Безиндикаторная система. — Умный инвестор
Мы с вами продолжаем рассматривать безиндикаторную торговую систему. Надо понимать, что только безиндикаторная система способна принести деньги. Вы видели хотя бы 1 успешного трейдера, который использует индикаторы? Я лично – нет. Об этом и речь.
Это 2 часть разбора системы. 1 часть находится здесь.
Саму торговую систему можно скачать здесь
Отличие импульса от кульминации.
Чем же тогда импульс отличается от кульминации? Судя по словам автора, ничем не отличается.
Импульс отличается от кульминации тем, что может возникнуть на пустом месте, например здесь (1)
Кульминация – это всегда конец движения. Когда мы говорим о кульминации, всегда есть ускорение цены, которое было в прошлом.
Когда любой трейдер говорит об импульсе, он подразумевает не одну свечу, а несколько.
Самые очевидные импульсы – это пробои баз.
Откаты тренда
Цитата из этой безиндикаторной системы – « Слабые откаты говорят о наличии крупного покупателя. Искать стоит на 50% импульса». – Не совсем согласен.
У каждого тренда есть стадии развития. Любой тренд зарождается, существует и умирает, как и все мы.
Есть накопление, затем происходит распределение, за ним следует флетовое движение и, как вариант, остановка тренда. Либо происходит сценарий резкого роста с последующим, столь же резким падением:
Условно, тренд можно разделить на 3 составляющие:
- Начало
- Середина
- Завершение
Как вы знаете, существуют трендовые движения, эти движения можно представить как некий путь, для преодоления которого нужно потратить топливо. Топливо появляется во время накопления, в начале становления тренда. Появляется объем, который будет распределяться. Дальнейшее трендовое движение может сопровождаться доливками со стороны участников рынка, это могут быть флеты и микрофлеты по ходу движения тренда.
Если вы находитесь в первой стадии, когда всё только начинается, откаты если и происходят, то не значительные, до 50%. Дальше тренд начинает ослабевать, откаты становятся более глубокими. В конце тренда откаты могут доходить до нуля. Все это очень условно и чередуется.
Актив рубль-доллар, смотрим:
Обращаем внимание на откаты. В какой-то момент они чередуются между собой по глубине, в конце мы видим глубокий откат, мы видим возможное начало разворота.
Начало движения, небольшие откаты. Со временем откаты становятся все глубже и глубже, в конце рынок развернется.
Все это необходимо для понимания, когда будет разворот цены и для определения фазы, в которой мы находимся.
Если вы поняли, что находитесь в фазе завершения тренда, вы сможете адаптироваться под рыночные условия максимально эффективно, насколько это возможно.
Пару слов о фоне.
« Откат в базе происходит либо в уровень границы базы, либо на середину базы, либо в дальнюю границу». – Здесь все зависит от актива. Чаще всего будет откатывать в точку 1:
При уходе цены ниже этой зоны, велика вероятность, что рынок и вовсе развернется в обратном направлении.
Полностью согласен по поводу фона.
Если вы торгуете среднесрок с удержанием позиции на несколько дней, то 30 минут – это очень мало. Ниже часовика лучше не спускаться. Использовать 3 таймфрейма можно, но лучше использовать 2.
Как я понял, человек ищет идеальные сделки на 30-минутном графике, дело это гиблое. При среднесрочной торговле лучше всего использовать часовые и дневные графики.
Перенос уровня в микрофлет.
« Если рядом есть микрофлет – переносим уровень в зону микрофлета». – Полностью поддерживаю.
Имеется ввиду подобное:
Есть уровень, вблизи которого образовался микрофлет. Ставим уровень в зоне микрофлета, а не выше него. В этом микрофлете может быть интерес участников, эти интересы будут защищаться.
Стоит откорректировать рабочие таймфреймы. 30 минут – это лупа, она нужна для подробного анализа, если торговать среднесрок.
Риск менеджмент.
« Вход в сделку осуществляется ттт, когда соотношение риск : прибыль не менее 1 : 3. Размер позиции 0.03 лота». – Не описано, как это понять. 1 : 3 до ближайшего уровня? Не описано то, как ты выходишь из позиции. Все это необходимо прописывать.
Сигналы прайс экшен
Всё это уже было описано.
Необходимо прописать возможные сценарии отката в этой безиндикаторной системе, либо возьмите на вооружение ту модель, о которой мы говорили:
Сужение – хвост – прострел, сопровождающийся большим объемом. Это один из вариантов, их множество.
Торгуется точно также, как импульс. Здесь он и нарисован.
Поэтому мы ищем откаты, чтобы не попадать в ложные пробои.
Абсолютно согласен с автором, очень верно подметил значимость контекста.
Сама безиндикаторная система построена таким образом, что над каждым сигналом вы будете раздумывать. Этот пункт не будет соблюдаться.
Выход из позиции
Поглощение – один из примеров некого разворота. Опять таки, этот сигнал понимается в контексте, в отрыве от фона использовать категорически запрещено.
Торгуя среднесрок, не имеет смысла выходить из сделки частями, лучше находить точки разворота в рынке, где можно будет выйти. Частичный выход больше подходит для внутридневной торговли.
В день цена проходит определенное движение, свой средний ход. Предположим, это 200 пунктов.
На момент открытия сделки, зная, что цена уже прошла 100 пунктов, мы понимаем, что цене осталось пройти примерно столько же. Чем больше проходит времени, тем больше возрастает вероятность разворота:
Поэтому, нам необходимо частично закрывать сделку с тем расчетом, что рынок скоро развернется.
Когда мы торгуем внутри дня, мы заходим на ограниченное количество времени. Торгуя до вечерней сессии, не имеет смысла выдерживать всю свою позицию, если до вечера осталось пару часов. Торговля в среднесрок предполагает перенос сделок, поэтому не имеет смысла частично выходить из сделок.
Куда разумнее будет искать локальные точки разворота, либо выставлять тейк профиты.
Итоги безиндикаторной системы
Данная система весьма хороша. Её можно использовать и для внутридневной торговли.
Видно, что человек старался, составляя систему, она проработана.
Если вы до сих пор торгуете, не имея собственной системы, успехов не ждите. Составляя свою систему, вы попутно начнете лучше разбираться в предмете, ваши знания займут нужные полочки в вашем разуме, образуется структура, что поможет в вашей торговле.
Своя система создает необходимый костяк. Базу, от которой можно оттолкнуться в столь хаотичном месте под названием биржа.
Эта статья была разбита на 2 части. 1 часть находится здесь.
Безиндикаторная и бесстрессовая стратегия форекс внутри дня
Для применения данной Бесстрессовой стратегии форекс не требуются большие знания в области графического анализа, в ней так же нет сложных индикаторов, а все что нам нужно, это уметь определять ПИВОТ / PIVOT уровни.
Из самого названия данной стратегии вытекает и основной её плюс – стратегия имеет четкие сигналы к входу и не требует много времени для отслеживания и сопровождения сделок, а значит и мало затраченных нервов трейдера. В среднем данная стратегия позволяет зарабатывать в месяц около 12%. Месяц, закрытый с убытком – довольно редкое событие.
Ранее на этом сайте мы уже рассматривали стратегии на пивот-уровнях, вот несколько из них: Стратегия форекс на Daily Pivot, Стратегия «Pivot + 3 EMA + PSAR»
- Валютная пара – стратегия применяется к двум парам: EUR/USD, GBP/USD.
Временной интервал – в стратегии используется комплекс интервалов. На недельном графике высчитывается недельный пивот, на дневном – дневной, а уже непосредственно сам вход в рынок осуществляется на М15-Н1 графике (кому как удобно, большой разницы нет).
Для начала давайте вспомним, как высчитывается основной пивот уровень за определенное время. Нам нужны три величины: наивысшая цена за этот период, наименьшая цена и цена закрытия этого периода. После суммирования этих трех значений, полученный результат делим на три и получаем пивот уровень на следующий такой же промежуток времени.
Пример расчета недельного пивот уровня:
Неделя закрыта по цене 1,1196.
Максимум за неделю – 1,1289
Минимум за неделю – 1,1713
Пивот для следующей недели равняется (1,1196 + 1,1289 + 1,1713) : 3 = 1,1399.
В начале каждой недели мы высчитываем недельный пивот уровень (по данным прошедшей недели). Этот уровень не меняется всю следующую неделю. Если день открывается ниже этого уровня, то мы рассматриваем только продажи, если выше, то только покупки.
В конце каждого дня высчитывается пивот уровень для следующего дня — дневной пивот.
Условия для ПОКУПОК по Бесстрессовой стратегии форекс:
1) Очередной день открыт выше недельного пивот уровня или дневной пивот уровень находится выше недельного.
2) Выше дневного пивот уровня на 20 пунктов устанавливается ордер buy stop (все значения в пунктах для этой стратегии даны для 4-х значного брокера, для 5-ти значного, все что в пунктах, будет в 10 раз больше).
3) Стоп-лосс равен 30 пунктам.
4) Тейк-профит равен 40 пунктам.
Условия для ПРОДАЖ по правилам стратегии:
1) Очередной день открыт ниже рассчитанного недельного пивот уровня или дневной пивот уровень находится ниже недельного.
2) Ниже дневного пивот уровня на 20 пунктов устанавливается отложенный ордер sell stop.
3) Стоп-лосс равен 30 пунктам.
4) Тейк-профит устанавливается на расстоянии 40 пунктов.
Дополнения к правилам Бесстресовой стратегии:
1) Если цена на момент открытия торгового дня уже находится выше дневного пивот уровня больше чем 20 пунктов, то мы ждем отката к уровню и тогда уже входим в рынок. Это не обязательное условие, оно относится к тем, у кого имеется время для отслеживания рынка внутри дня. Если же на момент открытия цена находится выше точки входа больше чем 30 пунктов, то этот сигнал игнорируется.
2) Правила Мани Менеджмента: в данной стратегии рекомендуется риск на каждую отдельную сделку в 3%. То есть на 1000 долларов депозита следует открывать сделку объемом в 0,1 лота.
3) Если на момент закрытия торгового дня имеется открытая позиция, то ее следует закрыть по рыночной цене, несмотря на текущий результат.
Видео к Бесстрессовой стратегии форекс:
Шаблон МТ4 не прикрепляю, так как никаких индикаторов в этой торговой системе нет.
Безиндикаторная торговая система Форекс Империя
Безиндикаторная торговая система – провал или панацея на валютном рынке? Вокруг этого ходит достаточно много споров, ведь одна половина трейдеров придерживается того, что индикаторы – это незаменимая составляющая успешной торговли на валютном рынке, но есть и другая половина, которая напротив считает, что индикаторы лишь мешают, предоставляя трейдеру исключительно ложные сигналы, что способствует скорейшей потере депозита.
Сегодня мы попробуем разобраться в этом, ведь у нас «на столе» находится стратегия Форекс «Империя» – безиндикаторая торговая система, способная принести огромную пользу как новичкам на валютном рынке, так и профессиональным трейдерам. Ну что, приступим?
Изначально данная торговая система построена на нескольких известных алгоритмов торговли, поэтому, как уже сказано выше, она подойдет и начинающим трейдерам, потому что они смогут с легкостью ее усвоить.
Здесь же стоит сразу предупредить, что изначально стратегия Форекс «Империя», скорее всего, принесет Вам некоторые убытки, но на истории она покажет колоссальные результаты, которые удивят даже «бывалых» трейдеров.
Главная наша задача – научить Вас использовать стратегию Форекс так, чтобы число прибыльных сделок в несколько раз превосходило число убыточных, ведь только в этом случае Вы сможете торговать успешно. Помните: любая торговая система может принести Вам убыток, ведь существует такой фактор, как просадка – от этого никто не застрахован.
Все трейдеры постоянно находятся в поисках: кто-то ищет наиболее удачный индикатор Форекс, кто-то торгового робота, но все сводится к тому, что все они ищут торговую систему, которая безоговорочно будет приносить прибыль. И да, все же приверженцев индикаторов в несколько раз больше, нежели их противников, но именно сегодня команда Pro-TS покажет Вам, как и какая Форекс система без индикаторов принесет Вам огромную прибыль.
Поверьте, совершенно не обязательно «захламлять» график цены в МетаТрейдер4 разного рода индикаторами и всевозможными элементами графических инструментов, проводящих технический анализ Форекс.
Ведь всегда достаточно просто внимательно наблюдать за рынком! Ведь за столько лет выявлены всевозможные закономерности поведения цены, которые и помогают зарабатывать. Именно на их основаниях и появилась стратегия Форекс «Империя».
Данная безиндикаторная торговая система, как и любая другая, требует максимальной тренировки навыков и кропотливой работы – без этого, поверьте, вообще нельзя начинать торговлю! А сам принцип работы построен исключительно на анализе и статистике.
Как известно, любой инструмент, а именно его эффективность и прибыльность, должны иметь доказательства на истории. И стратегия Форекс «Империя» уже ни один год доказывает всем трейдерам, что она действительно работает, что она способна принести прибыль.
Так давайте же разберемся, в чем ее преимущество!
В первую очередь отметим, что данная безиндикаторная система Форекс работает абсолютно со всеми валютными парами, есть только одно ограничение – таймфрейм должен быть дневным (D1). Главной составляющей данной стратегии являются паттерны Прайс Экшен, однако, рассматривая модели продолжения/разворота тренда, имеется исключение – они никак не будут к ним относиться. И, соответственно, стоит обращать внимание на то, как паттерны располагаются относительно друг друга.
Пример таймфрейма D1.
Уже давно была выявлена закономерность, что зачастую именно понедельник, скажем так, задает «настроения» последующих пяти торговых дней. Соответственно, после того, как закроется первый день, учитывая статистику, High и Low не перекроются. От нас потребуется только определить вектор движения, в чем нам и поможет данная безиндикаторая торговая система «Империя», после чего мы уже и получим нужную нам информацию – будь то медвежья или бычья японская свеча.
Соответственно, в первую очередь, Вам необходимо научиться пользоваться отложенными ордерами, чтобы сразу же начать прибыльную торговлю по стратегии, поэтому сейчас мы будем считать, что Вы уже овладели данным навыком. Если же нет, то бегом изучать наше руководство!
Отличным примером того, как работает Форекс система без индикаторов, послужит динамика валютного инструмента Фунт/Доллар на изображении выше. Возьмем за цену открытия первого дня (21 июля), например, значение 1.70600, а в качестве цены закрытия – 1.70300. Данная безиндикаторная система Форекс «Империя» задает следующий принцип: к моменту окончания работы рынка, курс должен либо превышать цену закрытия, либо быть ниже цены открытия. Соответственно, наша прибыль будет равна количественному изменению цены за неделю.
Делаем выводы, что правильное использование стратегии «Империя» способна принести огромный профит – главное полностью ее изучить и научиться не допускать ошибок, соблюдая установленные правила.
Как Вы уже поняли, данная Форекс система без индикаторов предполагает открытие каждой сделки через отложенные ордера. Не имеет никакого значения, в какую сторону будет направляться цена, прибыль способно принести абсолютно любое ее направление.
Данная стратегия будет отрабатывать ровно пять дней, после чего будет закрыт лот.
Основное правило – открытие сделки происходит только при помощи ордера, установленного во вторник. Не важно, что произойдет на рынке, именно в пятницу должна прекратиться работа. Соответственно, уже через неделю Вы сможете заново провернуть данную операцию, используя, например, уже другую валютную пару. А если данная Форекс система без индикаторов будет применена еще и на несколько активов, то Вы получите значительно большую прибыль.
Если Вы сейчас откроете недельный график каждой валютной пары, то сможете заметить, что там присутствует огромное количество японских свечей, обладающих крупными телами. Как правило, именно в эти моменты безиндикаторная система Форекс показывает самые лучшие результаты. Да, безусловно, просадка всегда возможна, но и на графике это имеет собственное отображение – тема свечей будут маленькими и иметь достаточно большие хвосты.
Пример недельного графика EUR/USD.
Именно поэтому и требуются частые тренировки, Вы должны в совершенстве владеть данной техникой на практике.
Если вдруг наступят «нежелательные» события (например, выход новостей), Вам ничто не помешает закрыть позицию, ориентируясь исключительно по графику. И даже получить с этого какую-нибудь прибыль.
Безусловно, данная стратегия, как уже говорилось выше, отлично себя зарекомендовала на истории. Торгуя по ней, Вы убедитесь, что она действительно прибыльная. И только после того, как Вы ее сможете освоить, Вы начнете зарабатывать на валютном рынке, причем зарабатывать стабильно – это действительно важный аспект. Ведь кому интересна стратегия, которая позволит заработать разок-другой, не так ли?
Стратегия «Империя», конечно, также обладает и рисками. Но, поверьте, одна убыточная неделя – это ничто по сравнению с, например, тремя прибыльными подряд.
Безиндикаторная контртрендовая стратегия
Удаляем индикаторы, все равно они не работают
Для начала давайте немного посмеемся. У меня порой вызывает смех, когда на каком либо из форумов, люди выкладывают скрины своего рабочего графика, а графика, как такового не видать. На нем есть все: линии тренда, целая куча индикаторов, какие то пометки, но не видно главного, цены.
Если вы думает, что я сильно преувеличил с установкой индикаторов, то заблуждаетесь. Сейчас не хочется искать, да и врятли найду, но подобную картинку я видел на форуме, где чел старательно объяснял почему рынок должен пойти в ту или иную сторону.
В такие моменты просыпается дикое любопытство и желание спросить: «А что ты вообще видишь на этом графике? Как можно анализировать цену, которую не видно?«
Да и к тому же, вся ирония заключается в том, что очень часто трейдер даже не знает, как работает тот или иной индикатор. Почему трейдеру вообще приходит в голову использовать груду непонятных индикаторов?
Надо полагать, все начинается с чтения книг. Многие авторы любят рассказать про тот или иной волшебный индикатор, описать, как у него прекрасно получается торговать, используя его сигналы, но беда вся в том, что автор если и использует индикаторы, то в определенное время и с определенными целями.
Что же делает трейдер? Он устанавливает все индикаторы про которые когда либо слышал и начинает искать мнимые сигналы для входа в сделку. В итоге получается слив депозита.
И все же давайте подумаем, а почему у трейдера рождается жгучее желание анализировать рынок по индикаторам? Ответов будет два:
- так анализировать легче;
- по другому понять движение рынка не получается.
Если первый ответ можно поставить под сомнение: не всегда то что легче, лучше; со вторым ответом приходится соглашаться. Я лично знаком с людьми, которые искренне признают, что они хоть и торгуют на рынке Форекс, но понимания, что происходит и кто находится в рынке (быки или медведи), нет.
По этой причине устанавливается груда индикаторов, можно сказать для психологической поддержки, но этого делать не надо, тк как рынок можно анализировать гораздо легче и правильней. Я предлагаю удалить все индикаторы, оставив только цену, и анализировать именно ее.
Описание безиндикаторной контртрендовой стратегии
Как я уже сказал в начале статьи, в основу данной стратегии, легли трендовые линии. Очень подробное описание, можете почитать в статье Линия тренда | Как правильно построить трендовые линии и использовать на рынке Форекс.
Трейдеру очень важно знать, куда в данный момент направлен рынок (up-тренд или down-тренд). Чтобы это определить, нужно правильно проложить трендовую линию (я писал об этом в приведенной выше статье) и чем чаще цена отскакивает от отмеченного уровня, тем тренд считается сильнее.
Приведу пример.
На скрине видно, что цена уже 4 раза отскочила от трендовой линии и у нас есть все основания полагать, что тренд вниз продолжится.
Теперь следите за мыслью. Идея стратегии заключается в следующем: тк цена движется в какую бы то ни было сторону, опираясь или отталкиваясь от линии тренда, значит, как только этот уровень будет пробит, мы можем предположить, что направление тренда изменилось.
Переходим к конкретике.
Точка входа по безиндикаторной контртрендовой стратегии
Проанализировав уже имеющуюся информацию, мы должны сделать вывод, что первым делом надо найти устоявшийся тренд и проложить трендовую линию. Дальше переходим в стадию ожидания и следим за пробитием имеющейся линии.
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ!!
Как только свеча закрывается выше нисходящей линии тренда, или ниже восходящей линии тренда, такая трендовая считается пробитой.
После того, как свеча закрывается выше линии тренда, ждем ретеста пробитой линии и входим в лонг.
Идея не новая и я частенько вижу подобные входы у трейдеров (познакомиться с огромным количеством таких идей, можно в категории: Простые стратегии на рынке Форекс), но их система разрешает открывать лонг сразу, как только цена коснулась пробитой линии. На мой взгляд это не самый лучший способ входа.
Где гарантия, что это был не ложный пробой? А вдруг ретест будет не тютелька в тютельку, а гораздо глубже линии?
Эти вопросы меня мучили до поры до времени, пока я не придумал фильтр. В моем изложении стратегии, мы должны искать точку входа вблизи пробитой линии тренда, что означает не конкретную точку, а некую область.
Для меня важен сам факт пробития. Дальше я ищу вход использую Японские свечи, причем не важно на каком таймфрейме. Я могу следить за пробитием трендовой линии на таймфрейме h2, а найти паттерн для входа в лонг на меньших таймфреймах.
Смотрите, как это сработало в нашем примере:
Определив пробитие на таймфрейме h2, мы ждем ретеста пробитой линии. Как только цена подходит к намеченной точке, начинаем искать какой нибудь подтверждающий наши намерения паттерн.
В данном случае, в аккурат на пробитой линии тренда, мы можем обнаружить разворотный паттерн свечного анализа Бычье поглощение. Безусловно, данная модель сформирована не совсем корректно, но учитывая все факторы, можно рискнуть и открыть лонговую позицию.
Размещение StopLoss по безиндикаторной контртрендовой стратегии
Поиск разворотного паттерна, это ни какая то дурацкая затея. Нам важно получить в нужном месте, нужный паттерн, только таким образом, лонговый сигнал усилится, а StopLoss уменьшится.
Приведу еще два рисунка, в которых показываю, как нужно правильно устанавливать стоп:
- в первом случае, входим сразу после ретеста пробитой линии, stoploss придется убирать за ближайший Low, а это 50пп от точки входа.
- во втором случае, будем ходить от паттерна. при таком раскладе, stoploss можно поставить за Low паттерна, что составит 20пп. Да, мы упустили пунктов 10, и вошли не по самой лучшей цене, зато наш стоп сократился более чем в 2 раза.
СНОСКА!!
Обратите внимание, в статье пишу «вход от паттерна», тк совершенно не важно, какая фигура свечного анализа, нам просигналит.
Со стопом разобрались, но остался не закрытым еще один вопрос: «Когда отменяется сигнал на лонг?«
Сигнал на лонг отмениться только в том случае, если цена вернется обратно под трендовою линию и не закрепиться под ней. В противном случае, если первый вход выбьют по стопу, буду искать следующий разворотный паттерн для входа в лонг и опять открою сделку.
Размещение TakeProfit по безиндикаторной контртрендовой стратегии
С takeprofit`ом все гораздо сложнее. Не потому что расчет какой то уж больно сложный, а потому что вариантов слишком много. Одни любят дать прибыли течь, другие хотят поставить ордера и забыть про позицию.
У меня точного ответа, который удовлетворит обе стороны нет, но могу предложить несколько своих наработок.
TakeProfit 1 к n-ое число
Всеми любимый takeprofit, рассчитанный от соотношения стопа к профиту. Коэффициент у всех разный, самый распространенный случай: 1 к 3, что означает на 10пп стопа, выставляем 30пп профита.
TakeProfit равный ширине канала
Бытует мнение, после пробития линии тренда, цена пройдет расстояние равное предыдущему каналу. Исходя из этого можно предположить следующее:
TakeProfit + TrailingStop
TrailingStop можно установить по разному. В некоторых торговых терминалах, по умолчанию встроена функция трейлинга.
Я предлагаю немного другой трейлинг, который надо будет переставлять под Low (в случае up-тренда) по закрытию предыдущей свечи. При хорошем, качественном тренде, подобный подход может принести неплохую прибыль.
Заключение
Подведя итог всему выше сказанному, мы должны отметить, что прибыльно торговать можно и без индикаторов. Придумана масса безиндикаторных торговых стратегий, и одни из них та, с которой я познакомил вас сегодня, безиндикаторная контртрендовая стратегия.
Повторим важные пункты стратегии:
- Ищем крепкий тренд.
- Ждем пробития и закрепления выше/ниже трендовой линии.
- Ожидаем ретест и выделяем область обнаружения интересующих паттернов.
- Открываем позицию по паттерну.
- Устанавливаем stoploss выше/ниже паттерна.
- TakeProfit рассчитываем из предложенных выше вариантов.
Данная стратегия прекрасно работает на всех таймфреймах. Не стал замусоривать статью кучей скринов, тк работоспособность вы всегда можете проверить самостоятельно.
Пожалуй на этом все. Удачи всем нам в торговле. До новых встреч.