что это? Объясню простым языком

Привет всем, интересующимся фондовыми рынками и биржевой торговлей.

Предлагаю поговорить о термине, который постоянно употребляется аналитиками, трейдерами – это волатильность. Я расскажу не только о самом термине и процессе, который за ним скрывается, но и объясню, как волатильность использовать в торговле, какие индикаторы ее характеризуют.

Что это такое простыми словами

Волатильность в переводе с английского – изменчивость. Определение раскрывает его суть – изменчивость цены на бумаги или товар в ходе биржевых торгов. Измеряется она разницей цены за любой торговый период: час, день неделя, месяц.

Даже в течение 15 минут может быть высокая волатильность, когда цена меняет свои значения на 1 % или больше. Для 15-минутного отрезка такая волатильность (в 1 %) будет высокой, а для дневного и тем более недельного – низкой. Оценка волатильности связана с амплитудой колебаний и временным периодом.

Факторы, оказывающие влияние на показатель

Волатильность по любому инструменту может повышаться или понижаться, тогда на графике цен возникают пики либо глубокие провалы. Чаще всего всплеск волатильности сопровождается ростом объемов.

Для усиления колебаний необходим какой-то толчок:

• новости, касающиеся компании или всего рынка;
• кризисные явления в экономике страны или финансовых показателях компании;
• ожидания рынка;
• ликвидность.

Первый пункт еще можно назвать форс-мажорными новостями. Например, ракетный удар США по Сирии (первый при Трампе) вызвал многодневное падение российского фондового рынка. Вообще, новости о военных действиях рушат фондовые и срочные рынки и поднимают нефтяной.

Отчет Amazon привел к падению индекса NASDAQ в конце 2018 года. Там совпали негативные отчеты и обманутые ожидания рынка. Наложение двух факторов спровоцировало более «обиженную» реакцию и глубокий провал.

Ликвидные бумаги менее подвержены колебаниям, а вот там, где продавцов и покупателей мало, любая крупная сделка может поднять или опустить курс на несколько процентов.

Важность волатильности для инвесторов

Учитывать возможные колебания котировок нужно перед любой сделкой. Посудите сами, вы покупаете акции (или другой инструмент), а в это время их курс начинает резко колебаться. И хорошо бы в сторону вашей сделки, а то ведь в противоположную! Акции начали быстро падать в цене, хотя до этого колебания были незначительные.

Выходить из позиции или переждать? Это волатильные скачки или начало тенденции? На все эти вопросы приходится отвечать иногда в течение секунд и быстро принимать решение. Обиднее всего, когда возросшую волатильность принимают за начало нового тренда и закрывают позицию с убытками. А котировки возвращаются к прежним уровням или даже начинают расти.

Поэтому принимать решения и входить в позицию лучше на низкой волатильности, но в ожидании, что колебания усилятся в нужную вам сторону. Хотя есть любители рискнуть, они торгуют именно на рынке с большими колебаниями.

Что значит торговать волатильностью

На спокойном рынке, с низкой амплитудой колебания цены, торгуется без нервов. Много денег не потеряешь, но и заработать тоже очень тяжело. Поэтому волатильность используется как средство заработка, особенно на коротких таймфреймах. Для торговцев внутри дня это вообще единственный способ заработать.

Но и инвесторы могут торговать волатильностью. При резком всплеске цены можно продать актив или его часть, а затем, дождавшись понижения, пополнить портфель снова, то есть продавать взлеты и выкупать падения. Или, наоборот, продать падение и выкупить рост.

Но сам процесс выглядит так: шорт без покрытия, инструмент понизился в цене – выкупить и получить прибыль. Или инструмент вырос в цене, продать, а когда он понизился, – снова купить. Именно так, и никогда не покупать волатильную бумагу (или товар), котировки которого уже выросли. В этом случае есть риск купить на хаях (по самой высокой цене). Ведь волатильность – это колебания. А суть колебания: вверх-вниз.

Торговля волатильностью – это войти в сделку в начале колебания в правильном направлении. Потому что, войдя в сделку в конце колебательного движения, трейдер рискует поймать откат и остаться в убытке.

Индикаторы волатильности

Понятно, что главное в таком процессе – определить возрастание волатильности и работать не по тренду, но по колебаниям. Для этого в техническом анализе разработан ряд индикаторов, помогающих трейдеру оценить ситуацию на рынке и принять решение.

Полосы Боллинджера

Этот индикатор представляет из себя ценовой канал, ограниченный двумя линями сверху и снизу. По сути, это вариации скользящей средней. Центральное значение канала – это МА (Moving Average, в переводе с английского – скользящая средняя), со значением 20.

В данном случае 20 – это принятый период. Он может быть часом, днем, неделей. Все зависит от того, какой таймфрейм у вашего графика, на котором строится индикатор полосы Боллинджера.

Две линии по бокам полосы – те же скользящие средние, но на 2 стандартных отклонения вверх и вниз.

Для волатильности индикатором будет служить ширина полосы. Когда она узкая, то рынок спокойный. Но стоит возрасти колебаниям, и полоса расширяется, свидетельствуя о росте волатильности.

Сам индикатор Bollinger Bands многоплановый, его применяют не только для определения величины колебаний, но и для подтверждения продолжения или смены тренда.

RVI

Этот инструмент технического анализа расшифровывается как Relative Vigor Index, или, в переводе на русский, «индекс относительной силы». Правда, иногда его называют индексом относительной бодрости, но в серьезных переводных трудах – относительной силы.

Да и само слово «бодрость» по-английски звучит совсем не как «vigor». Кто-то неправильно перевел, а остальные повторяют не проверив. Показатель относят к осцилляторам, так как на графике он рисуется в виде двух синусоидальных волн.

Состоит из двух линий, которые могут пересекаться. Одна линия показывает краткосрочные колебания цены, вторая – за период в четыре раза больше, чем первая.

Для определения волатильности важна высота волн: чем выше или ниже синусоида, тем сильнее волатильность.

ATR

Average True Range, или истинный средний диапазон. Применяется для определения силы тренда и роста волатильности. Относится к осцилляторам, волатильность показывает такими же синусоидальными волнами.

При построении учитывает разницу между ценой закрытия и открытия, а также текущие минимумы и максимумы. Все торговые терминалы и программы теханализа выстраивают эти индикаторы автоматически в соответствии с заданными параметрами.

Standart Deviation

По-русски звучит как «стандартное отклонение». Показывает среднюю величину отклонения цены от ее среднего значения за определенный период. То есть, если цены начали прыгать (колебаться) сильнее обычного, то показатель отклонения увеличивается и тем самым указывает на возросшую волатильность.

Усреднение цены и ее отклонения нужно для того, чтобы убрать рыночный шум. На спокойном рынке с небольшими объемами несколько крупных сделок могут серьезно поколебать цену, показать возросшую волатильность, но все быстро успокаивается. А трейдер, клюнувший на волатильность в надежде шторма, вдруг оказывается в позиции, но при полном штиле. Чтобы избежать такой ситуации, нужно использовать индикатор Standart Deviation.

VIX

Этот индикатор расшифровывается как Volatility Index, или индекс волатильности. Еще его называют индекс страха, так как он отражает волнение трейдеров по поводу изменчивости цены в будущем. Нервозность усиливается – растет волатильность. Сам параметр измеряется в процентах, значения имеют цифры 15 %, 30 %, 40 %, 50 %.

Значения ниже 15 % говорят о спокойствии на рынке. Оптимальные значения волатильности находятся в канале от 20 до 30 %. Выше 30 % – нарастание нервозности в поведении участников рынка, превышение 40 % свидетельствуют о появлении панических ноток, а 50 % – это уже полноценная паника.

H – волатильность

Это оценка среднего значения изменения стоимости, где Н – это шаг цены. Применяется для оценки одновременного изменения котировок производного и базового инструмента. Помогает понять корреляцию цен и использовать ее для биржевой торговли. Оценку лучше проводить без опционов, только рассчитывая курс фьючерсов.

Признаки

То, как изменяется цена на инструмент со временем, можно назвать волатильностью. Главный признак – колебательные движения. Не сплошной рост или падение, но скачки вверх и вниз. Такое поведение цен на рынке связано с психологией и целями торговцев.

Цена «дергается» под влиянием покупателей или продавцов, в каждый момент времени усиливается влияние то одних, то других. А все транзакции формируют усредненный ценовой уровень.

Усреднение цены связано с тем, что покупатели, набрав разных биржевых инструментов и загнав цены высоко, перестают покупать. И на сцену выходят трейдеры, которые решают, что держатели бумаг или товаров зафиксировали прибыль, и открывают короткие позиции без покрытия.

Покупатели, видя, что котировки престали расти и пошли вниз, начинают бояться, что бумаги подешевеют и прибыли не будет. Они тоже начинают продавать.

Психология и жажда наживы движут рынком. Покупатели моментально превращаются в продавцов (и наоборот), а цена колеблется и не растет или падает бесконечно.

Такое колебательное поведение участников рынка имеет постоянное свойство, поэтому всегда присутствуют как покупки, так и продажи. С изменением настроения и расчета поведения рынка меняются планы и действия. А вместе с этим меняются и котировки.

Главные показатели:

1. Цикличность. Никакой тренд не вечен, цены колеблются практически всегда.
2. Постоянство. Волатильность присутствует в любой момент.
3. Стремление к усредненным показателям. На каждого покупателя может найтись свой продавец, и наоборот.

Виды

Основные виды волатильности – историческая и ожидаемая. Историческую можно увидеть на графиках в любом торговом терминале. Любая сделка, совершенная на бирже, тут же попадает в разряд происшедших и фиксируется. По сути дела, мы только эту волатильность и можем увидеть зримо.

Ожидаемая – это наши расчеты, как может колебаться цена на основе нынешних знаний. Расчеты только предварительные, они могут как подтвердиться, так и быть опровергнутыми.

Еще выделяют ожидаемую историческую, когда на основе изучения данных на длинном временном промежутке можно определить изменения волатильности в будущем при сходных условиях.

Как рассчитать показатель

 Для расчета волатильности можно использовать калькулятор и формулу: Вср = Цmax – Цmin, где

• В – средняя волатильность за период;
• Ц – максимальное и минимальное значение цены за тот же период.

Что значит высокая и низкая волатильность валюты

Для торговли валютными парами волатильность имеет те же характеристик, что и для остальных финансовых инструментов. Высокая волатильность проявляется в быстрых изменениях кросс-курсов и больших шагах цены.

Волатильность валютных пар

Цифры обозначают пункты в шаге цены. Чем больше цифра, тем выше волатильность.

Примеры использования в жизни

Приведу собственный. В свое время, когда «Сибнефть» переходила от Абрамовича к государству, ему разрешили взять много дивидендов, их размер был огромным. Я купил акции в день отсечки, а утром после открытия продал.

Так как дивиденды были огромными, курс упал не на процент выплат, как это обычно бывает, а гораздо меньше. Вот так, заранее зная, что цена будет поколеблена, без особого риска и быстро я заработал деньги.

Как использовать волатильность при торговле на Форекс

На валютном рынке торгуют с плечом, и чаще всего большим. Минимальные колебания цены могу принести приличный процент прибыли на основной капитал. Впрочем, как и убытки. При большом плече, точно рассчитав скачок цены, нужно использовать это колебание и выходить из позиции.

При этом нужно еще рассчитать и вход, обычно его лучше делать при затухании предыдущего колебания, то есть покупать на падении, ожидая, что импульс сменится на противоположный.

Заключение

Волатильность – интересный инструмент для торговли, он помогает даже на вялом рынке ловить движения и зарабатывать. Надеюсь, что вам помог мой рассказ. Пусть эти знания дадут вам возможность хорошо заработать, или, по крайней мере, избежать убытков.

Делитесь ссылками на мои статьи, помогайте развивать и продвигать проект.

Волатильность — что это простыми словами

Читая биржевые сводки, слушая о положении дел на рынке часто можно услышать о повышенной либо наоборот о низкой волатильности. Простого обывателя или начинающего трейдера эти термины могут привести в замешательство. А потому разберем значение этого явления детально.

Итак, волатильность — что это простыми словами

Как известно, цена на тот или иной инструмент финансового рынка никогда не стоит на месте. Она постоянно либо растет, либо снижается. Таким образом, волатильность – это не что иное, как уровень изменения цены на рынке. Volatility с английского так и переводится – «изменчивость, непостоянство».

Отсюда различают низкую и высокую волатильность. При низкой на рынке царит относительное спокойствие, цена если и меняется, то незначительно. А вот высокая волатильность характеризуется значительными колебаниями цены за короткий промежуток времени. К примеру, в начале торговой сессии цена на нефтяной фьючерс была на уровне 47, затем опустилась до 45 и вновь поднялась до 46,5.

Факторы, влияющие на волатильность

На колебания цены того или иного актива влияет множество разных факторов. Среди них выделим главные:

• ожидания игроков рынка, их эмоции;
• экономическая и политическая ситуация;
• стихийные бедствия, военные конфликты;
• ликвидность самого инструмента.

Главное правило рынка — периоды высокой волатильности сменяются периодами низкой. Особенно повышается волатильность рынка перед значительными событиями, как-то предполагаемое изменение ставок регулятора, обнародование статистических данных, выступления глав Центробанков, стихийные бедствия, которые затрагивают те или иные сектора экономики. В такие периоды рыночные игроки, в зависимости от прогноза, начинают массово покупать или продавать активы и, соответственно, начинаются значительные изменения цены.

Понятно, что ажиотаж не может продолжаться вечно, рано или поздно он спадает и на рынке снова воцаряется низкая волатильность.

Причем, чем дольше длиться один из этих периодов, тем выше вероятность, что скоро наступит другой. Таким образом, наиболее выгодно входить в сделку в периоды низкой волатильности, поскольку это позволяет выставить удобный стоп-лосс, который затем, когда цену будет «носить» вверх-вниз, не вынесет волной.

Виды волатильности:

• историческая;
• ожидаемая.

Историческая показывает колебания цены инструмента в течении определенного промежутка времени исходя из статистических данных. Ожидаемая рассчитывается исходя из текущей ситуации. При ее расчете учитывается как исторические показатели изменения цены, так и важные новости, и прочие рыночные факторы.

Также, когда говорят про волатильность, различают два значения:

• абсолютное;
• относительное.

Абсолютная выражается в тех величинах, которыми мы оперируем, говоря об инструменте. Например, в долларах, рублях или в пунктах – 100$ + 5$ либо 250 пунктов +- 50 пунктов. Относительная – в процентах.

Волатильность рубля — что это значит

Если рассматривать отдельно вопрос что такое волатильность рубля или другой национальной валюты, то это изменение цены этой валюты относительно другой денежной единицы, к примеру, доллара или евро. При этом высокая волатильность валютных пар указывает, что на валютном рынке в данный момент царит нестабильность и можно хорошо заработать на колебаниях цен. Хотя при этом конечно и существуют высокие риски понести большие потери.

Как используют волатильность

• Для определения степени рискованности открытия сделки.
• Для определения запаса хода инструмента. Ведь если актив уже прошел большую часть пути в ту или иную сторону, входить в него вряд ли есть смысл. Например, исходя из статистических данных мы знаем, что фьючерс на индекс РТС проходит в день в среднем 3 тысячи пунктов. И если к середине дня он уже прошел больше 2,5 тысяч пунктов, значит скоро уйдет или в боковой флет, или развернется и направится в обратную сторону.

Исходя из показателя волатильности можно оценить, насколько рискованно вкладывать деньги в тот или иной инструмент. Чем выше волатильность курса в данный промежуток времени, тем выше и риски. Недаром неопытным трейдерам перед выходом важных экономических новостей советуют воздерживаться от торговли, поскольку в такие периоды очень сложно предугадать куда и на сколько далеко пойдет цена в следующий момент.

В экономическом календаре всегда указывают степень волатильности, которую может вызвать та или иная новость. Это могут быть цвета от желтого до красного, что обозначают минимальную и максимальную волатильность, либо бычьи головы, когда одна указывает на низкую изменчивость рынка, а три – на высокую.

В то же время, когда на рынке «полный штиль» и цена меняется буквально на несколько пунктов в ту или иную сторону, в такие периоды деньги не потеряешь, но и особенно не заработаешь.

Подводя итоги можно сказать, что волатильность помогает определить степень рискованности той или иной сделки и просчитать возможные прибыли. Те, кто имеет хороший опыт в торговле и не боится рисковать, быстро и неплохо зарабатывают именно на резких колебаниях цен. Главное правильно проанализировать состояние рынка и подобрать оптимальное время для входа в сделку.

Save

Save

Save

«Что такое волатильность?» – Яндекс.Кью

Cлово происходит от латинского volatilis, в переводе — летающий, стремительный, быстрый. Волатильность — это статистическая характеристика, которая показывает степень активности цены, другими словами, показывает амплитуду колебаний стоимости какого-либо ценного актива.

Волатильность криптовалют и биткоина

Крипторынок характеризуется особенно высокой волатильностью. На биржах изменения в стоимости могут достигать более чем 30% за сутки. Такой размах колебаний свойственен только криптовалютам, так как они сильно зависят от любых изменений как экономических, так и внеэкономических факторов. Также стоимость новых или непопулярных монет может изменяться без веских причин: например, для скачка курса иногда достаточно резкое изменение стоимости топовых криптовалют, таких как биткоин. Постоянными факторами, которые способствуют высоким показателям, являются децентрализованность, пампы и дампы, высокая ликвидность, также следует учитывать новизну и молодость крипторынка: разработчики постоянно что-то обновляют и изменяют, это очень влияет на стоимость монет.

Высокая волатильность одновременно хорошо и плохо: с одной стороны, за счет нее существенно увеличится прибыль у трейдеров и инвесторов, с другой стороны, нет никакой стабильности, а цены на крипторынке становятся сложно прогнозируемыми.

Волатильность акций

Относительно акций, под волатильностью подразумевается тенденции к изменению стоимости в выбранный промежуток времени. Как правило, акции обладают относительно низкими показателями, однако они могут измениться при смене тактики выбранной компании. Также на волатильность акций влияют и общеэкономические и фондовые события. Например, при кризисе инвесторы предпочтут вложиться в наиболее стабильные и надежные активы для сохранения своих средств.

Волатильность валюты

Рынок валют также подвержен волатильности, это можно заметить по  тому, как  изменяется курс одной валюты по отношению к другой (например рубль к доллару). Однако здесь она сильно зависит от экономических показателей в стране и в мире. Политические события на мировой арене и изменения внутри государства (как политические, так и экономические), чаще всего вызывают сильные колебания в цене. Также свое влияние может оказать такой момент, как изменение эмиссии денег в государстве.

Волатильность фьючерсов

При торговле фьючерсами эта характеристика также играет не последнюю роль. При помощи нее можно спрогнозировать стоимость актива в перспективе, для того чтобы фьючерсный контракт составить на более выгодных условиях. 

На самом деле, можно сказать, что торговля фьючерсами и есть торговля волатильностью. Размер премии за завершение сделки напрямую зависит от ее показателей: чем она выше, тем больше вознаграждение.

Подробнее о других видах волатильности читайте в блоге PayKassa.

Волатильность валюты — что это такое простыми словами ?

Волатильность валюты – это своеобразный индикатор, который демонстрирует уровень изменчивости за определенный промежуток времени. То есть, чем в большем диапазоне меняется стоимость актива, тем выше будет данный показатель.

Если одна валюта стабильна и практически не меняется в цене за день (касательно других активов), а курс другой постоянно прыгает, то волатильность в первом случае будет небольшой, во втором – существенной.

Данный фактор очень важен и обязательно учитывается в процессе торговли на валютном рынке, так как сильно влияет на уровень прибыли, рискованность вложений и т.д.

Основные факторы, влияющие на волатильность курса валюты:

• Спрос – чем он ниже, тем выше показатель, в связи с чем торговля малоликвидными активами всегда рискованна
• Ожидания участников рынка – очень сильно влияют в сторону возрастания данного показателя перед выходом важных новостей, публикацией существенных экономических решений, статистических данных, заявлениями руководства центробанков и важных персон в мире финансов
• Общий уровень определенности экономического и политического климата в стране – чем стабильнее ситуация, тем меньше колеблется курс, в случае кризиса и потрясений наблюдается высокая волатильность валюты
• Военные конфликты, стихийные бедствия и другие форс-мажорные ситуации, которые могут спровоцировать сильные колебания цен

Спекулянты используют рост показателя для получения прибыли. Чем в больших пределах колеблется курс, тем значительнее будет прибыль в случае заключения удачной сделки. С другой же стороны, торговля более рискованна, так как предсказать движение цены при сильных скачках труднее, да и просчеты предполагают большую ответственность.

Волатильность на Форексе и вне рынка

С учетом специфики торговли на Форексе этот фактор здесь имеет очень серьезное значение и прежде, чем выбирать валютную пару, обязательно анализируют данную характеристику. Как правило, делают это с использованием исторических данных, обращая внимание на уровень изменчивости стоимости актива и диапазон колебаний в разные промежутки времени.

Сегодня существует множество инструментов, позволяющих смотреть волатильность валют онлайн. Анализируя значение, нужно обращать внимание на факторы фундаментального характера и брать соответствующие временные промежутки. Так, если посмотреть на цену в конкретный момент, можно увидеть сильное колебание за день – вполне возможно, для актива это нетипично, просто в этот день публикуются важные новости или что-то произошло в экономике, политике государства.

Рассматривая волатильность национальной валюты, нужно понимать, что это очень значимый индикатор стабильности в стране.

Чем меньше диапазон изменения цен и более стабильный курс (чаще всего берут касательно доллара США, евро), чем меньше потрясений в сфере финансов наблюдается, тем более сильной считается экономика, более привлекательна для инвесторов валюта и вся сфера в общем.

А вот для трейдеров на Форексе изменчивость может стать хорошей возможностью заработать, ведь именно сильные колебания стоимости позволяют получать ощутимую прибыль. И даже несмотря на соответствующий убыток в случае неудачи и высокий уровень риска, многие выбирают валютные пары с хорошей волатильностью, чтобы заработать по максимуму.

Виды показателя и особенности

Рынок демонстрирует, что уровень изменчивости не может быть одинаковым постоянно. Основное правило говорит, что периоды высокой изменчивости валюты сменяются периодами низкой. Как правило, повышается перед важными новостями и в моменты непредвиденных событий, потрясений, но рано или поздно либо переживает серьезные события, либо адаптируется к ним, и понижается. Вечно высокой волатильность быть не может.

Длиться периоды затишья и активности могут разное время, но чем дольше наблюдается спокойствие, тем быстрее, вероятно, наступит активность и наоборот. Волатильность может быть исторической и ожидаемой. Первая определяется на основе исторических данных, ожидаемая – рассчитывается с учетом истории и текущей ситуации (учитывают актуальные рыночные факторы, показатели прошлых изменений стоимости, важные новости и т.д.).

Говоря, что такое волатильность валюты простыми словами, различают абсолютное и относительное значения. Абсолютное отображает данные в величине, которой оперируют – рублях, долларах или пунктах, к примеру: 200$ + 10$ либо 500 пунктов +- 100 пунктов, относительная величина выражается в процентах.

Использование знаний об уровне изменчивости в торговле

Данная характеристика валюты и любого другого актива имеет очень важное значение. Когда речь идет о волатильности рубля или любой иной национальной валюты, показатель рассматривают касательно американского доллара или евро. Высокий уровень говорит про нестабильность ситуации и изменения цены в большом диапазоне, низкий – что стоимость движется в небольших границах и рынок относительно спокоен.

В процессе торговли на Форексе показатель используется для:

• Определения степени риска при заключении сделки.
• Выявления запаса хода инструмента – если он прошел серьезную часть пути вверх или вниз, а исторические данные показывают, что больше цена вряд ли сможет осилить, нет смысла входить в сделку.

В соответствии со значением оценивают и риски долгосрочного инвестирования. А новичкам советуют воздержаться от торговли в периоды, когда выбранный актив демонстрирует сильную волатильность, так как при неверном расчете убыток может быть внушительным. В экономическом календаре часто указывают уровень изменчивости, который может быть спровоцирован той или иной новостью в зависимости от ее важности и степени влияния.

Несколько стратегий форекс на пробой диапазона / волатильности:

Стратегия «Пробой диапазона» ⇒

Стратегия «13 часовых свечей» ⇒

Торговая система «Взрыв» ⇒

Видео по теме «Особенности торговли на пробой волатильности»:

«Что такое волатильность?» – Яндекс.Знатоки

Cлово происходит от латинского volatilis, в переводе — летающий, стремительный, быстрый. Волатильность — это статистическая характеристика, которая показывает степень активности цены, другими словами, показывает амплитуду колебаний стоимости какого-либо ценного актива.

Волатильность криптовалют и биткоина

Крипторынок характеризуется особенно высокой волатильностью. На биржах изменения в стоимости могут достигать более чем 30% за сутки. Такой размах колебаний свойственен только криптовалютам, так как они сильно зависят от любых изменений как экономических, так и внеэкономических факторов. Также стоимость новых или непопулярных монет может изменяться без веских причин: например, для скачка курса иногда достаточно резкое изменение стоимости топовых криптовалют, таких как биткоин. Постоянными факторами, которые способствуют высоким показателям, являются децентрализованность, пампы и дампы, высокая ликвидность, также следует учитывать новизну и молодость крипторынка: разработчики постоянно что-то обновляют и изменяют, это очень влияет на стоимость монет.

Высокая волатильность одновременно хорошо и плохо: с одной стороны, за счет нее существенно увеличится прибыль у трейдеров и инвесторов, с другой стороны, нет никакой стабильности, а цены на крипторынке становятся сложно прогнозируемыми.

Волатильность акций

Относительно акций, под волатильностью подразумевается тенденции к изменению стоимости в выбранный промежуток времени. Как правило, акции обладают относительно низкими показателями, однако они могут измениться при смене тактики выбранной компании. Также на волатильность акций влияют и общеэкономические и фондовые события. Например, при кризисе инвесторы предпочтут вложиться в наиболее стабильные и надежные активы для сохранения своих средств.

Волатильность валюты

Рынок валют также подвержен волатильности, это можно заметить по  тому, как  изменяется курс одной валюты по отношению к другой (например рубль к доллару). Однако здесь она сильно зависит от экономических показателей в стране и в мире. Политические события на мировой арене и изменения внутри государства (как политические, так и экономические), чаще всего вызывают сильные колебания в цене. Также свое влияние может оказать такой момент, как изменение эмиссии денег в государстве.

Волатильность фьючерсов

При торговле фьючерсами эта характеристика также играет не последнюю роль. При помощи нее можно спрогнозировать стоимость актива в перспективе, для того чтобы фьючерсный контракт составить на более выгодных условиях. 

На самом деле, можно сказать, что торговля фьючерсами и есть торговля волатильностью. Размер премии за завершение сделки напрямую зависит от ее показателей: чем она выше, тем больше вознаграждение.

Подробнее о других видах волатильности читайте в блоге PayKassa.

Всё о волатильности простыми словами

Довольно диковинное, для слуха не связанного с биржевым миром человека, слово «волатильность» часто используется на телевидении, аналитических прогнозах, биржевых сводках. На самом деле, за этим словом кроется весьма простое понятие и вы даже удивитесь, насколько.

Само слово произошло от англ. Volatility — что в переводе означает изменчивость, непостоянство, неустойчивость. Это в полной мере отражает суть.

Волати́льность — это просто изменчивость цены на рынке и не важно, идет речь о валютном рынке, акциях, сырье или о чем угодно еще. Таким образом, изменчивость — это синоним слова волатильность. Существуют понятия низкая и высокая волатильность, о них поговорим ниже.

Низкая и высокая волатильность

Когда говорят о низкой волатильности, имеют в виду, что рынок очень спокойный, на нем отсутствуют резкие ценовые скачки. Низкая волатильность часто наблюдается в праздничное время, например Рождество и Новый год.

В это время биржа «спит», трейдеров мало, у многих выходные, интерес к торговле низкий.

Пример низкой волатильности

Второй распространенной причиной низкой волатильности рынка можно назвать «выжидание» в преддверии выхода важных экономических новостей, речей политиков или руководителей корпораций. В такие периоды инвесторы не спешат открывать позиции, так как хотят сперва узнать эти данные, чтобы принимать решение о своих дальнейших действиях. Это приводит к тому, что рынок замирает.

Третьей причиной низкой волатильности, и она касается непосредственно рынка Форекс, служит время торговых сессий. Дело в том, что во время Азиатской сессии (у нас в это время ночь), рынок в большинстве случаев не показывает каких-либо значительных ценовых колебаний, потому что объемы Азиатского рынка значительно ниже, чем Европейского и Американского.

Низкая волатильность отмечена овалом

Высокая волатильность, как вы уже сами поняли, означает сильные и резкие ценовые колебания, значительную изменчивость цен на рынке. В такие периоды на графике можно видеть большие свечи, частую смену трендов или один мощный, направленный тренд, как на картинке выше, перед и после вялой азиатской сессией. Определить его направление (тренда) можно, например, с помощью трендовых линий.

Волатильность рубля

Периоды с высокой и низкой волатильностью постоянно сменяют друг-друга, это нормальный процесс на всех финансовых рынках. Рассмотрим на примере графика рубля к доллару:

Найдите области с различной волатильностью

Области, где цена держится в узких коридорах, можно считать областями с низкой волатильностью и наоборот, когда происходит прорыв из таких областей и цена «выстреливает», говорят, что волатильность высокая. Посмотрите на график выше и найдите такие области, они бросаются в глаза.

Рубль в целом, в последнее время, является волатильным инструментом. Когда говорят волатильный инструмент, имеется в виду именно высокая волатильность. Колебания курса рубля сейчас частые и значительные, это связано в основном с политической и экономической ситуацией: санкции, падение уровня производства, цена на нефть и другие факторы. Все они оказывают влияние на курс, заставляя его быть волатильным, то есть изменчивым, непостоянным.

Как трейдеры используют волатильность

Для того, чтобы реально зарабатывать на Форекс или любой бирже, нужно, чтобы цена менялась. Если рынок вялый, то сделки будут висеть открытыми долго, заработать будет тяжело.

Совсем иначе дела пойдут, когда изменчивость на рынке будет быстрой и значительной. Ажиотаж, толпы покупателей и продавцов вдыхают жизнь и свои деньги в рынок, дела идут веселее. Так что для трейдеров предпочтительна именно высокая волатильность.

Индикатор волатильности

В торговом терминале Метатрейдер есть уже предустановленные индикаторы почти на все случаи трейдерской жизни. Есть там и индикаторы волатильности.

Я рекомендую обратить внимание на индикатор ADX, обзор которого есть на нашем сайте. Черная линия индикатора указывает на силу тренда, но кроме этого и на волатильность. Как вы уже знаете, если есть сильный направленный тренд, это значит что и волатильность высокая.

Второй индикатор, который я вам порекомендую, называется ATR. Он служит непосредственно для определения волатильности рынка.

Но и это не все: полосы Боллинджера, Envelopes и даже свечи Хейкен Аши покажут вам текущую рыночную волатильность. Ознакомьтесь с этими интереснейшими индикаторами и выбирайте любой, какой больше понравится.

Таблица волатильности валютных пар

Актуальная таблица волатильности есть на сайте брокера Альпари. Если вы хотите подобрать себе валютную пару для торговли, то можете это сделать там. И действительно, в большинстве случаев торговать волатильной валютой  — хорошая идея.

Что такое волатильность — простыми словами

Волатильность (Изменчивость, англ Volatility) – это диапазон изменяемой цены конкретного актива, фиксируемый в определённый промежуток времени (день, месяц, неделя, год). Именно волатильность предоставляет возможность делать прогнозы и ставки с учётом предыдущих колебаний стоимости.  Существуют такие понятия, как волатильность облигаций, валюты, драгоценных металлов, акций и т.д.

Используйте высокую волатильность валютного рынка Форекс в своих интересах!
Предоставляем весь набор инструментов для заключения прибыльных сделок!

Каждый актив финансового и биржевого рынка имеет свою цену, которая может изменяться по разным причинам. Именно на разнице в цене акций, валют, драгоценных металлов и сырья зарабатывают трейдеры. Если бы стоимость перечисленных ценностей не изменялась, то такого явления как биржа не существовало бы вообще.

Профессиональный трейдер должен не только понимать суть всех биржевых терминов и инструментов, но и уметь использовать их в повседневной работе. Одним из основополагающих понятий  финансового рынка является параметр волатильность (изменяемость), на котором базируются все инвестиционные прогнозы.

О волатильности простыми словами

Чтобы сразу понять, что такое волатильность, достаточно представить себе изменение стоимости российского рубля за последний месяц по отношению к доллару, которое, к примеру, составило 5%. Именно эти 5% и называются волатильностью рублёвой валюты.

Приведенная в примере волатильность рубля особенно ярко проявилась в начале экономического кризиса (2014 г.), когда за год этот показатель составил около 50%, позволив прозорливым трейдерам заработать миллионы на стремительном росте американского доллара и евро.

Разновидности волатильности

Этот финансовый параметр можно условно разделить на следующие две категории:

• актуальная или историческая волатильность цен – реальное изменение стоимости актива за прошедший промежуток времени;
• потенциальная или ожидаемая волатильность – прогнозируемый диапазон колебания цены, позволяющий делать ставку на наиболее выгодный вариант. Этот показатель вычисляется на основе сиюминутной стоимости актива в ожидании падения или роста цены с учётом исторической волатильности

Опытные трейдеры умеют максимально точно рассчитать ожидаемую волатильность, делая ставки на самых перспективных позициях. Чем больше этот показатель, тем выше вероятность хорошего заработка.

Волатильность валютных пар

Волатильность валютных пар – это диапазон колебания стоимости соответствующих валют за единицу времени. Чтобы вычислить этот показатель, достаточно открыть график с тайм фреймом D1 и оценить расстояние от высшей и нижней позиции одной «свечи» в пунктах. Под «свечой» в данном случае понимается промежуток с максимальной и минимальной ценой валютной пары за определённый период, в данном случае за один биржевой день.

Если далее оценить недельный график, то показатель изменяемости будет иметь другое значение. В финансовом мониторинге, как правило, применяется средняя волатильность., вычисляемая как среднее арифметическое показателей выборки «свечей». Приведённая в примере волатильность валюты предоставляет возможность прогнозировать рост или падение стоимости с учётом предыдущих значений.

ВНИМАНИЕ! Перспективность валютной пары оценивается с помощью вычисления отношения дневной волатильности к спреду – лучшей цене на продажу/покупку валюты в конкретный промежуток времени.

Что такое индикатор волатильности

Чтобы провести такую оценку используются специальные инструменты – индикаторы волатильности, представленные следующими популярными разработками:

1. ATR  (Average True Range) – самый простой и наглядный индикатор, демонстрирующий среднее текущее минимальное и максимальное значение стоимости валютной пары. Чтобы применить этот инструмент достаточно открыть актуальный дневной график и наложить на него данные ATR, например, за 100 дней. Индикатор растёт, когда изменчивость активизируется и падает при её пассивности.
2. Линии Bollinger Bands – эта инфографика отражает изменчивость цены валютной пары с ограничением диапазона колебания стоимости. Если такие полосы в течение длительного времени представлены в виде узкого коридора, с большой долей вероятности в ближайшее время можно ожидать взлёта или падения курса.
3. CCI – этот инструмент позволяет определить оптимальные точки выхода и  входа в сделки с помощью оценки падающих и взлетающих «свечек» («бычьих» и «медвежьих»).

Существует  ещё несколько широко известных индикаторов волатильности, работающих самостоятельно или в паре с другими приложениями.

Заключение

Досконально изучив все нюансы и понятия, связанные с волатильностью, можно существенно повысить вероятность заключения удачных сделок. Только комплексный подход к торговле на бирже Форекс способен обеспечить стабильный успех вашей деятельности.

Читайте также: