6 лучших бесплатных скринеров для акций

Мы отобрали самые лучшие и удобные сервисы для поиска акций. Среди множества торговых инструментов на американских рынках эти ресурсы помогут вам отобрать лучшие акции для торговли.

1. FINVIZ

finviz.com

Финвиз один из самых удобных инструментов для поиска акций. Он позволяет отбирать акции по заданным условиям из тысяч акций на фондовых рынках США. Множество трейдеров ежедневно используют данный сайт. Он считается самым лучшим для отбора.

2. Google Finance

google.com

Разработка от компании Гугл. Позволяет отслеживать новости по выбранным акциям и облегчает отбор путем ввода нужных критериев. 

3. Yahoo Finance

screener.finance.yahoo.com

Недавно измененный вид Яху Финанс ухудшил структуру информации на сайте, но все также данный ресурс считается одним из лучших по обору акций. 

4. OTC Markets

otcmarkets.com/stock-screener

Является незаменимым ресурсом для отбора акций с внебиржевых рынков ОТС. 

5. Morningstar

screen.morningstar.com

Ресурс предоставляет множество параметров для отбора. Подойдет для инвесторов отслеживающих фундаментальные составляющие.

6. MarketWatch

http://www.marketwatch.com/tools/stockresearch/screener/

Очень легкий сайт в использовании с хорошим функционалом. 

 

фильтр акций для удобной работы на бирже

Приветствую, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим знакомиться с фондовым рынком и проанализируем процесс выбора купли/продажи активов, представленных на нем. Одной из самых главных проблем трейдера на рынке считается выбор акций для торговли. Для того, чтобы провести доскональный анализ ценной бумаги, крайне важно понимать, какие предложения действительно стоит рассмотреть, а на какие не имеет смысла тратить время вовсе. Помочь в этом деле нам могут конкретные фильтры и автоматические скринеры, которые и занимаются отбором

наиболее интересных для торговли акций. Одним из наиболее популярных и востребованных ресурсов, который в считанные секунды составит перечень акций, которые наилучшим образом подойдут для дальнейшего анализа и торговли, является finviz com.

Общие разделы сайта – описание

Для начала, стоит сказать о том, что ресурс Finviz – это сайт, на котором мы можем мониторить не только рынок акций и следить за его обновлениями, но и фьючерсный рынок. Это позволяет нам довольно быстро оценить те или иные товары, валюты, индексы и много другое. Благодаря тому, что сервис поддерживает работу со множеством автоматических фильтров, при помощи которых можно упростить составления списка акций для последующего анализа, финвиз пользуется

огромной популярностью у всех профессиональных трейдеров.

Предлагаю вам немного познакомимся с разделами сайта, которые мы видим на finviz.

к содержанию ↑

Новости

В разделе содержатся самые свежие новости, полученные в режиме реального времени от лучших информагентств и собранные со всевозможных финансовых ресурсов.

к содержанию ↑

Скринер

Главный раздел сайта, на который нужно обратить особое внимание тем, для кого инвестирование в акции является основным источником дохода. Именно в screener мы будем совершать отбор акций для торговли на NYSE, AMEX, NASDAQ.

Всего в этом блоке можно отфильтровать и проанализировать порядка 7000 компаний, ценные бумаги которых торгуются на вышеперечисленных площадках. В этом разделе вы найдете множество всевозможных фильтров и сканеров, а потому ему мы уделим с вами больше внимания, но чуть позже.

к содержанию ↑

Maps

Карта рынка

, которая помогает нам максимально быстро просмотреть изменения, произошедшие в ценах отдельных акций, индустрий, секторов и рынка в целом. Лично я нахожу данный раздел чрезвычайно полезным, поскольку он позволяет оценить как глобальное, так и детальное положение дел на данный момент времени.

Каждый отдельный квадрат на карте – это компания. В нем мы можем увидеть тиккер, принадлежащий фирме, и изменения цены в процентном выражении относительно цены акции за некоторый период времени (по умолчанию сайт показывает изменения цены в процентах за один день). Размер квадратов зависит от степени капитализации фирмы относительно всех прочих компаний. Цвет квадрата показывает нам, что произошло с акциями в течение отчетного периода – выросли они в цене или упали. Кроме того, все квадраты на карте поделены на несколько секторов. Каждый сектор – это индустрия, к которой относится та или иная компания.

к содержанию ↑

Groups (изменение цен по группам)

Раздел, в котором мы можем ознакомиться с динамикой изменения цен в отдельных секторах и индустриях за тот или иной период времени. Доступ к этой информации помогает ускорить процесс оценки глобальной карты рынка. Кроме того, в разделе прекрасно продумана навигация, что значительно упрощает работу с графиками, по которым можно оценить текущее состояние секторов и индустрий, используя для этого основные биржевые индексы.

к содержанию ↑

Portfolio

Это раздел, к которому вы сможете получить доступ только после приобретения

finviz elite. Здесь у вас будет возможность составить инвестиционный портфель ценных бумаг различных компаний и регулярно отслеживать его динамику.

к содержанию ↑

Insider

Здесь собраны все инсайдерские сделки. Для справки отмечу, что инсайдерами называют людей, которые напрямую связаны с компаниями, то есть им принадлежит, как минимум, 10% всех акций фирмы. Как правило в роли инсайдеров выступают топ-менеджеры корпораций.

к содержанию ↑

Futures

Раздел, в котором отображается динамика колебаний цен по основным фьючерсам. Здесь же вы можете просмотреть и графики этих ценных бумаг.

к содержанию ↑

Forex

Всё тот же Futures, но уже работающий с валютным рынком.

к содержанию ↑

Backtests

Является платным разделом сайта, в котором мы с вами можем строить свои собственные торговые стратегии, используя в качестве основы уже имеющиеся в базе финвиза фильтры. Здесь у нас есть возможность создать и абсолютно новые фильтры. Раздел хорош тем, что с его помощью мы можем протестировать собственную стратегию на уже имеющейся истории.

к содержанию ↑

Тарифы сервиса

Определенная часть информации предоставляется сервисом абсолютно бесплатно, а за какую-то нужно все-таки заплатить. Всего на финвиз действует три тарифных плана:

• бесплатный;
• зарегистрировавшийся;
• платный.

Стоимость «Платного» тарифа составляет 25 долларов в месяц

. Если вы пытаетесь решить, так уж ли вам нужен finviz elite, то имеет смысл отметить, что его основное отличие от бесплатной версии в задержке данных. Поэтому, если вы хотите пользоваться сайтом для мониторинга в режиме реального времени и скрининговать компании пока биржа открыта и на ней активно проводятся торги, скорее всего, придется все же потратиться на приобретение платной версии. Нужен будет финвиз элит и тем, кто занимается детальным анализом акций на мелкомасштабных графиках с таймфреймом меньше 1 дня.

Если же вас интересует исключительно грубый отбор ценных бумах для проведения рыночного анализа, то необходимость в реалтайм данных отпадает сама собой, а потому нам будет вполне достаточно бесплатной версии сайта. Совершенно безвозмездно сервис предоставит в ваше распоряжение информацию о компаниях, фьючерсах, биржевых индексах. Иными словами, вы получите

все необходимое для глобального анализа.

к содержанию ↑

Основные параметры фильтра

Ну а теперь, как и обещал, возвращаюсь к разделу «Stock Screener». В самом начале статьи я говорил о том, что в этом блоке сайта хранится множество фильтров. Именно им я и хочу уделить отдельное внимание, ведь именно они помогут нам с отбором акций для торговли.

Чтобы просмотреть все фильтры, достаточно перейти во вкладке «All», расположенную внутри раздела. Если вы наведете курсор своей мыши на название фильтра, рядом с ним высветится строка с кратким описанием выбранного инструмента. Под каждым фильтром располагается список тиккеров, образовавшийся в результате фильтрации. Поскольку

сайт не устанавливает никаких фильтров по умолчанию, то мы с вами видим все доступные на сайте акции. Всего их 7096 штук. Обратить ваше внимание я хочу на самые значительные из них:

к содержанию ↑

Signal

Эта опция позволяет нам только посмотреть сигналы вроде Top Gainer или New Low. Я сразу хочу сделать сноску в этом месте и рассказать, о чем нам говорит тот или иной сигнал. Данная информация будет полезна исключительно новичкам. Если вы профи в торговле акциями и уже знакомы с сигналами, смело пролистывайте страницу ниже. Ну а начинающим трейдерам я с радостью представляю следующий перечень:

• Top Gainers или лидеры роста;
• Top Loser — они же лидеры падения;
• New High – новый уровень максимума;
• New Low – новый уровень минимума;
• Most Volatile или показатель наибольшей волатильности;
• Most Active – наибольшая активность;
• Unusual Volume – сигнал необычного объема;
• Overbought или перекупленность;
• Oversold или перепроданность;
• Downgrades – сигнал понижения рейтинга;
• Upgrades – сигнал повышения рейтинга;
• Earning Before – это сезонный отчет, формирующийся до начала биржевых торгов;
• Earnings After — это сезонный отчет, формирующийся после закрытия рынка;
• Recent Insider Buying – данные по последним инсайдерским покупкам;
• Recent Insider Selling – данные по инсайдерским продажам;
• Major News – горячие и важные новости;
• Horisontal S/R – горизонтальные уровни поддержки и сопротивления;
• TL Resistance – уровень сопротивления;
• TL Support – уровень поддержки.

к содержанию ↑

Average Volume

Показатель среднего объема торгов акциями. Параметр крайне важен для того, чтобы отбросить из нашего списка те компании, что не могут похвастаться высокой ликвидностью. Именно ликвидность определяет, как быстро и легко вы сможете купить или продать ценную бумагу по текущей цене. Если показатель ликвидности низкий, есть риски проскальзываний, то есть, вполне возможно, что ваши приказы по ценам будут выполнены по ценам намного хуже тех, по которым была задана первоначальная заявка. Кроме того, от ликвидности зависит и спрэд — разница цен между Bid и Ask.

 

Чем больше будет значение ликвидности, тем большей будет конкуренция между маркетмейкерами. Как следствие, мы получим меньший спрэд. От ликвидности также зависит и волатильность. Этот же показатель влияет и на поведение цен акций. Более-менее ликвидными мы можем считать акции, которые имеют объем торгов свыше 300 000 штук в день.

к содержанию ↑

Price

Фильтр, позволяющий нам отобрать акции по параметру цены. На рынке можно найти как бумаги, стоящие долю цента, так и те, что доходят в цене до нескольких сотен тысяч долларов за лот. Очевидно, что у каждого участника рынка имеется ограниченное количество денег, которых, к сожалению, не всегда хватает для того, чтобы торговать дорогими акциями. Именно поэтому «Price» установит верхнее ограничение, за пределы которого не будет выходить цена интересующих нас бумаг.

к содержанию ↑

Average True Range (ATR)

Усреднение диапазона ценового движения за день в течение последних 14 дней. Данное значение рассчитывается в виде среднего арифметического максимальной цены дня за вычетом минимальной цены дня. Хочу отметить, что данный параметр очень важен для качественной фильтрации акций с чересчур малым диапазоном движения на протяжении биржевого дня. Каждый трейдер знает, что для того, чтобы получить прибыль, необходимо, чтобы произошли изменения в цене. Чем большим будут эти изменения, тем выше шанс заработать на операции.

Я советую изначально отбирать для работы акции, цена которых не стоит на месте и движется в диапазоне 0,5-1 доллара и больше. Здесь же нужно помнить и о таком моменте как расходы. Как правило, затраты на движение цены акции в 1 сделке составляют 2 цента. Исходя из этого, делаем вывод, что если наша ценная бумага ходит в среднем в 2-3 цента ежедневно, то никакие старания не помогут нам покрыть расходы по сделке с такой бумагой. Поэтому нужно просто задать ATR соответствующее ограничение, которое отбросит из нашего списка такие компании и сэкономит наше время на анализ.

к содержанию ↑

Market Cap

Это показатель рыночной капитализации фирмы. В зависимости от того, насколько высокий уровень капитализации имеет компании, настолько увеличивается и ее корреляция с биржей, рыночным сектором и основными индексами. Это взаимодействие очень важно, ведь при анализе акций нам легче получить точные результаты, если на ценную бумагу влияет минимум факторов. Таким образом, мы можем сделать вывод, что большая корреляция компании с рынком порождает необходимость задействовать при анализе гораздо больший перечень финансовых инструментов.

Например, если компания входит в индекс биотехнологий, и корреляция (повторение направление) у акции высокая с ним, тогда нужно смотреть за движением этого индекса. Если индекс растет, тогда можно покупать позицию лонг по выбранной акции. В стандартном фильтре мы исключили такие компании за счет ограничения уровня капитализации до 10 млрд долларов. Если вы хотите торговать именно такие акции, то можете вручную изменить данные или искать высокие корреляции с индексом в имеющемся фильтре.

к содержанию ↑

Industry

Фильтр, с помощью которого вы можете отсортировать компании по индустриям. Инструмент будет полезен для того, чтобы исключить акции фондов. Все дело в том, что на фондовом рынке США оборачиваются как акции отдельных фирм, так и фондов. Проблема в том, что акции фондов двигаются подобно индексам. То есть, включают в себя целый набор других инструментом. Как следствие, нам приходится анализировать ситуацию по принципу «гадания на кофейной гуще». Чтобы не тратить свое время на это мероприятие, достаточно просто очистить список акций, активировав функцию «Stock only».

к содержанию ↑

My Presets

Инструмент, который поступает в распоряжение исключительно зарегистрированных в финвизе пользователей. С его помощью вы сможете сохранить составленный список акций или добавить в сервис свой собственный.

Задействовать функционал Presets

В принципе, всех этих параметров будет вполне достаточно для того, чтобы сформировать качественный перечень ценных бумаг для дальнейшего анализа. Любые другие параметры вы можете включать для того, чтобы детализировать поиск, по собственному желанию, если видите в них необходимость.

к содержанию ↑

Шаблоны фильтров

Поскольку мы знаем, как влияет конкретный параметр на поведение цены, сформировать список акций с определенной тенденцией, поведением и паттерном можно заранее. В данном случае все зависит от того, какой стратегии придерживается трейдер. Одни прекрасно работают с устойчивыми трендами и стараются сформировать перечень компаний со стабильным ростом и низкой волатильностью, другие же торгуют по стратегии pump and dump, работая с дешевыми бумагами и формируют список из исключительно дешевых бумаг, которым свойственен резкий рост за короткие промежутки времени.

к содержанию ↑

Перечень фильтров

Я же предлагаю вам сформировать стандартный перечень акций, с которыми вы сможете работать в дальнейшем:

к содержанию ↑

Алгоритм работы

1. Выгрузите из платной версии таблицу в формате Экселя с заданными параметрами фильтрации;
2. Переходим во вкладку «Tickers» и копируем весь имеющейся в ней список тиккеров.
   Этот перечень переносим в нашу таблицу или сразу подгружаем к торговой платформе;
3. По итогу фильтрации finviz отберет для вас определенное количество акций, которые соответствуют заданным вами требованиям;
4. Чтобы воспользоваться готовым фильтром, просто перейдите по ссылке.

Если вы следовали строго по этой инструкции, то вот, что должно было у вас получиться:

• Из перечня были исключены фонды;
• Мы оставили в списке только акции американских компаний;
• Перечень был очищен от компаний с высокой степенью корреляции;
• Получили список компаний, у которых имеется достаточный потенциал как для роста, так и для падения;
• Исключили из списка компании, которые имеют низкий потенциал среднего движений при относительно больших затратах на торговлю;
• Избавились от полного неликвида.

Получается, что в считанные минуты мы перебрали свыше 7000 компаний и отсеяли те, что не подходят нам для торговли: имеют чересчур высокие риски в торговле или требуют слишком сложного анализа. Из оставшихся компаний мы составили список на каждый день. Именно с ним мы и будем работать в дальнейшем. Ежедневно при помощи дополнительной фильтрации мы будем отбирать отдельные компании, чтобы торговать их ценными бумагами в течение дня, недели или месяца.

к содержанию ↑

Дополнительные параметры

к содержанию ↑

Ценовые мультипликаторы

Для того, чтобы максимально сузить диапазон поиска и найти только те акции, которые торгуются по адекватной цене, я советую вам установить фильтры с такими ценовыми коэффициентами:

• Соотношение «Цена/Прибыль» или (Р/Е) должно иметь значение ниже 15. Коэффициент P/E, равный 15 говорит нам о том, что оценка акции справедлива. Если же P/E приобретает значение выше 20, то это свидетельствует о том, что компания переоценивается;
• Соотношению «Цена/Балансовая стоимость» или (P/B) присваиваем значение 2 и ниже. Если показатель P/B равен 2, значит, цена соответствует норме. Если же ценная бумага имеет P/B меньше единицы, то мы имеем дело с недооцененной акцией. В случае, когда P/B получает коэффициент больший 5, мы говорим о том, что ценная бумага слишком дорога;
• Для соотношения «Цена/Продажи» или (P/S) нам нужно задать значение 1 и ниже. Нормальным считается, когда P/S имеет значение меньше 2. Однако, чем ниже будет P/S, тем меньше инвестору придется платить за каждый заработанный на продажах доллар;
• Для соотношения «Цена/ Чистый денежный поток» или (Price/Free Cash Flow) нормальным считается значение показателя ниже 20. Здесь следует понимать, что чем ниже будет P/FCF, тем больше у нашего бизнеса останется свободных средств, которые можно будет потратить на развитие и на выплаты дивидендов своим инвесторам.

Если вы последуете моему примеру и отфильтруете список акций, задав минимальные значения вышеперечисленным ценовым коэффициентам, приготовьтесь к тому, что поиск на перегретом рынке может не дать вам никаких результатов. В таком случае я могу лишь посоветовать перейти на торговлю опционами и подождать, пока ситуация нормализуется.

к содержанию ↑

Финансовые коэффициенты

Согласитесь, что наши инвестиции должны быть не только ликвидными и прибыльными, но еще и отличаться надежностью. На мой взгляд, надежными ценными бумагами можно считать те, что принадлежат финансово стабильным компаниям, бизнес которых эффективен и рентабелен. Для того, чтобы отобрать в своем списке акций именно такие компании, я пользуюсь коэффициентами платежеспособности, ликвидности и рентабельности.

1. Соотношение заемных и собственных средств или Debt/Equity (D/E) должно иметь значение ниже 0,5. Чем меньшим будет показатель D/E меньше, тем более устойчивой в финансовом плане окажется компания. Лично я предпочитаю работать с компаниями, которые не имеют долгов. Поскольку, как говорил Питер Линч, компания без долгов никогда не обанкротится. Этот момент очень важен для тех, кто инвестирует капитал в обыкновенные акции. Ведь в случае, если компания объявит себя банкротом, они окажутся в самом хвосте очереди на получение своих активов.
2. Срочная ликвидность или Quick Ratio должна быть больше 1. Выбирая платежеспособные компании, я всегда пользуюсь этим ограничением, чтобы отобрать только самые ликвидные активы предприятий.
3. Возврату на капитал или Return on Equity (ROE) необходимо присвоить значение свыше 10%. Очень важно, что возврат отдачи на инвесторские капиталы был не меньше доходности инструментов низкорисковых активов. Если же это не так, то я советую отказаться от торговли, а просто положить свои деньги в банк под проценты.
4. Маржа валовой прибыли или Gross Margin должна иметь значение «Positive» и быть более 0%.
5. Маржа операционной прибыли или Operating Margin: Positive >0%.

Выбирая ценные бумаги для инвестирования, необходимо обращать внимание на то, насколько регулярна бизнес-модель компании, в которую вы собираетесь вложиться. Именно поэтому имеет смысл тщательно изучить отчеты фирмы. Тем читателям, которые пока смутно понимают то, о чем я говорю, но уже делают первые трейдерские шаги, я настоятельно рекомендую к прочтению мою статью «Торговля акциями для начинающих». В этом обзоре вы найдете множество полезной информации, которая поможет вам сделать первые шаги в инвестировании, в ней же вы найдете данные о лучших брокерах. Если вы до сих пор не выбрали компанию для сотрудничества, советую вам обратить внимание на брокера just2trade. Бывалым участникам рынка скажу, что для поиска недооцененных акций я использую фильтры с минимальными значениями маржи или не использую их совсем.

к содержанию ↑

Готовый фильтр

Чтобы воспользоваться готовым фильтром со всеми указанными показателями, я предлагаю вам перейти по ссылке. Если фильтр не показал ни одной акции, поиграйтесь с настройкой и по своему усмотрению уберите ненужные показатели, так как для спекулятивной торговли финансовые коэффициенты не так сильно важны, он больше нужен для долгосрочных вложений.

Этого чудо-помощника вы сможете смело эксплуатировать при выборе акций для своей работы или для того, чтобы настроить фильтрацию списка по собственному усмотрению. Сохранить настроенный сайт можно будет в качестве скринера, что позволит вам сэкономить время на ежедневной настройке Finviz. Сразу под таблицей вы увидите перечень фирм, которые соответствуют заданным вами критериям поиска. Полученный список необходимо отобразить в виде графика цен. Это позволит вам быстрее понять, на какие акции следует обратить внимание, а какие – отбросить.

к содержанию ↑

Несколько дополнительных вариантов использования фильтров

Представим ситуацию, в которой нам нужно найти компании, имеющих в текущей сессии довольно большой интерес со стороны рыночных участников. Как правило, такими компаниями являются те, о которых в последнее время выходили крупные новости, побудившие трейдеров к активной торговле. С технической точки зрения эти компании всегда имеют завышенные показатели объема торгов или размера движения цен. Чтобы найти такие компании, можно воспользоваться разными фильтрами:

к содержанию ↑

По сильному изменению цены

Для этого необходимо перейти во вкладку «Performance» и отсортировать список по критерию «Change». После этого возвращаемся во вкладку «Charts» и изучаем появившиеся в ней графики.

к содержанию ↑

По сильно выросшему объему торгов

Для этой фильтрации нам нужно выполнить сразу несколько действий:

• Пользуясь уже установленным в первом примере фильтром, добавляем еще и фильтр «Average Volume», которому задаем значение «Over 300k». Это позволит нам исключить из поиска неликвидные ценные бумаги;
• Переходим во вкладку «Performance» и сортируем список по значению «Relative Volume», выстраивая значения от большего к меньшему. При помощи этого параметра мы сможем оценить, насколько объемы торгов а текущей сессии отличаются от усредненного показателя;
• Возвращаемся к уже знакомой нам из первого примера вкладке «Charts» и изучаем графики компаний с наибольшими объемами торгов и денег в текущей сессии.

к содержанию ↑

По новостям

Поскольку общественности и инвесторам не чуждо ничто людское, все они обращают внимание на те компании, у которых в последнее время вышли громкие новости. Я думаю, что мы с вами вполне можем попытаться отсортировать наш список акций по новостям. Чтобы найти новости на нужные ценные бумаги, необходимо перейти в разделе screener во вкладку news. В списке под акциями вы увидите последние новости по компаниям, ищем интересные новости позитивные или негативные которые сподвигли инвесторов совершить активные действия на рынке. Как результат, происходит значительное изменение цены, а мы с вами получаем возможность заработать.

Дополнительно мы, к примеру, можем отыскать компании, у которых в течение сегодняшнего дня вышли финансовые отчеты. Чтобы провести такую сортировку, достаточно задать фильтру «Earnings Date» значения «Today Before Market Open». Таким образом, в нашем списке отобразятся все компании, которые до открытия биржевого дня опубликовали свои квартальные или же годовые отчеты. Тут хочу обратить ваше внимание на то, что отчеты на американском рынке выходят исключительно до начала биржевого дня или после его завершения. Кроме того, отчеты выходят по календарям, а потому я настоятельно советую вам заранее составить список компаний, отчеты которых вам будут нужны.

Официальный сайт Finviz

В завершении данного обзора хотелось бы подытожить все вышесказанное о сайте. На самом деле finviz – это прекрасный помощник трейдеров, который позволит вам существенно сэкономить свое время и силы на поиск нужных ценных бумаг. Если вы до сих пор отбираете акции вручную, вам просто необходимо познакомиться с сайтом. Пишите в комментариях к этому посту свои впечатлении и отзывы от работы с финвизом. Не забывайте подписываться на обновления блога и до скорых встреч!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Выбор редакции Investing.com

© 2007-2020 Fusion Media Limited. Все права зарегистрированы. 18+

Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.

А знали ли вы что на смартлабе есть скринер акций?

А знали ли вы что на смартлабе есть скринер акций?

Всего проголосовало: 135

Итак, мы на смартлабе сделали отбиралку акций. Фильтр есть вверху страницы с котировками акций:

До финвиза пока далеко, но уже полезно… 

Конкуренты не дремлют и тоже делают продвинутые штуки… Например, парни из Tradingview сделали свой скринер:

https://ru.tradingview.com/screener/ 

Плюсы:

• кроме российских акций, есть и другие рынки — США, Европа и т.д.
• Табличку можно составлять произвольно из сотни доступных для фильтрации параметров
• есть фильтры по EBITDA и другим фундаментальным параметрам
• есть скринер по дивидендам

Кроме того, фильтры разделены по классам: 

• изменения цен за период
• отчет о прибыли
• балансовый отчет
• капитализация и мультипликаторы вокруг неё.
• дивиденды
• рентабельность
• технические фильтры

Непонятки:

• не пойму, почему по умолчанию выводятся компании с капой >$500 млн=> таких акций в США всего 64, а российских всего 18=>на первый взгляд создается впечталение, что российских бумаг всего 18 в этом скринере
• не совсем понятно, зачем надо выводить туда значение например 100-дневной SMA
• почему-то нет данных по российским компаниям о EV/EBITDA и EV
• есть беда с единицами измерения (нигде не показывается в чем собственно цифры)

В общем, лично мое мнение — интерфейс сложноват, хотя может я просто ретроград и консерватор?
А вы чо думаете?

Я думаю надо нам приводить в порядок наш фундаментал на смартлабе и подключать его к фильтрам в котировках акций.
Плюс еще б нам скринер облигаций сделать нормуль, ваще б было круто.

скринер акций компаний РФ и США. Мультипликаторы.

Как многие уже знают, мы перешли на новую версию сервиса для частных инвесторов по самостоятельному анализу и поиску недооцененных компаний FinanceMarker.ru. По этому случаю мы уже даже устраивали празднование и дарили всем подарки.

Однако одним празднованием ограничиться сложно. FinanceMarker очень сильно изменился — поменялся интерфейс сервиса, добавились новые разделы, в скринер акций мы добавили множество новых мультипликаторов и фильтров для поиска компаний. Чтобы рассказать обо всех изменениях существующим и новым пользователям, мы решили подготовить ряд статей с обзором функциональности и возможностей сервиса.

Первая статья из нашего цикла будет посвящена центральной функциональности сервиса FinanceMarker — скринеру акций и мультипликаторам.

Мультипликаторы инвестиций

Прежде чем переходить к рассмотрению возможностей скринера акций, необходимо рассказать о мультипликаторах и о том, какое место они занимают в инвестициях.

Мультипликаторы инвестиций — это производные финансовые показатели, которые позволяют оценить эффективность и привлекательность бизнеса с точки зрения инвестиций в него денег (покупки акций).

Производные финансовые показатели в данном случае — это те, которые получаются на основе первичных финансовых данных, в случае с мультипликаторами для инвестиций, первичные финансовые данные — это данные финансовых отчетов (форма баланса, форма прибыли, форма денежных потоков), а также первичные рыночные данные (капитализация компании, стоимость акций, размер дивидендов и т.п.).

Таким образом разные инвестиционные мультипликаторы отображают различные соотношения между финансовыми и рыночными показателями компаний, либо между собой. Полученные производные данные и помогают инвесторам судить о привлекательности бизнеса и целесообразности покупки или продажи акций.

Вообще термин мультипликаторы инвестиций довольно редкий. Скорее в обиходе у инвесторов на фондовом рынке существуют просто мультипликаторы. То, что они относятся к инвестициям подразумевается автоматически. Однако, поскольку мультипликатор сам по себе может быть совершенно любым и относиться он может также к разным вещам, здесь обобщим все через понятие мультипликаторы инвестиций.

Преимущества мультипликаторов для инвестиций

Основное преимущество мультипликаторов, на мой взгляд, — это скорость и универсальность при передаче информации.  Поясню на конкретном примере:

Amazon: P/E = 65
Microsoft: P/E = 29

Казалось бы, две очень короткие строки, которые обычному человеку не сказали бы практически ничего (разве что речь идет о двух компаниях Amazon и Microsoft). Но инвестор же, увидев данные символы, за долю секунды сделал бы для себя следующие выводы:

1. Обе компании имеют достаточно большой срок окупаемости бизнеса (65 лет у Amazon и 29 лет у Microsoft)
2. С точки зрения мультипликаторов инвестиции в акции компании Microsoft выглядят более привлекательно (вывод из п.1).

Вот так просто с помощью одного мультипликатора P/E и 2 цифр любой инвестор за считанные секудны сможет оценить и даже сравнить между собой эти компании. А если вместо 2 компаний дать инвестору список из 20 компаний, его работа не сильно усложнится — он по-прежнему за считанные секунды проанализирует цифры мультипликатора P/E и найдет наиболее привлекательные компании (согласно этому мультипликатору).

Как бы выглядел процесс, если бы у нас не было мультипликаторов?

Если бы мы не могли использовать мультипликаторы для инвестиций, придти к аналогичным выводам было бы гораздо сложнее:

1. Сперва необходимо было бы рассчитать рыночную капитализацию компаний Amazon и Microsoft
2. Затем найти и скачать финансовые отчеты данных компаний за последний год и выписать оттуда значения для прибыли
3. Наконец для каждой компании нужно было бы найти соотношение между рыночной  капитализацией и годовой прибылью (то есть посчитать мультипликатор P/E)
4. И только тогда мы бы пришли к выводу о том, инвестиции в чей бизнес быстрее окупятся.

Если же в этом случае добавлять все новые компании для анализа — объем необходимых работ с каждой новой компанией значительно возрастал и в какой-то момент стал невозможным. А ведь это только мультипликатор P/E — один из многих, которыми пользуются инвесторы.

Хорошо, мультипликаторы — отличная вещь, чтобы проводить инвестиционный анализ и сравнивать между собой бизнесы просто и эффективно. Но где взять эти мультипликаторы?

FinanceMarker — скринер акций компаний РФ и США

Скринер акций компаний на фондовом рынке — это инструмент, позволяющий отбирать и сравнивать между собой компании на основе их мультпликаторов. Скринер акций — это ключевая функциональность FinanceMarker

Наш скринер акций состоит из 2 главных блоков:

Скринер акций — фильтры

Фильтры позволяют вам задать собственные параметры поиска компаний (например вы хотите найти компании, у которых P/E не более 10). Всего в базе FinanceMarker.ru более 4400 акций компаний РФ и США — это все Российские и Американские компании, торгоющиеся на Московской бирже, а также биржах NYSE, NASDAQ и NYSEMKT. Работать с таким списком акций — нелегкая задача, но с помощью фильтров вы можете настроить выборку под конкретные задачи.

Помимо обычных фильтров, которые вы можете задавать вручную, на FinanceMarker вам также доступен ряд наших преднастроенных фильтров. В один клик вы можете найти компании с высокими дивидендами, недооцененные компании, компании, чьи акции сильно выросли или просели и т.п. Список преднастроенных фильров постоянно расширяется.

Скринер акций — результаты

Результаты — это непосредственно таблица со списком акций, удовлетворяющих заданным фильтрам.

Здесь вы также можете сортировать данные по любому столбцу, выделять заинтересовавшие вас компании с возможностью дальнейшего сохранения списка отобранных компаний в виде портфеля на FinanceMarker, а также просмотривать историю изменения мультипликаторов на основе финансовых отчетов за прошлые периоды.

Из этой же таблицы вы легко можете перейти в карточку с подробной информации по компании — для этого достаточно кликнуть по ее названию. Но об этом мы расскажем в следующий раз.

Скринер акций — это очень мощный инструмент для проведения инвестиционного анализа. С помощью него вы можете за несколько минут отобрать акции для своего инвестиционного портфеля. Скринер акций на FinanceMarker.ru содержит данные более чем по 15 разным мультипликаторам, а также позволяют фильтровать компании на основе изменения стоимости акций, дивидендов, отрасли и т.п.

Более подробно ознакомиться с возможностями скринера акций FinanceMarker вы можете в бесплатной версии сервиса, доступной после регистрации на сайте.

Спасибо.

Представленная информации носит исключительно информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

5 полезных фильтров на Финвизе

Финвиз один из самых удобный инструментов для поиска акций. Он позволяет отбирать акции по заданным условиям из тысяч компаний на фондовых рынках США — NYSE, NASDAQ, OTCBB, AMEX. Множество трейдеров ежедневно используют данный сайт.

Сначала, вам нужно определиться с ценой акций, которые вы хотите торговать. Также, необходимо выбрать объем для нужных соотношений. Под разные стратегии, эти критерии могут варьироваться. Поэтому, желательно под каждую стратегию использовать свой фильтр. Мы возьмем самые основные фильтры которые вы сами сможете подстроить под свои предпочтения. Сохраните данную статью и фильтры у себя, а также начните экспериментировать со своими параметрами.

Вы можете использовать как фундаментальные данные, такие как EPS, ROI и другие. А также, технические параметры цены, паттернов (формаций), скользящие средние и другие параметры.

Небольшой глоссарий используемых параметров

Объем акций — проторгованное количество акций за одну торговую сессию либо за период времени. Некоторым трейдерам важно, чтобы был повышенный объем в акции (акции в игре).

ATR (Average True Range) — средний диапазон цены акции. У одних акций диапазон несколько центов в день, у других несколько долларов. Важный параметры для риска.

Exchange — биржа на которой находится компания. Некоторые трейдеры выбирают для себя торговлю только на NASDAQ или NYSE. Кто-то может торговать только внебиржевой рынок OTC.

Current Volume — текущий объем на торговой сессии. Важное значение так, как акция может показать необычный объем и если эти данные не указать, такую компанию можно упустить из поля зрения.

Average Volume — средний объем компании. Измеряется в соотношении к предыдущим торговым сессиям.

Volatility — волатильность указывает разброс цен, немаловажный фактор акции. Чем сильнее волатильность, тем больше шанс получения стопа при движении цены.

Price — цены которыми вы ограничиваете свой выбор инструментов.

 1. Фильтр акций в игре до 20 долларов

В данном фильтре все акции которые улетели на 5% и выше. Полезен тем, что отсекает все лишние акции, которые не вписались в данные параметры.

Ссылка фильтр акций в игре до 20 долларов

 

2. Фильтры акций финвиз без ограничения цены 

Фильтр отбирает все акции от 1 доллара и выше. Основной параметр это рост на 30% и более.

Ссылка фильтры акций финвиз без ограничения цены

3. Фильтр по всем акциям без параметров роста

Чтобы не пропустить акции, которые не попали в первые два фильтра, желательно, использовать данный закрепляющий фильтр.

Ссылка фильтр по всем акциям без параметров роста

4. Специальный фильтр акций в игре

В данном фильтре, вы найдете только растущие акции для покупки либо продажи на понижение.

Ссылка специальный фильтр акций в игре

5. Фильтр акций в игре с ATR

В предыдущем сканере, мы отбирали акции на росте, но не устанавливали средний диапазон цены. Указали в этом для того, чтобы отсеять маленькие движения, которые могут нас не интересовать.

Ссылка фильтр акций в игре с ATR

Источник: arbitragetrades.ru

Трейдинг блог

Профессиональный свинг трейдинг

Здравствуйте, читатели блога о трейдинге. Насколько важно иметь хороший фильтр для помощи в отборе акций для свинг трейдинга? Задумайтесь на секунду, американский рынок предлагает около 10,000 бумаг разных компаний. Сможете ли вы вручную найти среди них то, что вам нужно. Другое дело, когда есть компьютеризированный помощник, который может по выставленным критериям сократить список до нескольких десятков.

На этой странице я дам вам несколько примеров сервисов, которые помогут вам в плане отбора акций. Почитайте, сделайте для себя какие-то выводы и начинайте работать с выбранным.

FINVIZ

Отличный бесплатный фильтр акций на американском фондовом рынке – FINVIZ.com. Здесь вашему вниманию предлагают: графики, один из лучших бесплатных фильтров, удобные таблицы для обзора и анализа рынка, а также многое другое. На этом сайте вам просто будет следить за разными секторами и индустриями, сравнивать их, поскольку все показано в графическом и диаграммном виде.

Отдельного внимания, конечно, заслуживает фильтр акций по выбранным критериям. Все просто и интуитивно понятно. В вашем распоряжении около 5,000 американских акций, а также около 1,500 биржевых фондов (ETF), что торгуются на NYSE, NASDAQ, AMEX.

Большой плюс фильтра акций от FINVIZ, что он позволяет отбирать акции даже во время торговой сессии. Здесь есть небольшая задержка в 15 минут, но для свинг трейдинга это неощутимо.

Больше информации узнавайте в статье «Отбор акций на FINVIZ».

THINKORSWIM

Компания TDAmeritrade предлагает бесплатную торговую платформу THINKORSWIM, которая устанавливается на компьютер. Это идеальное решение для свинг трейдера.

Что для нас доступно: просмотр графиков с широкими настройками и всевозможными инструментами и индикаторами, фильтр акций с гибкими установками, диаграммы и таблицы для обзора и анализа рынка и еще множество других полезных функций.

В THINKORSWIM Paper Money для вас открыт демо счет для тренировочной торговли. Продавайте или покупайте акции, опционы, фьючерсы, ETF. Широкий спектр всевозможных ордеров, от простого рыночного, до сложного OCO (One-Cancels-the-Other). Следите за своими сделками и ордерами в отдельной вкладке программы, где отображается вся статистика по ним.

Для меня на сегодняшний день THINKORSWIM это лучшее решение. Я пользуюсь им с 2010 года и всегда доволен. Есть отдельные проблемы с регистрацией из-за банов, а также трудновато разобраться поначалу со всем функционалом этой торговой платформы. Но все это решаемо!

STOCKCHARTS

StockCharts.com определенно имеет наиболее презентабельные графики во всем интернете. И не сомневайтесь в этом. Также они предоставляют свой быстрый и мощный фильтр акций. Здесь можно использовать либо их предустановленные фильтры, либо создать свой личный под свои торговые критерии.

Вы не найдете на StockCharts много наворотов в виде всевозможных торговых функций и инструментов. Если это то, что вы ищете, то этот сервис вас сильно разочарует. Но, если вам нужен простой, удобный график, а также интуитивно понятный фильтр для отбора акций, то добро пожаловать.

Больше информации вы найдете в статье «Быстрый фильтр акций под нашу стратегию свинг трейдинга».

Есть еще множество ресурсов, которые могут упростить вашу торговлю акциями. Но здесь я привел пример тех сервисов, которыми пользуюсь постоянно сам, и могу с уверенностью рекомендовать вам. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!

А это вы знаете: что означает валютная пара?

рассказать друзьям

Оцените статью

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

(19 голосов, в среднем: 4.7 из 5)

Leave a comment Cancel reply