозможно. Будущее никому не известно, поэтому ни об одном активе сказать со 100%-ной уверенностью о его будущей прибыльности нельзя. Однако этого и не нужно: если инвестор может дать хотя бы 80-90%-ную вероятность будущей прибыльности, то составленный из нескольких различных активов портфель будет прибыльным уже почти наверняка. Даже Уоррен Баффетт — пожалуй, самый известный из инвесторов современности, не раз говорил: «я многократно ошибался, и самые большие мои ошибки еще наверняка впереди — если кого-то это не устраивает, лучше не вкладывайтесь в Berkshire».

Обычно при ответе на такой вопрос стоит учитывать в первую очередь следующее: срок доказанной прибыльной работы управляющего, суть используемых им торговых систем, неизменность, либо изменчивость характера используемых торговых систем во времени, используемые приемы по контролю рисков.

В случае со Stability первая проблема состоит в сути используемых систем. Поскольку тип торговли относится к внутридневной с небольшим ожиданием со сделки и маленькой средней длиной (большинство сделок закрывается в течение получаса), анализ торговли весьма непрост. Ниже приведу примеры сделок со своими комментариями. В большинстве случаев опущены совсем короткие сделки длиной до 15 минут, т.к. проанализировать их весьма проблематично. Хотя они есть, и их немало. Здесь и далее синим обозначены линии, соединяющие вход и выход в прибыльных сделках, красным — в убыточных.

EURUSD, вход в направлении продолжения движения на открытии Лондона на откате. Вход получился очень хорошим, взята прибыль в 44 пункта.

Вход в sell, закрытый возле безубытка. По теханализу заметен пин бар на покупку, являющийся локальным максимумом, однако трейдер открыл сделку на продажу в ожидании продолжения движения Лондонской сессии. Судя по этому и некоторым другим примерам, свечные паттерны в торговле не используются. Чуть ранее заметен аналогичный вход в sell, закрытый в течение 5 минут.

Весьма длинная для трейдера сделка, перенесенная через ночь. Вход весьма похож на некоторых импульсных трейдеров — в направлении предшествующего сильного импульса на небольшом откате. Сначала цена действительно пошла дальше вниз, но с открытием американской сессии (по-видимому, на новостях) ушла все-таки вверх. В итоге позиция закрыта с убытком в 44 пункта.

Набор внутридневных сделок в направлении преимущественного тренда вниз, начавшегося опять же возле открытия лондонской сессии. Часть с прибылью, часть с убытком. В начале сильного новостного движения трейдер сделку закрыл.

Сделка в sell, по видимому, в расчете на откат возле локального максимума после небольшого импульса вниз. Закрыта с небольшим убытком (хотя в дальнейшем цена и пошла в нужном направлении).

Прибыльная сделка в buy, открытая на продолжение преимущественного внутридневного тренда, начавшегося еще в азиатскую сессию, на небольшом откате. В данном случае использован Take Profit (горизонтальная синия линия).

Позиция в sell, опять же, в направлении внутридневного тренда. Закрыта с небольшой прибылью по стопу.

Еще одна сделка, открытая в направлении предшествующего импульса вниз, теперь уже на фунте.

Закрытая в безубытке позиция в sell, открытая после импульса вниз на откате.

Внутридневная сделка в sell, открытая во время весьма хаотичной «болтанки» на фунте. По-видимому, открыта в расчете на откат от снижающейся трендовой линии (показана на скрине черным).

Менее привычные для трейдера, но тем не менее встречающиеся время от времени сделки, открытые во время азиатской сессии. Логика первой похожа на одну из сделок выше по евро (откат от локального экстремума на продолжении импульса вниз), вторая открыта, по всей видимости, на отбой от т.н. «воздушного уровня», образовавшегося ночью на фунте.

Теперь рассмотрим часть торговли управляющего, дающую наибольшую прибыль — торговля рублем.

Здесь стоит упомянуть о некоторых проблемах, связанных с анализом торговли по рублю. Во-первых, котировки Альфа-Форекс по рублю заметно отличаются от всех остальных. При этом мне не удалось найти сохраненной истории котировок, а в терминале показывается лишь весьма ограниченный отрезок за последнее время. В результате сравнения различных доступных котировок, остановился на использовании данных от Альпари, однако и здесь наблюдаются заметные проблемы: то «скачет» часовой пояс, то сделки открываются/закрываются «в воздухе», то открытие сделок происходит ночью (когда в Альпари торговли по рублю вообще нет). В совокупности с краткосрочным характером сделок и, по-видимому, использованием нескольких разных торговых методик, все это делает должный анализ торговли по рублю практически невозможным. Однако попробуем обойтись тем, что есть и понять общие принципы.

Продажа после небольшого импульса вниз в ходе отката от локального максимума.

«Импульсная» сделка после подъема цены более, чем на 40 копеек.

Закрытая в убыток покупка, открытая, по-видимому, также после импульсного движения, на пробое недавнего экстремума.

И еще одна похожая покупка USDRUB.

В целом, большинство сделок по рублю, которые удалось нормально отобразить, вполне можно отнести к «импульсной» торговле — они открываются на продолжении недавнего движения, трейдер, как и на мажорах, судя по всему, учитывает близость локальных экстремумов.

Из рассмотрения сделок можно заключить, что ведется преимущественно внутридневная торговля при помощи пачки ручных систем. Основные приемы, используемые трейдером:

  1. Импульсная торговля, как сразу после сильных новостных импульсов, так и через некоторое время после импульса на откате. Из ближайших аналогов первого — Lucky Pound, Brava Fund. Второй метод также используется некоторыми трейдерами, наиболее популярным с такой логикой входов был в свое время робот WallStreet (однако в нем основной упор был сделан на число прибыльных сделок, с малым соотношением средней прибыли к убытку). Схожая схема торговли применялась также и avp555 в Альпари, однако он торговал только золотом. Еще несколько знакомых мне трейдеров, не представленных в сфере ПАММ/MAM также пользуются схожей методикой, особенно на паре GBPUSD. При анализе Stability учитывает, судя по всему, наличие близких экстремумов и хорошо заметных наклонных линий поддержки/сопротивления.
2. Торговля на откат от линий поддержки/сопротивления.
3. Внутридневная пипсовка, зачастую со сделками всего по 5-10 минут, не всегда с прозрачными основаниями для открытия сделок (любые уточнения приветствуются в комментариях). Доля таких сделок в общем числе составляет более 50%, в сумме, судя по всему, по ним получен убыток (см. ниже).
4. Ночные входы, но их маловато, чтобы оценить логику.

В целом — логика торговли несколько менее понятна, чем у других рассмотренных мной трейдеров, и поэтому торговля воспринимается как менее системная. Хотя вполне может быть, что она и есть менее системная — все-таки ручной стиль с кучей систем это подразумевает. Сомнения тут в основном насчет эффективности и масштабируемости пипсовки. Потому что, если отобрать у Stability только сделки длиной до 15 минут (в FxPro) и построить график доходности только по ним, то результат будет таким:

Если же отобрать только сделки длиной более 15 минут, то результат прямо противоположный:

Косвенно это свидетельствует о том, что эффективность не-пипсовочных торговых методов у Stability выше. Свой вклад здесь, конечно, вносят и сработавшие рано стопы, однако, судя по сделкам, доля этих стопов невелика, и общая доходность пипсовки в таком случае отрицательная. Не буду здесь делать далекоидущих выводов (хотя всем понятно, что с такой пипсовки идут большие обороты, а прибыль партнеров идет в первую очередь с них) но со стороны польза внутридневной пипсовки в торговле далеко не очевидна.

Еще один важный момент, который стоит отметить — в большинстве случаев управляющим не используются стопы. Он прокомментировал это следующим образом:

Я использую небольшие плечи и стоплю всегда, когда позиция идет не туда куда мне нужно, по рынку или стоплосом, стопы не копируются на Альфу, там спред разъезжается и выбивает просто так, закрывается сделка тут, сразу закрывается там.

Отдельно отмечу торговлю управляющего во время Brexit. На мой взгляд, эта торговля никак не относится к обычному для Stability интрадею, и поэтому использовать этот убыток как однозначный аргумент против вложений в счет нельзя. Однако, пожалуй, тем, кто опасается подобных резких убытков в будущем, имеет смысл выводить основную часть инвестиций  на время подобных событий (особенно в Альфе, где хотя бы при $1, оставшемся на инвестиционном счету, при дальнейшем вводе суммы обратно платить вознаграждение до выхода из просадки не придется). Впрочем, управляющий наверняка извлек из произошедшего хороший урок, и вряд ли будет так сильно рисковать на единичном событии в будущем.

Торговая статистика

выбор инвестора и наибольшая доходность

Можно ли зарабатывать на Форекс без навыков в трейдинге и без опыта? Можно – и есть несколько вариантов, один из которых — инвестиции в лучшие ПАММ-счета. Но есть один нюанс, от которого зависит успешность инвестиций в ПАММ — это выбор самих счетов.

С подборкой счетов, показавших наибольшую доходность за неделю, мы предлагаем ознакомиться всем тем, кто заинтересован во вложении своих средств, или, уже будучи инвестором, желает повысить эффективность своего инвестиционного портфеля. Это станет возможным за счёт включения в него новых, перспективных счетов, показавших супердоходность за прошедшую неделю:

ПАММ-счет	Звезды	Инвестировать	Место в рейтинге	Возраст, дней	Доходность за неделю	Доходность за всё время
Jade			1	34 дня	3 382.48%	318.19%
The Iron Bank of Braavos			2	44 дня	580.30%	33.84%
Robs_ATS Среднесрочная АТС			34	30 дней	457.11%	311.76%
Jet 2019.09			63	192 дня	251.75%	185.37%
UVCcom Скважность сигнала			32	12 дней	206.65%	232.97%
A1306 AGGRESSIVE STRATEGY			57	12 дней	195.04%	126.17%
Peasant capital			1353	152 дня	94.88%	-1.72%
SocialTrading Builder Your Finances			17	230 дней	94.79%	271.70%
JustDoIt52			43	1181 день	84.31%	224.36%
GrowthXXX			71	33 дня	83.86%	92.66%

Самый большой выбор управляющих ПАММ-счетами предлагает компания Альпари. Именно в этой компании на протяжении длительного времени эффективно торгуют и готовы принять в оборот средства инвесторов сотни управляющих. Инвестор может подобрать подходящий счёт (или счета) для инвестирования в специальном рейтинге ПАММ-счетов Альпари, отфильтровав управляющих по наиболее важным критериям. Также можно подписаться на рассылку новостей от брокера и получать свежую информацию о лучших ПАММ-счетах, показавших за предыдущий отчётный период наиболее привлекательные результаты торговли по таким критериям, как доходность, максимальное количество привлечённых клиентов и не только.

А в данный момент предлагаем вам ознакомиться с инвестиционными счетами, которые выбрали подавляющее большинство инвесторов компании Альпари:

ПАММ-счет	Звезды	Инвестировать	Место в рейтинге	Возраст, дней	Активные инвест. счета	Доходность за всё время
Moriarti support lines			8	1 720 дн.	2 881	114 691.62%
PEKOPDCMEH Variety RUB			23	2 393 дн.	985	10 805.67%
A0-HEDGE Low Risk MM			74	1 475 дн.	821	1 593.19%
Gemmaster EWTEL			27	2 232 дн.	629	33 720.07%
FOX Старание и терпение.			33	780 дн.	620	9 279.33%
Coworking Trade No Grid. No Martingale.			31	418 дн.	351	722.82%
F.I.T.			60	189 дн.	256	924.53%
Stability RUR			81	3 501 дн.	202	1 890.63%
V.I.P. Market НА СЕВЕР			41	801 дн.	187	704.76%
F.I.T			24	370 дн.	185	492.72%

---

---

---

Перед тем, как включить понравившийся счёт в свой инвестиционный портфель, ознакомьтесь со всеми показателями торговли на нём, оцените уровень агрессивности, обязательно задайте управляющему интересующие вас вопросы, и, оценив влияние нового счёта на свой портфель — принимайте соответствующее решение об инвестировании.

Теги: ПАММ, инвестиции, Альпари.

ПАММ счета Stability — 6 лет стабильной работы! Подробный обзор

ПАММ-счета — самый перспективный способ инвестирования на рынке Форекс, по версии читателей Вебинвеста. А какой управляющий ПАММ-счетов первым приходит на ум? В 2016 году это Stability — трейдер с многолетним опытом работы на рынке Форекс и одним из самых старых счетов в компании Alpari Stability RUR, доходность которого за 6 лет составила 1880%.

Кстати, это редкий случай, когда ник управляющего соответствует его результатам — ПАММ-счета Stability отличаются действительно стабильным уровнем доходности, без существенных просадок.

Содержание статьи:

Информация о ПАММ-управляющем Stability

Управляющего зовут Дмитрий, торгует на Форексе с 2005 года. Методика работы:

Дмитрий — один из рекордсменов по количеству открытых ПАММ-счетов на разных ПАММ-площадках. Сейчас он одновременно торгует на 19 (!) счетах в Alpari и Alfa Forex, вот список:

Самые популярные среди инвесторов счета управляющего Stability — Stability Super Turbo USD в Альфа Форекс (2600000$) и 333377 в Alpari (840000$), что еще раз подтверждает — наших инвесторов интересует только доходность. В целом, линейка ПАММ-счетов позволяет подобрать оптимальный вариант для любого инвестора.

По заявлениям Дмитрия, на всех счетах используется одинаковая торговая система. Если это правда, то в целях грамотной диверсификации нет смысла использовать больше одного ПАММ-счёта в инвестиционном портфеле (исключение — два ПАММ-счета на разных площадках, но доля каждого в портфеле все равно должна быть в 2 раза меньше).

Вот сводный график всех счетов за последние два года:

Совместный график всех ПАММ-счетов управляющего Stability в Alpari и Alfa Forex

Если присмотреться, то видно — все счета с разной интенсивностью повторяют движения друг друга. Вплоть до июня 2016 года, где на некоторых счетах наблюдается большая просадка. Эта просадка была вызвана попыткой управляющего торговать во время Brexit — выхода Великобритании из Евросоюза, направление сделки оказалось неудачным.

Отмечу, что просадка возникла только на счетах у брокера Альфа Форекс — в Альпари инвесторы не потеряли денег. В общем, несмотря на одну стратегию, условия у разных брокеров отличаются, это нужно иметь ввиду.

Тем не менее, если на всех счетах используется одна стратегия, то нам нет смысла анализировать все счета сразу — достаточно одного. Мой выбор пал на один из «свежих» счетов — Stability Turbo.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Первое знакомство с ПАММ-счётом Stability Turbo

Алгоритм анализа подробно расписан в статье Как выбрать ПАММ-счёт, рекомендую ознакомиться с ним, чтобы вы лучше поняли мои рассуждения и выводы.

В первую очередь смотрим на официальный график доходности ПАММ-счёта Stability Turbo:

Доходность за 2 года составила 481%, однако на графике нетрудно заметить разгон в самом начале работы ПАММ-счёта. Если передвинуть график немного вперёд, получаем такую картину:

Доходность уже всего 46% за 22 месяца, это примерно 2% в месяц, да еще и без учёта вознаграждения управляющего. В общем, ПАММ-счёт явно консервативный, что визуально подтверждается небольшими просадками.

Форма графика довольно приятная — пусть и потихоньку, но линия доходности движется в верхний правый угол, причём без особых колебаний, волатильность торговли низкая.

Из странностей на графике сразу бросаются в глаза периоды отсутствия торговли — это «летние каникулы», на которые каждый год уходит управляющий. На форуме он сообщает об этом событии, деньги можно смело выводить на 1-2 месяца и подыскивать им другое место.

Стоит взглянуть на архив ПАММ-счетов, были ли неудачные торговые моменты:

Ну что сказать, есть две группы счетов. Первая — «привет» из 2009 года, неудачные попытки создать первый успешный ПАММ-счёт. Думаю, всерьёз их рассматривать смысла нет — за 7 лет ни один трейдер не будет торговать одной и той же системой.

Вторая группа — закрытые счета из огромной линейки ПАММов от Stability. Они все прибыльные, а значит скорее подтверждают компетентность Дмитрия.

Каковы условия инвестирования в ПАММ-счёт Stability Turbo? Давайте посмотрим:

При любой сумме инвестиций управляющий забирает себе треть прибыли, вполне адекватная цена стабильного получения прибыли.

В целом, если доходность кажется маленькой, при желании есть счета Dual Turbo и SuperTurbo с более высокими рисками, так что рассматривать Stability определенно стоит. Чтобы лучше разобраться, как же он зарабатывает инвесторам деньги, давайте подробнее изучим торговую систему, используемую на ПАММ-счетах.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Анализ торговой системы управляющего Stability

Смотрим на официальную декларацию:

Максимальная просадка задекларирована на уровне 20% — и уже 2 года это соблюдается, результат очень неплохой. Управляющий вполне обоснованно уверен в низких рисках своей торговой стратегии.

Чтобы разобраться подробнее, идём на форум и ищем описание ТС в одном из первых сообщений:

«Допускаю просадки» в 50% и 20% в официальной декларации как-то не соотносятся, но, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Особых подробностей о типе торговой системы не приводится, управляющий пишет только о том, что в каждой сделке используется стоп-лосс — и это очень хорошо.

Практически для всех ПАММ-счетов Stability доступен мониторинг на Myfxbook, чем мы с удовольствием воспользуемся и посмотрим на подробный анализ Stability Turbo. Большая часть информации закрыта, поэтому ценность представляет только статистика:

Информация с мониторинга ПАММ-счёта Stability Turbo на Myfxbook

Сразу обращаем внимание на продолжительность сделок — всего 1ч 21 минут, перед нами скальпинговая стратегия. Это значит — много сделок (2792 за полтора года) и короткие цели (мат. ожидание — 4 пункта).

Соотношение прибыльной и убыточной сделки — 22.58 на 9.75 пунктов, очень неплохое. Управляющий очень быстро фиксирует убытки и не даёт им расти.

Показатели эффективности торговой системы, кстати, не такие уж хорошие — прибыль-фактор всего 1.13, это довольно мало, управляющий зарабатывает лишь на 13% больше, чем теряет. Коэффициент Шарпа тоже средненький — 0.11.

Из интереса я посмотрел показатели других счетов — есть намного более успешные, например Super Turbo на Альфа-Форекс, там ПФ 2.08 и КШ 0.2, очень неплохо. А есть и счета, которые просели из-за Брэкзита и там прибыль почти нулевая. В общем, не всё так однозначно.

Вторая полезная вкладка — статистика по валютным парам, давайте посмотрим:

Как видите, Дмитрий использует в торговле довольно много разных инструментов, по количеству сделок выделяются четыре — USDCAD, EURUSD, USDJPY, GBPUSD, причем последняя не очень удачно торгуется, почти нулевой результат в пунктах. Впрочем, не нам учить управляющего торговать, на более длинной дистанции фунт тоже может оказаться прибыльным.

Мы выяснили основное: стратегия Stability — мультивалютный скальпинг, каждая сделка защищена стопом, прибыль или убыток фиксируется достаточно быстро и на коротком расстоянии. Общий результат складывается из суммы большого количества небольших сделок.

Чтобы оценить, насколько рискованна торговая система Stability, рассмотрим график использованного кредитного плеча:

График использованного кредитного плеча ПАММ-счёта Stability Turbo без учёта «разгона»

Без учёта разгона максимальное значение ИКП — 14.74%, это довольно мало и говорит нам об использовании консервативной торговой стратегии. Также можно заметить, как постепенно использованное плечо уменьшается. С момента «отпуска», когда торговля не велась (июль-август 2015), максимальное ИКП было не больше 5%, совсем низкий показатель.

Разобравшись с особенностями торговой системы, мы можем переходить непосредственно к интересующим инвесторов штукам — ожидаемой доходности и возможным рискам.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Оценка доходности ПАММ-счёта Stability Turbo

Чтобы корректно оценить возможную прибыль от инвестиций, нужно определить, с какого момента работает актуальная торговая система. Мы, между прочим, еще на самом первом графике увидели разгон в самом начале работы ПАММ-счёта, его явно не стоит учитывать!

Стабильная торговая стратегия отличается устойчивой волатильностью доходности, мы можем это увидеть с помощью графика «Кардиограмма», который доступен в программе :

Как видите, в начале 2015 года (до летнего отпуска) всё еще наблюдаются большие колебания доходности, лишь в сентябре начинает работать актуальная сейчас торговая система. Соответственно, при оценке доходности мы будем использовать период с 01.09.2015 по сегодняшний день.

Смотрим график чистой доходности инвестора:

Синим — общая доходность ПАММ-счёта Stability Turbo, столбцы — динамика месячной доходности

Итак, реальная доходность вложений в Stability Turbo за 14 месяцев составила всего 12%, меньше 1% в месяц. При этом просадка тоже мизерная — менее 5%. Абсолютно все показатели говорят о том, что перед нами очень консервативный ПАММ, несмотря на приставку Turbo.

Повторюсь — если доходность не устраивает, всегда можно выбрать более доходный (и рискованный) ПАММ-счёт из линейки Stability.

Теперь давайте проверим, как идут дела в последние три месяца, адекватно ли работает торговая система прямо сейчас:

Доходность за 3 месяца составила всего 1%, Шарп в минусе — дела пока что идут не очень. Впрочем, просадок тоже нет, что говорит просто об очень осторожной торговле, торговая система в принципе работает. А значит, инвестировать можно — после затишья всегда случается буря.

Переходим к оценке торговых рисков.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Оценка торговых рисков ПАММ-счёта Stability Turbo

По традиции, начнём с графика просадок (опять же, смотрим только с сентября 2015):

Максимальная просадка за всё время работы — 14%, однако за наблюдаемый нами период — всего 5%. Честно говоря, тут даже обсуждать особо нечего, такие низкие риски можно встретить очень редко. Впрочем, для более агрессивных счетов из линейки Stability просадка становится более ощутимой, например на SuperTurbo она уже 20% — за высокую доходность приходится платить.

Комментариев по поводу 5%-ной просадке на форуме не было, а по поводу более ранних управляющий дал очень хороший ответ:

Тут сложно не согласиться, даже 12% это и близко не 50%, заявленные в декларации.

Дальше проверим, используются ли на ПАММ-счётах Stability какие-либо токсичные торговые техники, вроде Мартингейла. Для этого мы проверим, как ведёт себя управляющий в просадках, пытается ли «отыгрываться». Открываем часовой график используемого кредитного плеча в момент самой большой просадки и смотрим, пытается ли управляющий открывать дополнительные позиции, чтобы за счёт бОльшего плеча отработать убытки:

Часовой график ИКП в момент самой крупной просадки ПАММ-счёта Stability Turbo

Стандартное плечо для каждой сделки — 5%. Мы видим, что иногда управляющий открывает дополнительную позицию и плечо выростает до 10% — при мультивалютной торговле это нормально, иногда сделки открыты одновременно на нескольких парах.

Кажется, мы рассмотрели всю доступную информацию о ПАММ-счетах Stability, пора подвести итоги.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

ПАММ счета Stability: выводы

ПАММ-счета Дмитрия Stability — это, прежде всего, консервативные варианты для инвестирования. По крайней мере, рассмотренный нами Stability Turbo точно таким является. Думаю, только SuperTurbo можно отнести к умеренно-рискованным вложениям, и то с натяжкой, «коллеги» торгуют намного агрессивнее.

Из-за особенностей мультивалютного скальпинга, который применяет Дмитрий, диверсификация работает очень хорошо и во многом поэтому просадки получаются маленькими. Дополнительных торговых рисков в системе тоже нет, Мартингейл не используется.

Инвестировать в ПАММ-счета Stability можно только одним способом — «вложить сразу и забыть«. Дожидаться просадок, чтобы найти более удачную точку входа в ПАММ-счёт, невыгодно — они случаются довольно редко.

На ПАММ-счетах случаются периоды длительного застоя, когда прибыли нет или вообще торговля не ведётся. Тем не менее, управляющий за 6 лет доказал, что на продолжительном участке времени его стратегия работает, а значит инвесторам просто нужно быть терпеливыми!

И все же, в какой из двух десятков ПАММ-счетов вложить деньги? Лично я бы выбирал между вариантами DualTurbo и SuperTurbo — дополнительные риски невелики, а доходность существенно выше. В общем, выбор найдется на любой вкус:

---

ИНВЕСТИРОВАТЬ В ПАММ-СЧЁТ STABILITY TURBO

---

ИНВЕСТИРОВАТЬ В ПАММ-СЧЁТ STABILITY DUAL TURBO

---

ИНВЕСТИРОВАТЬ В ПАММ-СЧЁТ STABILITY SUPER TURBO

---

Не забывайте, что выбор очень большой, в начале статьи находится список всех ПАММов Дмитрия Stability.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

На этом обзор ПАММ-счётов управляющего Stability закончен. Вы можете оценить работу управляющего по пятибальной шкале ниже:

Вы можете оценить работу управляющего по пятибальной шкале ниже:

 Загрузка …

Рубрика обзоров ПАММ-счетов будет развиваться. Помните, что вы можете предлагать для следующих выпусков интересующие вас ПАММ-счета в комментариях к обзору!

А этим обзором можно и нужно делиться с друзьями в соцсетях, это помогает блогу развиваться:

Успешных инвестиций!

Автор: Александр Дюбченко (добавляйтесь в друзья Вконтакте и на Facebook). С 2016 года веду блог об инвестировании в Интернете, изучаю инвестиции в ПАММ-счета, акции, криптовалюты, драгоценные металлы, валютный рынок. Также разрабатываю вспомогательные инструменты для инвесторов на основе MS Excel. Всегда готов ответить на любые ваши вопросы.

Обзор ПАММ-счетов интересных читателям блога на осень 2016 года.

Прошедшим летом я публиковал в два этапа обзоры интересных читателям блога ПАММ-счетов. Эти статьи можно найти по этой и этой ссылкам. Так же я обещал что обзоры будут выпускаться с периодичностью раз в квартал. Соответственно сейчас я публикую осенний обзор ПАММ-счетов по заявкам читателей.

В этих обзорах я не могу сделать детальный обзор каждого счёта, поэтому пишу о том что мне сразу бросилось в глаза. К тому же данные обзоры я пишу подразумевая, что читатели блога читали следующие ликбезные статьи:

Во всяком случае предваритиельное изучение указанных выше статей и вообще большей части статей из раздела «Ликбез» существенно упростят понимание изложенных ниже вещей.

Но перед тем, как начать обозревать новые счета я предлагаю посмотреть на то что произошло с ПАММ-счетами, которые попали в обзор три месяца назад.

• Marcus777 — ушел в несколько ощутимых просадок после чего из него было выведена большая часть средств инвесторов.
• White_Rabbit — слился.
• Voshod77 +  LAU.Mag77— динамика доходности претерпела существенные негативне изменения после чего из счётов инвесторы вывели практически все инвестиции.
• Eternity — ощутимо снизился уровень доходности счёта, а так же снизилось качество торговли. Из счёта инвесторы вывели большую часть средств.
• TraderRoman — счёт слился.
• ST-INVEST — счёт продолжает работать примерно в том же режиме в котором он работал во время летнего обзора.
• CAVOK — счёт ушел в не очень глубокую но очень продолжительную просадку во время которой из счёта инвесторы вывели большую часть средств.
• Lucky Pound — счёт процветает.
• Blind sniper — счёт слился.
• A0-HEDGE — счёт сохранил показатели доходности/риска, при этом существенно нарастил объем инвестиций, достигнув уровня 100k. Так же счёт попал и в этот обзор.
• Renaissance — счёт за прошедший период нарастил объем инвестиций, и получил ощутимы доход. К тому же попал в топ-10 рейтинга Альпари. Странно что никто не попросил добавить его в этот обзор.
• AAA EUR I — счёт существенно нарастил объем инвестиций и получил хороший профит за прошедший период.
• Microsystem Investment — счёт слился.
• Счастье — счёт попал в глубокую просадку и фактически слился.
• Anikin Semyon USD — счёт нарастил объем инвестиций и в целом сохранил свою динамику торговли.
• InCom_Protect — счёт закрыт.
• Академия — динамика доходности счёта существенно ухудшилась, из счёта была выведена большая часть инвестиций.
• KBNP — счёт слился.
• Heyday safe USD — счёт закрыт
• pythoha — счёт попал в несколько ощутимых просадок, но динамика доходности была сохранена, что позволило нарастить объем инвестиций.
• Rebalance, Barabashka — слились
• MDcapitalFT — счёт не представляет интереса для инвесторов, объем суммарных инвестиций минимален.
• Expensivebuyer — после своего «невероятного рывка» счёт ушел в глубокую просадку в которой до этого находился много лет.
• Avp555 — счёт продолжает торговать в околонулевой зоне, объем инвестиций сохраняется на одном уровне.
• Income and Prosperity — счёт ушёл в глубокую и затяжную просадку и растерял практически весь объем инвестиций.
• Bo$$$ — счёт несколько нарастил объем своих инвестиций, при этом за прошедший период заработал немного.
• FixPro — счёт ушел в затяжную просадку, но практически не растерял свой объем инвестиций.
• Goldclever — счёт снизил ожидаемую доходность и ушел в неглубокую но затяжную просадку. Постепенно начал терять инвестиции.
• Mixed_Trading_PAMM — молодой счёт, который явно ждет своих первых инвесторов, но которые пока к нему еще не пришли.
• NIL-INVEST ECN-PRO — счёт в целом сохранил неплохую динамику доходности, но не смог нарастить объем инвестиций.
• Megafinance-invest — счёт слился.
• Quantum x —  счёт сохранил динамику доходности, но не смог увеличить объем инвестиций.
• Goldfund — показатели качества торговли счёта существенно ухудшились и счёт потерял ощутимую часть инвестиций.
• Сокровищая дракона — счёт попал в довольно глубокую просадку и потерял ощутимый объем инвестиций, хотя оставшийся объем инвестиций всё равно м»маленьким» называть нельзя.
• Бросок Тигра — слился.

Стоит отметить что подтверждается довольно обычное, но в то же время печальное правило — большинство счетов со временем показывает плохие результаты или вообще сливаются.

Ну а теперь перейдем к обзору новых счетов.

В таблице представлены ПАММ-счета которые будут рассмотрены в этом обзоре.

Название	URL	Сумма в управлении, $	фактические статистически показатели			Воз- раст, лет	Токсич- ность
			Шарп дох/риск	ср дох за месяц	коэф комф
Альпари
CFD USA	>>>	236 918	0.060	11.8%	48.7%	1.9	средняя
Surest	>>>	193 866	0.083	19.8%	71.7%	1.4	нет
Surest Secure	>>>	179 679	0.184	11.9%	83.2%	0.7	нет
Platon	>>>	164 834	0.032	14.5%	94.0%	0.9	высокая
Profit Zona	>>>	151 934	0.099	13.4%	84.7%	0.8	высокая
Goldclever	>>>	137 282	0.113	20.7%	71.2%	1.4	высокая
Variant	>>>	101193	0.196	23.9%	67.7%	0.5	нет
Cobalt	>>>	98 511	0.137	18.0%	89.9%	0.7	высокая
A0-HEDGE	>>>	96 068	0.116	13.8%	78.0%	1.1	средняя
INSIGHT regular PAMM	>>>	29 514	0.131	8.4%	84.2%	0.5	средняя
Auto-Tortoise	>>>	25 085	0.097	10.9%	60.0%	1.1	нет
Lively	>>>	10 642	0.212	21.2%	90.9%	0.3	средняя
Nedra CST-V.1	>>>	7 195	0.036	4.5%	18.9%	0.7	нет
Breathe	>>>	6 786	0.164	10.4%	87.7%	0.2	нет
Leventa	>>>	5 758	0.077	7.9%	67.2%	0.7	средняя
Альфа-Форекс
INSIGHT regular USD	>>>	1 023 487	0.147	4.3%	82.9%	0.4	средняя
TarGet	>>>	428 175	0.085	3.7%	69.2%	1.6	средняя
FTJ — Stability	>>>	350 573	0.121	14.8%	65.4%	0.4	средняя
BeRich	>>>	184 889	0.230	12.6%	81.4%	0.5	нет
Golden Hill	>>>	142 014	0.120	2.3%	60.0%	0.2	нет?
InСom	>>>	113 832	0.172	186.9%	100.0%	0.7	нет
Deposit PLUS 2.0 (USD)	>>>	111 175	0.111	8.7%	65.3%	0.6	высокая
Anikin Semyon	>>>	36 856	0.171	4.3%	94.7%	1.1	нет
Big Profit	>>>	33 346	0.167	6.5%	91.0%	0.3	средняя
Lucky Pound	>>>	25 512	0.210	4.4%	93.0%	0.3	нет
2 bars USD	>>>	2 746	0.146	4.9%	87.0%	0.4	средняя
Прочее
SFE	>>>	3 014	0.088	5.7%	25.0%	0.5	???
Traximus	>>>	1 174	0.147	14.4%	64.3%	0.7	нет?

CFD USA

Средств в управлении суммарно, USD	236 918		Возраст счёта	Лет: 1   Месяцев: 11
Средств управляющего в торговле, USD	22 920		Токсичность торговли	пересиживания
Коэффициент Шарпа (качество торговли)	0.060		Динамика загрузки депозита	плавающая
Фактическая среднемесячная доходность	11.8%		Уровень загрузки депозита	низкая
Коэффициент комфортности	48.7%		Тип торговли	долгосрочная

Счёт с довольно заманчивым графиком доходности. Судя по форуму изначально предполагалась торговля CFD на американские индексы, акции, но по факту сейчас в основном торгуется евробакс.Средние показатели доходности за период жизни счёта очень привлекательные, но по факту на них не стоит ориентироваться при оценки ожидаемой доходности от инвестиций в данный ПАММ-счет.

Это тот случай, когда на график доходности нужно смотреть через «логарифмическую» шкалу чтобы можно было оценить ожидаемую будущую доходность.

В целом при благоприятном стечении обстоятельств не стоит рассчитывать на доходность счёта более 100%. С другой стороны, несмотря на использование усреднений, в торговле на счёте используется относительно не большое кредитное плечо. Счёт можно отнести к умеренно-консервативным.

Стоит отметить что бОльший период жизни счёта пришёлся на продолжительный флет евробакса и не очень понятно как счёт отреагирует на возобновление трендов по мажорам.

Единственным сильным недостатком счёта является его низкий коэффициент комфортности инвестирования, который показывает что большую часть времени счёт находится в просадках.

 

Surest

Средств в управлении суммарно, USD	193 866		Возраст счёта	Лет: 1   Месяцев: 5
Средств управляющего в торговле, USD	4 340		Токсичность торговли	нет
Коэффициент Шарпа (качество торговли)	0.083		Динамика загрузки депозита	плавающая
Фактическая среднемесячная доходность	19.8%		Уровень загрузки депозита	средняя
Коэффициент комфортности	71.7%		Тип торговли	краткосрочная

Очень интересный агрессивный ПАММ-счёт, который в своей торговле не использует токсичных методик торговли, но при этом имеет очень высокий коэффициент комфортности инвестирования.Судя по форуму альпари управляющий достаточно адекватен, хотя и несколько параноидален в сокрытии деталей своей торговой истории.

Из негативного можно отметить только «очень» дорогую оферту, которая с большой вероятностью отталкивает большое количество инвесторов, хотя в с ними у управляющего сейчас проблем не наблюдается.

Surest Secure

Средств в управлении суммарно, USD	179 679		Возраст счёта	Лет: 0   Месяцев: 8
Средств управляющего в торговле, USD	3 367		Токсичность торговли	нет
Коэффициент Шарпа (качество торговли)	0.184		Динамика загрузки депозита	плавающая
Фактическая среднемесячная доходность	11.9%		Уровень загрузки депозита	низкая
Коэффициент комфортности	83.2%		Тип торговли	краткосрочная

Консервативный «младший брат» рассмотренного выше ПАММ-счёта. Если управляющий сумеет сохранить динамику доходности своих счетов, это очень неплохой вариант инвестирования для большинства инвесторов. 

Platon

Средств в управлении суммарно, USD	164 834		Возраст счёта	Лет: 0   Месяцев: 10
Средств управляющего в торговле, USD	3 000		Токсичность торговли	внутридн. мартин
Коэффициент Шарпа (качество торговли)	0.032		Динамика загрузки депозита	плавающая
Фактическая среднемесячная доходность	14.5%		Уровень загрузки депозита	средняя
Коэффициент комфортности	94.0%		Тип торговли	внутридневная

А этот агрессивный ПАММ-счёт очень плохой вариант для инвестирования. На счёте используется внутридневной мартин — самый опасный  вариант мартина, который может слить счёт в течении одного дня, но который позволяет держать «коэффициент комфортности» на очень высоком уровне, вводя в заблуждение начинающих инвесторов.Никому не советую инвестировать в данный ПАММ-счет.

 

Profit Zona

Средств в управлении суммарно, USD	151 934		Возраст счёта	Лет: 0   Месяцев: 9
Средств управляющего в торговле, USD	7 000		Токсичность торговли	внутридн. мартин
Коэффициент Шарпа (качество торговли)	0.099		Динамика загрузки депозита	плавающая
Фактическая среднемесячная доходность	13.4%		Уровень загрузки депозита	средняя
Коэффициент комфортности	84.7%		Тип торговли	краткосрочная

Интересный счёт даже несмотря на то что в торговле используется мартин. По этой ссылке доступен мониторинг данного счёта на myfxbook. Стоит отметить высокий профит в пунктах, широкий спектр используемых валютных пар в торговле. В целом это говорит что и без мартина используемая управляющим торговая стратегия прибыльна, мартин же существенно повышает коэффициент комфортности инвестирования в данный ПАММ-счёт.

Если бы у управляющего был счёт с уменьшенными в двое торговыми рисками и соответственно с увеличенным запасом прочности на случай возможного форсмажора, тогда я бы мог сказать что это не плохой вариант для инвестирования. Но у управляющего вероятно «свои планы» и остальные его счета имеют наоборот увеличенные риски.

Управляющий развернулся на «широкую ногу». У него есть счета по мимо Альпари в Робофорексе и в Альфа-Форексе

Goldclever

Средств в управлении суммарно, USD	137 282		Возраст счёта	Лет: 1   Месяцев: 5
Средств управляющего в торговле, USD	9 676		Токсичность торговли	мартин с фиксацией
Коэффициент Шарпа (качество торговли)	0.113		Динамика загрузки депозита	плавающая
Фактическая среднемесячная доходность	20.7%		Уровень загрузки депозита	средняя
Коэффициент комфортности	71.2%		Тип торговли	среднесрочная

В предыдущем обзоре я уже рассматривал данный ПАММ-счёт. Но сейчас на счёте происходит что-то странное. Управляющий понизил установленное плечо до 1:25, а используемое кредитное плечо стало едва достигать уровня 1:5. Очевидно, что ожидать какой либо ощутимой доходности от этого счёта не приходится. К тому же причины действия управляющего совершенно не ясны, что говорит о его не полной адекватности.

Я считаю что инвестировать в управляющего, мотивы действия которого не до конца прозрачны, не стоит.

Variant

Средств в управлении суммарно, USD	101 193		Возраст счёта	Лет: 0   Месяцев: 6
Средств управляющего в торговле, USD	5 687		Токсичность торговли	нет
Коэффициент Шарпа (качество торговли)	0.196		Динамика загрузки депозита	плавающая
Фактическая среднемесячная доходность	23.9%		Уровень загрузки депозита	низкий
Коэффициент комфортности	67.7%		Тип торговли	мартышка?-долгоср.

Довольно странный ПАММ-счёт. Управляющий пишет что торгует по тренду по одной валютной паре и при этом по мониторингу мы видим что торговля на счёте никогда не останавливается, но иногда происходит «переворот» позиции в прямо противоположную сторону.

каждая тень свечи загрузки депозита это переворот торговой позиции.

То есть торговая стратегия управляющего подразумевает что на рынке всегда есть тренд, что довольно сомнительно. К тому же торговля по одной валютной паре в среднесрок может заводить счёт в достаточно длительные просадки.

Очень сомнительный вариант инвестиций, хотя безусловно стоит отметить что управляющий не использует токсичных методик в своей торговле. Я думаю что большинство инвесторов разбежится из этого ПАММ-счёта как только управляющий залезет в просадку длиной от трёх до шести месяцев, что вполне вероятно.

Cobalt

Средств в управлении суммарно, USD	98 511		Возраст счёта	Лет: 0   Месяцев: 8
Средств управляющего в торговле, USD	3 000		Токсичность торговли	внутридн. мартин
Коэффициент Шарпа (качество торговли)	0.137		Динамика загрузки депозита	плавающая
Фактическая среднемесячная доходность	18.0%		Уровень загрузки депозита	высокий
Коэффициент комфортности	89.9%		Тип торговли	скальпинг-внутридн.

Еще один лестницестроитель, использующий внутридневной мартин, в архиве которого находится 36! ПАММ-счетов. Разумеется нужно обходить данного управляющего и его ПАММ-счета стороной.

A0-HEDGE

Средств в управлении суммарно, USD	96 068		Возраст счёта	Лет: 1   Месяцев: 0
Средств управляющего в торговле, USD	6 575		Токсичность торговли	усреднения
Коэффициент Шарпа (качество торговли)	0.116		Динамика загрузки депозита	плавающая
Фактическая среднемесячная доходность	13.8%		Уровень загрузки депозита	низкая
Коэффициент комфортности	78.0%		Тип торговли	среднесрочная

Счёт этого управляющего мне напоминает очень сильно динамику ПАММ-счёта Samurai, до того как последний зашёл в просадку по евробаксу и не стал наращивать торговую позицию. Аналогично с самураем торгуется среднесрок-долгосрок с небольшим используемым кредитным плечом и с очень умеренным наращиванием позиции когда счёт уходит в просадку.

Торговая стратегия вполне себе рабочая, но лично мне не очень комфортно инвестировать в подобные счета, так как на них приходится наблюдать постоянные качели и длительные просадки, при этом всегда имеется риски ухода в достаточно большую и длительную просадку если фундаментальные факторы сформируют мощный и длительный тренд не в нашу сторону.

INSIGHT regular PAMM

Средств в управлении суммарно, USD	29 514		Возраст счёта	Лет: 0   Месяцев: 6
Средств управляющего в торговле, USD	3 669		Токсичность торговли	усреднения
Коэффициент Шарпа (качество торговли)	0.131		Динамика загрузки депозита	плавающая
Фактическая среднемесячная доходность	8.4%		Уровень загрузки депозита	средняя
Коэффициент комфортности	84.2%		Тип торговли	краткосрочная

Альпаришный ПАММ-счёт управляющего, который на Альфа-Форексе «сорвал банк», но о последнем счёте мы поговорим ниже при обзоре ПАММ-счетов Альфа-Форекс.

Мониторинг данного ПАММ-счёта на myfxbook можно посмотреть тут. Управляющий заявляет что используется портфель из различных торговых стратегий, который пересматривается не реже чем один раз в месяц. Глядя на мониторинг счёта в буке можно говорить, что скорее всего так и есть. На счёте действительно работает солянка различных роботов. Почти все роботы в своей работы используют мартин и/или пересиживание, что видно по динамике баланса и эквити мониторинга.

График баланса почти постоянно потихоньку растёт, а график «средств» периодически уходит в затяжные и относительные просадки, хотя реально «глубоких» просадок до сих пор на счёте не было.

Отдельно стоит подчеркнуть адекватность управляющего — он не пытается выжать из счёта «всё», а заявляет о достаточно комфортных уровнях потенциальной просадки и ожидаемой годовой доходности — 30% и 100% соответственно, что соответствует абсолютно реалистичному и приемлемому для большинства инвесторов соотношению доходность риск 1:3.

С другой стороны не исключено что в портфеле управляющего находится «кот в мешке» в виде торговой системы пересиживающей до последнего в ожидании того что цена вернется к «нужным» уровням.

В целом мне нравится подход управляющего и я планирую следить за этим ПАММ-счётом.

Auto-Tortoise

Средств в управлении суммарно, USD	25 085		Возраст счёта	Лет: 1   Месяцев: 0
Средств управляющего в торговле, USD	5 667		Токсичность торговли	нет
Коэффициент Шарпа (качество торговли)	0.097		Динамика загрузки депозита	фиксированная
Фактическая среднемесячная доходность	10.9%		Уровень загрузки депозита	средний
Коэффициент комфортности	60.0%		Тип торговли	внутридневная

Очень интересный ПАММ-счёт не использующий в торговле никаких токсичных методик, с жестким стопом и фиксированной загрузкой депозита. В этом плане счёт напоминает пробойную торговлю управляющего Lucky Pound. После недавнего обновления алогоритма ранжирования рейтинга ПАММ-счетов Альпари, счёт попал в топ-20 и в него начали довольно активно заносить деньги.

Имеет смысл подождать и посмотреть как управляющий справится со значительным увеличением средств находящихся у него в управлении. Но в целом за счётом стоит наблюдать.

Lively

Средств в управлении суммарно, USD

10 642

Возраст счёта

Leave a comment Cancel reply